График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Hedged Equity ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) показал доход в -4.63% с начала года и 12.27% за последние 12 месяцев.
Fidelity Hedged Equity ETF
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -3.79%
- 1 год
- 12.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 апр. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -3.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении FHEQ закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -3.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.91% | -1.75% | -3.81% | -4.63% | |||||||||
| 2025 | 1.07% | -1.01% | -3.77% | 0.23% | 4.65% | 4.37% | 1.15% | 1.99% | 3.33% | 1.40% | -0.19% | -0.32% | 13.34% |
| 2024 | -2.92% | 3.45% | 3.33% | 0.92% | 2.29% | 1.45% | -0.07% | 3.96% | -2.07% | 10.57% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Hedged Equity ETF: годовая альфа составляет 2.06%, бета — 0.59, а R² — 0.85 относительно S&P 500 Index с 12.04.2024.
- Этот ETF участвовал в 77.40% снижения S&P 500 Index, но только в 73.40% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Этот ETF показал годовую альфу 2.06% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 0.59 указывает на то, что этот ETF обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 2.06%
- Бета
- 0.59
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 73.40%
- Участие в снижении
- 77.40%
Комиссия
Комиссия FHEQ составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FHEQ имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 60% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FHEQ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.90 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.39 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.40 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 6.61 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для FHEQ в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Hedged Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.20 | $0.19 | $0.14 |
Дивидендный доход | 0.67% | 0.63% | 0.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Hedged Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.19 |
| 2024 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Fidelity Hedged Equity ETF показал максимальную просадку в 11.12%, зарегистрированную 21 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 44 торговые сессии.
Текущая просадка Fidelity Hedged Equity ETF составляет 6.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -11.12% | 9 дек. 2024 г. | 90 | 21 апр. 2025 г. | 44 | 24 июн. 2025 г. | 134 |
| -7.77% | 3 февр. 2026 г. | 39 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -5.4% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | 12 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
| -4.31% | 29 окт. 2025 г. | 17 | 20 нояб. 2025 г. | 14 | 11 дек. 2025 г. | 31 |
| -3.6% | 26 авг. 2024 г. | 9 | 6 сент. 2024 г. | 9 | 19 сент. 2024 г. | 18 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...