PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FHEQ с JHEQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHEQ с JHEQX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FHEQ (Fidelity Hedged Equity ETF) and JHEQX (JPMorgan Hedged Equity Fund Class I) are both Equity Hedged funds. Over the past year, FHEQ returned 18.80% vs 7.12% for JHEQX. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. FHEQ charges 0.48%/yr vs 0.58%/yr for JHEQX.

Доходность

Сравнение доходности FHEQ и JHEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHEQ показывает доходность 11.17%, что значительно выше, чем у JHEQX с доходностью 0.95%.

FHEQ

1 день
-0.32%
1 месяц
2.91%
6 месяцев
10.84%
С начала года
11.17%
1 год
18.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
15.63%

JHEQX

1 день
0.74%
1 месяц
2.27%
6 месяцев
0.50%
С начала года
0.95%
1 год
7.12%
3 года*
9.25%
5 лет*
7.05%
10 лет*
8.96%
Всё время*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FHEQ

Fidelity Hedged Equity ETF
$2.82M$2.55M$2.78M

JHEQX

JPMorgan Hedged Equity Fund Class I
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам FHEQ и JHEQX

2026 (YTD)20252024
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF		11.17%13.34%11.10%
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		0.95%7.49%12.93%

Correlation

The correlation between FHEQ and JHEQX is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2024 г.

0.87

The correlation between FHEQ and JHEQX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Hedged Equity ETF

JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

Часто сравнивают с FHEQ:
FHEQ с FBUFFHEQ с SPYFHEQ с OVLHFHEQ с HEQTFHEQ с CGBLFHEQ с VOOFHEQ с FSTA
Часто сравнивают с JHEQX:
JHEQX с SPYJHEQX с JEPIJHEQX с JHQDXJHEQX с BUFRJHEQX с ^GSPCJHEQX с LCSIXJHEQX с CMNIX

Доходность на риск

FHEQ vs. JHEQX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FHEQ
Ранг доходности на риск FHEQ: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHEQ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHEQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHEQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHEQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHEQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
JHEQX
Ранг доходности на риск JHEQX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHEQX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEQX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEQX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEQX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEQX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FHEQ c JHEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FHEQJHEQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.03

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
1.46

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.20

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

0.97

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.08

2.93

+6.15

FHEQ vs. JHEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHEQ на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа JHEQX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHEQ и JHEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FHEQ и JHEQX

Максимальная просадка FHEQ за все время составила -11.12%, что меньше максимальной просадки JHEQX в -18.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHEQ и JHEQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHEQJHEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.12%

-18.85%

+7.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.77%

-6.88%

-0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.07%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.37%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-2.19%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.28%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FHEQ и JHEQX

Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что FHEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHEQJHEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

2.50%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.83%

4.66%

+3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.23%

6.60%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.56%

8.91%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.56%

9.29%

+1.27%

Сравнение комиссий FHEQ и JHEQX

FHEQ берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии JHEQX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHEQ и JHEQX

Дивидендная доходность FHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности JHEQX в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF		0.53%0.63%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		0.55%0.65%0.75%0.98%0.99%0.71%1.11%1.11%1.13%0.99%1.35%1.21%

Часто задаваемые вопросы

FHEQ and JHEQX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHEQ has higher volatility (3.26%) compared to JHEQX (2.50%). In terms of maximum drawdown, FHEQ dropped -11.12% vs JHEQX's -18.85%.

FHEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHEQ и JHEQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор