Сравнение FHEQ с CGBL
FHEQ (Fidelity Hedged Equity ETF) and CGBL (Capital Group Core Balanced ETF) are both exchange-traded funds - FHEQ is a Equity Hedged fund actively managed by Fidelity, while CGBL is a Diversified Portfolio fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, FHEQ returned 21.22% vs 16.07% for CGBL. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FHEQ charges 0.48%/yr vs 0.33%/yr for CGBL.
Доходность
Сравнение доходности FHEQ и CGBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FHEQ показывает доходность 8.98%, что значительно выше, чем у CGBL с доходностью 5.15%.
FHEQ
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 8.98%
- 6 месяцев
- 8.56%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGBL
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 5.15%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- 16.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FHEQ и CGBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FHEQ Fidelity Hedged Equity ETF | 8.98% | 13.34% | 10.57% |
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | 5.15% | 15.33% | 10.09% |
Correlation
The correlation between FHEQ and CGBL is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2024 г. | 0.87 |
The correlation between FHEQ and CGBL has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHEQ vs. CGBL — Ранг доходности на риск
FHEQ
CGBL
Сравнение FHEQ c CGBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHEQ | CGBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.30 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 2.05 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.10 | 9.06 | +2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHEQ | CGBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 1.64 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 1.62 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок FHEQ и CGBL
Максимальная просадка FHEQ за все время составила -11.12%, примерно равная максимальной просадке CGBL в -11.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHEQ и CGBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHEQ | CGBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.12% | -11.66% | +0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.77% | -7.88% | +0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -2.73% | +2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.82% | -1.29% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 1.78% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHEQ и CGBL
Текущая волатильность для Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) составляет 2.36%, в то время как у Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что FHEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHEQ | CGBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | 3.58% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.65% | 8.17% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.36% | 9.86% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.37% | 11.10% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.37% | 11.10% | -0.73% |
Сравнение комиссий FHEQ и CGBL
FHEQ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии CGBL в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHEQ и CGBL
Дивидендная доходность FHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности CGBL в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | 1.90% | 1.98% | 1.92% | 0.48% |
FHEQ Fidelity Hedged Equity ETF | 0.58% | 0.63% | 0.50% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FHEQ and CGBL have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGBL has higher volatility (3.58%) compared to FHEQ (2.36%). In terms of maximum drawdown, FHEQ dropped -11.12% vs CGBL's -11.66%.
On 1-year performance, FHEQ leads with 21.22% vs 16.07% for CGBL. On fees, CGBL is cheaper at 0.33% per year. On volatility, FHEQ has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FHEQ has performed better with a 21.22% return vs 16.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGBL is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.48% for FHEQ.
CGBL has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.58% for FHEQ.
FHEQ is categorized as Equity Hedged, while CGBL is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Fidelity and Capital Group. Their fees differ too: 0.48% for FHEQ and 0.33% for CGBL.
FHEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FHEQ и CGBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор