PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHEQ с HEQT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHEQ с HEQT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT).

FHEQ и HEQT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FHEQ - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г.. HEQT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FHEQ и HEQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHEQ и HEQT

2026 (YTD)20252024
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF		-4.15%13.34%10.57%
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		-2.01%10.08%12.64%

Доходность по периодам

С начала года, FHEQ показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у HEQT с доходностью -2.01%.

FHEQ

1 день
0.51%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-3.51%
1 год
12.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HEQT

1 день
-0.21%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
0.78%
1 год
10.41%
3 года*
12.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Hedged Equity ETF

Simplify Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с FHEQ:
FHEQ с FBUFFHEQ с OVLHFHEQ с SPYFHEQ с JHEQXFHEQ с VOOFHEQ с FSTAFHEQ с CGBL
Часто сравнивают с HEQT:
HEQT с XEQT.TOHEQT с VEQT.TOHEQT с SPYHEQT с HEGDHEQT с ACIOHEQT с XCLRHEQT с SFLR

Сравнение комиссий FHEQ и HEQT

FHEQ берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии HEQT в 0.53%.

HEQT
Simplify Hedged Equity ETF
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF

Доходность на риск

FHEQ vs. HEQT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHEQ
Ранг доходности на риск FHEQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHEQ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHEQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHEQ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHEQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHEQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
HEQT
Ранг доходности на риск HEQT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHEQ c HEQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHEQHEQTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.24

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.80

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

2.07

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.46

8.73

-2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHEQ vs. HEQT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHEQ на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEQT равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHEQ и HEQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHEQHEQTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.24

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.92

+0.03

Корреляция

Корреляция между FHEQ и HEQT составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHEQ и HEQT

Дивидендная доходность FHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности HEQT в 1.28%

TTM20252024202320222021
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF		0.66%0.63%0.50%0.00%0.00%0.00%
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		1.28%1.19%1.29%4.10%3.94%0.27%

Просадки

Сравнение просадок FHEQ и HEQT

Максимальная просадка FHEQ за все время составила -11.12%, примерно равная максимальной просадке HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHEQ и HEQT.

Загрузка...

Показатели просадок

FHEQHEQTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.12%

-11.51%

+0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.77%

-5.09%

-2.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-3.78%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-2.88%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.24%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FHEQ и HEQT

Текущая волатильность для Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) составляет 2.91%, в то время как у Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что FHEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHEQHEQTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

3.42%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.07%

5.60%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.09%

8.45%

+2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.40%

8.57%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.40%

8.57%

+1.83%