PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHEQ с OVLH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHEQ с OVLH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH).

FHEQ и OVLH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FHEQ - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г.. OVLH - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FHEQ и OVLH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHEQ и OVLH

2026 (YTD)20252024
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF		-4.15%13.34%10.57%
OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF		-3.40%15.77%10.30%

Доходность по периодам

С начала года, FHEQ показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у OVLH с доходностью -3.40%.

FHEQ

1 день
0.51%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-3.51%
1 год
12.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OVLH

1 день
0.48%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-3.40%
6 месяцев
-2.32%
1 год
14.74%
3 года*
14.26%
5 лет*
8.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Hedged Equity ETF

Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с FHEQ:
FHEQ с FBUFFHEQ с HEQTFHEQ с SPYFHEQ с VOOFHEQ с JHEQXFHEQ с FSTAFHEQ с CGBL
Часто сравнивают с OVLH:
OVLH с SPYOVLH с HEGDOVLH с BDGSOVLH с QQHGOVLH с USMCOVLH с PSCJOVLH с KHPI

Сравнение комиссий FHEQ и OVLH

FHEQ берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии OVLH в 0.80%.

OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF

Доходность на риск

FHEQ vs. OVLH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHEQ
Ранг доходности на риск FHEQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHEQ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHEQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHEQ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHEQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHEQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
OVLH
Ранг доходности на риск OVLH: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVLH: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVLH: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVLH: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVLH: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVLH: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHEQ c OVLH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHEQOVLHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.42

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.23

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

2.35

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.46

9.81

-3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHEQ vs. OVLH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHEQ на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OVLH равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHEQ и OVLH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHEQOVLHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.42

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.77

+0.18

Корреляция

Корреляция между FHEQ и OVLH составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHEQ и OVLH

Дивидендная доходность FHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности OVLH в 0.31%

TTM20252024202320222021
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF		0.66%0.63%0.50%0.00%0.00%0.00%
OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF		0.31%0.30%0.32%0.83%0.79%0.40%

Просадки

Сравнение просадок FHEQ и OVLH

Максимальная просадка FHEQ за все время составила -11.12%, что меньше максимальной просадки OVLH в -20.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHEQ и OVLH.

Загрузка...

Показатели просадок

FHEQOVLHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.12%

-20.69%

+9.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.77%

-6.36%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-4.68%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-5.16%

+3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.52%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FHEQ и OVLH

Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) имеют волатильность 2.91% и 2.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHEQOVLHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

2.79%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.07%

6.21%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.09%

10.43%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.40%

11.77%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.40%

11.87%

-1.47%