PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDV с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDV с DIVO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IDV (iShares International Select Dividend ETF) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - IDV is a Global Equities fund tracking the Dow Jones EPAC Select Dividend, while DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. IDV is passively managed, while DIVO is actively managed. Over the past 5 years, IDV returned 13.38%/yr vs 11.15%/yr for DIVO. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IDV charges 0.49%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.

Доходность

Сравнение доходности IDV и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Select Dividend ETF (IDV) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDV показывает доходность 15.85%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 10.78%.

IDV

1 день
-0.25%
1 месяц
5.34%
6 месяцев
6.55%
С начала года
15.85%
1 год
32.40%
3 года*
25.76%
5 лет*
13.38%
10 лет*
10.46%
Всё время*
4.99%

DIVO

1 день
0.38%
1 месяц
3.65%
6 месяцев
5.48%
С начала года
10.78%
1 год
19.69%
3 года*
15.83%
5 лет*
11.15%
10 лет*
—
Всё время*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DIVO

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
$41.26M$36.77M$38.67M

IDV

iShares International Select Dividend ETF
$33.01M$32.79M$39.75M

Сравнение доходности по годам IDV и DIVO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDV
iShares International Select Dividend ETF		15.85%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%19.74%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		10.78%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%24.90%-3.18%21.41%

Correlation

The correlation between IDV and DIVO is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.60

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.58

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2016 г.

0.63

The correlation between IDV and DIVO has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDV и DIVO

Секторы
IDV
DIVO

Финансовые услуги

33.3%
23.2%

Энергетика

13.9%
7.2%

Коммунальные услуги

12.1%
2.2%

Коммуникационные услуги

9.5%
1.0%

Потребительский циклический сектор

8.6%
11.4%

Потребительский защитный сектор

7.6%
8.2%

Промышленность

6.4%
16.7%

Сырьевые материалы

5.7%
4.5%

Недвижимость

2.0%

-

Технологии

0.8%
17.4%

Здравоохранение

-

8.2%

Финансовые услуги

IDV
33.3%
DIVO
23.2%

Энергетика

IDV
13.9%
DIVO
7.2%

Коммунальные услуги

IDV
12.1%
DIVO
2.2%

Коммуникационные услуги

IDV
9.5%
DIVO
1.0%

Потребительский циклический сектор

IDV
8.6%
DIVO
11.4%

Потребительский защитный сектор

IDV
7.6%
DIVO
8.2%

Промышленность

IDV
6.4%
DIVO
16.7%

Сырьевые материалы

IDV
5.7%
DIVO
4.5%

Недвижимость

IDV
2.0%
DIVO

-

Технологии

IDV
0.8%
DIVO
17.4%

Здравоохранение

IDV

-

DIVO
8.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Select Dividend ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с VYMIIDV с IGROIDV с PIDIDV с FIDIIDV с DVY
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DGRODIVO с DIV

Доходность на риск

IDV vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IDV c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Select Dividend ETF (IDV) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDVDIVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.13

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
3.13

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.38

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

3.33

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.86

11.77

+0.09

IDV vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDV на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVO равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDV и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDV и DIVO

Максимальная просадка IDV за все время составила -70.14%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDV и DIVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.14%

-30.04%

-40.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-5.95%

-2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.86%

-12.12%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.19%

-13.72%

-15.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

0.00%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.29%

-2.58%

-12.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

1.68%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IDV и DIVO

iShares International Select Dividend ETF (IDV) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) имеют волатильность 2.76% и 2.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

2.88%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

7.28%

+3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.01%

9.31%

+3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.54%

11.93%

+3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

14.77%

+2.85%

Сравнение комиссий IDV и DIVO

IDV берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDV и DIVO

Дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что меньше доходности DIVO в 6.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.23%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%0.00%0.00%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		5.13%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Часто задаваемые вопросы

IDV and DIVO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVO has higher volatility (2.88%) compared to IDV (2.76%). In terms of maximum drawdown, IDV dropped -70.14% vs DIVO's -30.04%.

On 5-year performance, IDV leads with 13.38% vs 11.15% for DIVO. On fees, IDV is cheaper at 0.49% per year. On volatility, IDV has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IDV has performed better with a 13.38% return vs 11.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.56% for DIVO.

DIVO has the higher dividend yield at 6.23%, compared with 5.13% for IDV.

IDV is categorized as Global Equities, while DIVO is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Amplify. Their fees differ too: 0.49% for IDV and 0.56% for DIVO.

IDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDV и DIVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор