Сравнение HODL с SMH
HODL (VanEck Bitcoin Trust) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past year, HODL returned -45.11% vs 132.14% for SMH. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. HODL charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for SMH.
Доходность
Сравнение доходности HODL и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HODL показывает доходность -32.31%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 76.85%.
HODL
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -21.99%
- С начала года
- -32.31%
- 6 месяцев
- -32.14%
- 1 год
- -45.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMH
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- 5.77%
- С начала года
- 76.85%
- 6 месяцев
- 74.89%
- 1 год
- 132.14%
- 3 года*
- 63.82%
- 5 лет*
- 38.94%
- 10 лет*
- 38.61%
Сравнение доходности по годам HODL и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | -32.31% | -6.42% | 91.50% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 76.85% | 49.17% | 40.95% |
Correlation
The correlation between HODL and SMH is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HODL vs. SMH — Ранг доходности на риск
HODL
SMH
Сравнение HODL c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin Trust (HODL) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HODL | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.56 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 8.90 | -9.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 32.08 | -33.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HODL и SMH
Максимальная просадка HODL за все время составила -52.83%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HODL и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HODL | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.83% | -84.96% | +32.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.83% | -14.93% | -37.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.83% | -4.79% | -48.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.90% | -41.00% | +24.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.84% | 4.13% | +26.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности HODL и SMH
Текущая волатильность для VanEck Bitcoin Trust (HODL) составляет 13.29%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 18.79%. Это указывает на то, что HODL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HODL | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.29% | 18.79% | -5.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.55% | 29.21% | +5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.21% | 34.82% | +9.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.88% | 35.84% | +14.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.88% | 32.97% | +16.91% |
Сравнение комиссий HODL и SMH
HODL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SMH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HODL и SMH
HODL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.17% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
HODL and SMH have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMH has higher volatility (18.79%) compared to HODL (13.29%). In terms of maximum drawdown, HODL dropped -52.83% vs SMH's -84.96%.
On 1-year performance, SMH leads with 132.14% vs -45.11% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HODL has been the lower-risk option at 13.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMH has performed better with a 132.14% return vs -45.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.
SMH has the higher dividend yield at 0.17%, compared with 0.00% for HODL.
HODL is categorized as Cryptocurrency, while SMH is Semiconductors. HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Their fees differ too: 0.25% for HODL and 0.35% for SMH.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HODL и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор