Сравнение FHEQ с FBUF
FHEQ (Fidelity Hedged Equity ETF) and FBUF (Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF) are both exchange-traded funds - FHEQ is a Equity Hedged fund actively managed by Fidelity, while FBUF is a Defined Outcome fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, FHEQ returned 18.80% vs 18.37% for FBUF. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.48% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FHEQ и FBUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FHEQ показывает доходность 11.17%, что значительно выше, чем у FBUF с доходностью 8.34%.
FHEQ
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 2.91%
- 6 месяцев
- 10.84%
- С начала года
- 11.17%
- 1 год
- 18.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.63%
FBUF
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 2.57%
- 6 месяцев
- 7.24%
- С начала года
- 8.34%
- 1 год
- 18.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.39%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $186.86K | $183.46K | $258.54K | |
| $2.82M | $2.55M | $2.78M |
Сравнение доходности по годам FHEQ и FBUF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FHEQ Fidelity Hedged Equity ETF | 11.17% | 13.34% | 11.10% |
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 8.34% | 14.01% | 10.55% |
Correlation
The correlation between FHEQ and FBUF is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2024 г. | 0.93 |
The correlation between FHEQ and FBUF has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHEQ vs. FBUF — Ранг доходности на риск
FHEQ
FBUF
Сравнение FHEQ c FBUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FHEQ | FBUF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.43 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 3.29 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | 13.72 | -4.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FHEQ и FBUF
Максимальная просадка FHEQ за все время составила -11.12%, примерно равная максимальной просадке FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHEQ и FBUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHEQ | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.12% | -11.09% | -0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.77% | -5.61% | -2.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.05% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -1.33% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 1.34% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHEQ и FBUF
Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что FHEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHEQ | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 2.78% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.83% | 6.35% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.23% | 8.39% | +1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.56% | 9.64% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.56% | 9.64% | +0.92% |
Сравнение комиссий FHEQ и FBUF
И FHEQ, и FBUF имеют комиссию равную 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHEQ и FBUF
Дивидендная доходность FHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности FBUF в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 0.57% | 0.64% | 0.54% |
FHEQ Fidelity Hedged Equity ETF | 0.53% | 0.63% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, FHEQ and FBUF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FHEQ has higher volatility (3.26%) compared to FBUF (2.78%). In terms of maximum drawdown, FHEQ dropped -11.12% vs FBUF's -11.09%.
On 1-year performance, FHEQ leads with 18.80% vs 18.37% for FBUF. Both ETFs have the same 0.48% expense ratio. On volatility, FBUF has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FHEQ has performed better with a 18.80% return vs 18.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FHEQ and FBUF have the same expense ratio: 0.48% per year.
FBUF has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.53% for FHEQ.
FHEQ is categorized as Equity Hedged, while FBUF is Defined Outcome.
FBUF currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FHEQ и FBUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор