Сравнение HODL с SMH
HODL (VanEck Bitcoin Trust) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past year, HODL returned -43.00% vs 99.05% for SMH. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship. HODL charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for SMH.
Доходность
Сравнение доходности HODL и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HODL показывает доходность -25.88%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 58.19%.
HODL
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- -11.66%
- С начала года
- -25.88%
- 1 год
- -43.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.70%
SMH
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -5.73%
- 6 месяцев
- 49.13%
- С начала года
- 58.19%
- 1 год
- 99.05%
- 3 года*
- 55.27%
- 5 лет*
- 34.32%
- 10 лет*
- 34.58%
- Всё время*
- 11.27%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $21.67M | $18.55M | $23.31M | |
| $8.47B | $7.04B | $7.03B |
Сравнение доходности по годам HODL и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | -25.88% | -6.42% | 91.50% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 58.19% | 49.17% | 40.95% |
Correlation
The correlation between HODL and SMH is 0.43, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HODL vs. SMH — Ранг доходности на риск
HODL
SMH
Сравнение HODL c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin Trust (HODL) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HODL | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.39 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 4.05 | -4.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 15.89 | -17.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HODL и SMH
Максимальная просадка HODL за все время составила -53.20%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HODL и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HODL | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.20% | -84.96% | +31.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.20% | -24.62% | -28.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.35% | -14.83% | -33.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.32% | -40.88% | +22.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.97% | 6.26% | +28.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности HODL и SMH
Текущая волатильность для VanEck Bitcoin Trust (HODL) составляет 8.27%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 14.68%. Это указывает на то, что HODL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HODL | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.27% | 14.68% | -6.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.98% | 33.23% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.24% | 38.76% | +5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.17% | 36.59% | +12.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.17% | 33.37% | +15.80% |
Сравнение комиссий HODL и SMH
HODL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SMH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HODL и SMH
HODL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.19% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
HODL and SMH have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMH has higher volatility (14.68%) compared to HODL (8.27%). In terms of maximum drawdown, HODL dropped -53.20% vs SMH's -84.96%.
On 1-year performance, SMH leads with 99.05% vs -43.00% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HODL has been the lower-risk option at 8.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMH has performed better with a 99.05% return vs -43.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.
SMH has the higher dividend yield at 0.19%, compared with 0.00% for HODL.
HODL is categorized as Cryptocurrency, while SMH is Semiconductors. HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Their fees differ too: 0.25% for HODL and 0.35% for SMH.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HODL и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор