PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHEQ с JHEQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHEQ с JHEQX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FHEQ (Fidelity Hedged Equity ETF) and JHEQX (JPMorgan Hedged Equity Fund Class I) are both funds - FHEQ is a Equity Hedged fund actively managed by Fidelity, while JHEQX is a Hedge Fund fund managed by JPMorgan. Over the past year, FHEQ returned 18.74% vs 6.76% for JHEQX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FHEQ charges 0.48%/yr vs 0.58%/yr for JHEQX.

Доходность

Сравнение доходности FHEQ и JHEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHEQ показывает доходность 6.49%, что значительно выше, чем у JHEQX с доходностью -1.91%.

FHEQ

1 день
-2.29%
1 месяц
0.44%
С начала года
6.49%
6 месяцев
5.84%
1 год
18.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JHEQX

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.23%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
-1.62%
1 год
6.76%
3 года*
9.22%
5 лет*
6.92%
10 лет*
8.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHEQ и JHEQX

2026 (YTD)20252024
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF		6.49%13.34%10.57%
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		-1.91%7.49%12.25%

Correlation

The correlation between FHEQ and JHEQX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2024 г.

0.88

The correlation between FHEQ and JHEQX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Hedged Equity ETF

JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

Часто сравнивают с FHEQ:
FHEQ с FBUFFHEQ с OVLHFHEQ с SPYFHEQ с HEQTFHEQ с CGBLFHEQ с VOOFHEQ с FSTA
Часто сравнивают с JHEQX:
JHEQX с SPYJHEQX с JEPIJHEQX с JHQDXJHEQX с BUFRJHEQX с ^GSPCJHEQX с LCSIXJHEQX с CMNIX

Доходность на риск

FHEQ vs. JHEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHEQ
Ранг доходности на риск FHEQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHEQ: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHEQ: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHEQ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHEQ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHEQ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
JHEQX
Ранг доходности на риск JHEQX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHEQX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEQX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEQX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEQX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEQX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHEQ c JHEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHEQJHEQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.06

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
1.48

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.21

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

0.98

+1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.77

3.38

+6.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHEQ vs. JHEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHEQ на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа JHEQX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHEQ и JHEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHEQJHEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.06

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.86

+0.52

Просадки

Сравнение просадок FHEQ и JHEQX

Максимальная просадка FHEQ за все время составила -11.12%, что меньше максимальной просадки JHEQX в -18.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHEQ и JHEQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHEQJHEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.12%

-18.85%

+7.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.77%

-6.88%

-0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.07%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-3.20%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.82%

-2.18%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.99%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FHEQ и JHEQX

Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что FHEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHEQJHEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

0.48%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.03%

4.78%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.65%

6.33%

+3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.48%

8.86%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.48%

9.38%

+1.10%

Сравнение комиссий FHEQ и JHEQX

FHEQ берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии JHEQX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHEQ и JHEQX

Дивидендная доходность FHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности JHEQX в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF		0.60%0.63%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		0.62%0.65%0.75%0.98%0.99%0.71%1.11%1.11%1.13%0.99%1.35%1.21%

Часто задаваемые вопросы

FHEQ and JHEQX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHEQ has higher volatility (3.26%) compared to JHEQX (0.48%). In terms of maximum drawdown, FHEQ dropped -11.12% vs JHEQX's -18.85%.

FHEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHEQ и JHEQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор