PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHEQ с CGBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHEQ с CGBL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL).

FHEQ и CGBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FHEQ - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г.. CGBL - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FHEQ и CGBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHEQ и CGBL

2026 (YTD)20252024
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF		-4.15%13.34%10.57%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		-1.67%15.33%10.09%

Доходность по периодам

С начала года, FHEQ показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у CGBL с доходностью -1.67%.

FHEQ

1 день
0.51%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-3.51%
1 год
12.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGBL

1 день
0.58%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
0.29%
1 год
13.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Hedged Equity ETF

Capital Group Core Balanced ETF

Часто сравнивают с FHEQ:
FHEQ с FBUFFHEQ с HEQTFHEQ с OVLHFHEQ с SPYFHEQ с JHEQXFHEQ с VOOFHEQ с FSTA
Часто сравнивают с CGBL:
CGBL с ABALXCGBL с VBINXCGBL с AOACGBL с FIBRCGBL с NTSXCGBL с PAIIXCGBL с AOM

Сравнение комиссий FHEQ и CGBL

FHEQ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии CGBL в 0.33%.

FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF

Доходность на риск

FHEQ vs. CGBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHEQ
Ранг доходности на риск FHEQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHEQ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHEQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHEQ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHEQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHEQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHEQ c CGBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHEQCGBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.10

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.64

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.73

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.46

7.00

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHEQ vs. CGBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHEQ на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGBL равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHEQ и CGBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHEQCGBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.10

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.47

-0.52

Корреляция

Корреляция между FHEQ и CGBL составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHEQ и CGBL

Дивидендная доходность FHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности CGBL в 2.03%

TTM202520242023
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF		0.66%0.63%0.50%0.00%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		2.03%1.98%1.92%0.48%

Просадки

Сравнение просадок FHEQ и CGBL

Максимальная просадка FHEQ за все время составила -11.12%, примерно равная максимальной просадке CGBL в -11.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHEQ и CGBL.

Загрузка...

Показатели просадок

FHEQCGBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.12%

-11.66%

+0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.77%

-8.11%

+0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-5.26%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-1.31%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.00%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FHEQ и CGBL

Текущая волатильность для Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) составляет 2.91%, в то время как у Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что FHEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHEQCGBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

4.54%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.07%

7.40%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.09%

12.41%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.40%

11.01%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.40%

11.01%

-0.61%