PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HODL с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HODL с SMH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HODL (VanEck Bitcoin Trust) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past year, HODL returned -39.52% vs 150.04% for SMH. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. HODL charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности HODL и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Bitcoin Trust (HODL) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HODL показывает доходность -27.34%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 74.25%.

HODL

1 день
-2.76%
1 месяц
-22.17%
С начала года
-27.34%
6 месяцев
-31.31%
1 год
-39.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMH

1 день
-1.63%
1 месяц
20.06%
С начала года
74.25%
6 месяцев
74.08%
1 год
150.04%
3 года*
63.96%
5 лет*
38.76%
10 лет*
37.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HODL и SMH

2026 (YTD)20252024
HODL
VanEck Bitcoin Trust		-27.34%-6.42%99.75%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		74.25%49.17%40.15%

Correlation

The correlation between HODL and SMH is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Bitcoin Trust

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с HODL:
HODL с IBITHODL с BTC-USDHODL с FBTCHODL с BITBHODL с EZBCHODL с BITCHODL с WGMI
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

HODL vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HODL
Ранг доходности на риск HODL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HODL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HODL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HODL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HODL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HODL: 22
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HODL c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin Trust (HODL) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HODLSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
4.94

-5.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.27
5.05

-6.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.69

-0.84

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

10.11

-10.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

38.76

-40.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HODL vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HODL на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 4.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HODL и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HODLSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

4.94

-5.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.34

-0.06

Просадки

Сравнение просадок HODL и SMH

Максимальная просадка HODL за все время составила -49.37%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HODL и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HODLSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.37%

-84.96%

+35.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.37%

-14.93%

-34.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.37%

-1.63%

-47.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.03%

-41.08%

+25.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.52%

3.89%

+24.63%

Волатильность

Сравнение волатильности HODL и SMH

Текущая волатильность для VanEck Bitcoin Trust (HODL) составляет 9.05%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.58%. Это указывает на то, что HODL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HODLSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

11.58%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.85%

24.35%

+9.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.55%

30.57%

+12.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.88%

35.01%

+14.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.88%

32.57%

+17.31%

Сравнение комиссий HODL и SMH

HODL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HODL и SMH

HODL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HODL
VanEck Bitcoin Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

HODL and SMH have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (11.58%) compared to HODL (9.05%). In terms of maximum drawdown, HODL dropped -49.37% vs SMH's -84.96%.

On 1-year performance, SMH leads with 150.04% vs -39.52% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HODL has been the lower-risk option at 9.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMH has performed better with a 150.04% return vs -39.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.

SMH has the higher dividend yield at 0.18%, compared with 0.00% for HODL.

HODL is categorized as Cryptocurrency, while SMH is Semiconductors. HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Their fees differ too: 0.25% for HODL and 0.35% for SMH.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HODL и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор