PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HODL с GDXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HODL с GDXJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HODL (VanEck Bitcoin Trust) and GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, HODL returned -39.52% vs 65.36% for GDXJ. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. HODL charges 0.25%/yr vs 0.52%/yr for GDXJ.

Доходность

Сравнение доходности HODL и GDXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Bitcoin Trust (HODL) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HODL показывает доходность -27.34%, что значительно ниже, чем у GDXJ с доходностью -1.65%.

HODL

1 день
-2.76%
1 месяц
-22.17%
С начала года
-27.34%
6 месяцев
-31.31%
1 год
-39.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GDXJ

1 день
0.92%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
7.01%
1 год
65.36%
3 года*
46.18%
5 лет*
17.68%
10 лет*
12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HODL и GDXJ

2026 (YTD)20252024
HODL
VanEck Bitcoin Trust		-27.34%-6.42%99.75%
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		-1.65%172.28%24.79%

Correlation

The correlation between HODL and GDXJ is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Bitcoin Trust

VanEck Junior Gold Miners ETF

Часто сравнивают с HODL:
HODL с IBITHODL с BTC-USDHODL с FBTCHODL с BITBHODL с EZBCHODL с BITCHODL с WGMI
Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU

Доходность на риск

HODL vs. GDXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HODL
Ранг доходности на риск HODL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HODL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HODL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HODL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HODL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HODL: 22
Ранг коэф-та Мартина
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HODL c GDXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin Trust (HODL) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HODLGDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
1.32

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.27
1.75

-3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.24

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

2.00

-2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

4.93

-6.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HODL vs. GDXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HODL на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа GDXJ равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HODL и GDXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HODLGDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

1.32

-2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.06

+0.22

Просадки

Сравнение просадок HODL и GDXJ

Максимальная просадка HODL за все время составила -49.37%, что меньше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HODL и GDXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HODLGDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.37%

-88.66%

+39.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.37%

-32.92%

-16.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-32.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.99%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.37%

-28.36%

-21.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.03%

-60.50%

+44.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.52%

13.31%

+15.21%

Волатильность

Сравнение волатильности HODL и GDXJ

Текущая волатильность для VanEck Bitcoin Trust (HODL) составляет 9.05%, в то время как у VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) волатильность равна 16.69%. Это указывает на то, что HODL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HODLGDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

16.69%

-7.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.85%

41.33%

-7.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.55%

49.77%

-6.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.88%

41.09%

+8.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.88%

44.05%

+5.83%

Сравнение комиссий HODL и GDXJ

HODL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GDXJ в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HODL и GDXJ

HODL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		2.37%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%
HODL
VanEck Bitcoin Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HODL and GDXJ have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXJ has higher volatility (16.69%) compared to HODL (9.05%). In terms of maximum drawdown, HODL dropped -49.37% vs GDXJ's -88.66%.

On 1-year performance, GDXJ leads with 65.36% vs -39.52% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HODL has been the lower-risk option at 9.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GDXJ has performed better with a 65.36% return vs -39.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.52% for GDXJ.

GDXJ has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 0.00% for HODL.

HODL is categorized as Cryptocurrency, while GDXJ is Gold. HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index. Their fees differ too: 0.25% for HODL and 0.52% for GDXJ.

GDXJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HODL и GDXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор