Сравнение HOLA с FHEQ
HOLA (JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF) and FHEQ (Fidelity Hedged Equity ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOLA charges 0.50%/yr vs 0.48%/yr for FHEQ.
Доходность
Сравнение доходности HOLA и FHEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HOLA показывает доходность 5.58%, а FHEQ немного ниже – 5.39%.
HOLA
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 5.58%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FHEQ
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 4.11%
- 1 год
- 15.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOLA и FHEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOLA JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 5.58% | 7.60% |
FHEQ Fidelity Hedged Equity ETF | 5.39% | 7.27% |
Correlation
The correlation between HOLA and FHEQ is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOLA vs. FHEQ — Ранг доходности на риск
HOLA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FHEQ
Сравнение HOLA c FHEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) и Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOLA | FHEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.95 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.54 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOLA и FHEQ
Максимальная просадка HOLA за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки FHEQ в -11.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLA и FHEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOLA | FHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.99% | -11.12% | +4.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -3.61% | +2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -1.83% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOLA и FHEQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOLA | FHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.92% | 9.95% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.92% | 10.56% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.92% | 10.56% | -0.64% |
Сравнение комиссий HOLA и FHEQ
HOLA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FHEQ в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOLA и FHEQ
Дивидендная доходность HOLA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности FHEQ в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FHEQ Fidelity Hedged Equity ETF | 0.56% | 0.63% | 0.50% |
HOLA JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 2.86% | 3.02% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HOLA and FHEQ have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FHEQ is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FHEQ is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.50% for HOLA.
HOLA has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 0.56% for FHEQ.
They also come from different issuers: JPMorgan and Fidelity. Their fees differ too: 0.50% for HOLA and 0.48% for FHEQ.
Подберите оптимальное распределение для HOLA и FHEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор