PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHEQ с JHEQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHEQ с JHEQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX).

FHEQ - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г.. JHEQX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FHEQ и JHEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHEQ и JHEQX

2026 (YTD)20252024
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF		-4.15%13.34%10.57%
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		-4.94%7.49%12.25%

Доходность по периодам

С начала года, FHEQ показывает доходность -4.15%, что значительно выше, чем у JHEQX с доходностью -4.94%.

FHEQ

1 день
0.51%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-3.51%
1 год
12.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JHEQX

1 день
0.75%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-4.94%
6 месяцев
-2.73%
1 год
7.14%
3 года*
9.50%
5 лет*
6.83%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Hedged Equity ETF

JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

Часто сравнивают с FHEQ:
FHEQ с FBUFFHEQ с HEQTFHEQ с OVLHFHEQ с SPYFHEQ с VOOFHEQ с FSTAFHEQ с CGBL
Часто сравнивают с JHEQX:
JHEQX с JEPIJHEQX с SPYJHEQX с JHQDXJHEQX с BUFRJHEQX с ^GSPCJHEQX с CMNIXJHEQX с LCSIX

Сравнение комиссий FHEQ и JHEQX

FHEQ берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии JHEQX в 0.58%.

JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF

Доходность на риск

FHEQ vs. JHEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHEQ
Ранг доходности на риск FHEQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHEQ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHEQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHEQ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHEQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHEQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
JHEQX
Ранг доходности на риск JHEQX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHEQX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEQX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEQX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEQX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEQX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHEQ c JHEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHEQJHEQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.72

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.10

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.17

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.07

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.46

4.43

+2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHEQ vs. JHEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHEQ на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа JHEQX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHEQ и JHEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHEQJHEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.72

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.84

+0.10

Корреляция

Корреляция между FHEQ и JHEQX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHEQ и JHEQX

Дивидендная доходность FHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности JHEQX в 0.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF		0.66%0.63%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		0.64%0.65%0.75%0.98%0.99%0.71%1.11%1.11%1.13%0.99%1.35%1.21%

Просадки

Сравнение просадок FHEQ и JHEQX

Максимальная просадка FHEQ за все время составила -11.12%, что меньше максимальной просадки JHEQX в -18.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHEQ и JHEQX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHEQJHEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.12%

-18.85%

+7.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.77%

-6.92%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-6.19%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-2.16%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.67%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FHEQ и JHEQX

Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) имеют волатильность 2.91% и 2.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHEQJHEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

2.81%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.07%

5.56%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.09%

10.23%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.40%

8.89%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.40%

9.41%

+0.99%