Сравнение HODL с GDX
HODL (VanEck Bitcoin Trust) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, HODL returned -45.11% vs 46.80% for GDX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. HODL charges 0.25%/yr vs 0.51%/yr for GDX.
Доходность
Сравнение доходности HODL и GDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HODL показывает доходность -32.31%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью -11.78%.
HODL
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -21.99%
- С начала года
- -32.31%
- 6 месяцев
- -32.14%
- 1 год
- -45.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -14.50%
- С начала года
- -11.78%
- 6 месяцев
- -15.64%
- 1 год
- 46.80%
- 3 года*
- 37.62%
- 5 лет*
- 18.74%
- 10 лет*
- 11.92%
Сравнение доходности по годам HODL и GDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | -32.31% | -6.42% | 91.50% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | -11.78% | 154.77% | 17.86% |
Correlation
The correlation between HODL and GDX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HODL vs. GDX — Ранг доходности на риск
HODL
GDX
Сравнение HODL c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin Trust (HODL) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HODL | GDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.19 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 1.30 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 3.32 | -4.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HODL и GDX
Максимальная просадка HODL за все время составила -52.83%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HODL и GDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HODL | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.83% | -80.34% | +27.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.83% | -36.28% | -16.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.83% | -34.68% | -18.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.90% | -40.40% | +23.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.84% | 14.12% | +16.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности HODL и GDX
Текущая волатильность для VanEck Bitcoin Trust (HODL) составляет 13.29%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 17.44%. Это указывает на то, что HODL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HODL | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.29% | 17.44% | -4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.55% | 40.04% | -5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.21% | 47.75% | -3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.88% | 36.94% | +12.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.88% | 37.38% | +12.50% |
Сравнение комиссий HODL и GDX
HODL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GDX в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HODL и GDX
HODL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.84% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HODL and GDX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDX has higher volatility (17.44%) compared to HODL (13.29%). In terms of maximum drawdown, HODL dropped -52.83% vs GDX's -80.34%.
On 1-year performance, GDX leads with 46.80% vs -45.11% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HODL has been the lower-risk option at 13.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GDX has performed better with a 46.80% return vs -45.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.51% for GDX.
GDX has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.00% for HODL.
HODL is categorized as Cryptocurrency, while GDX is Gold. HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Their fees differ too: 0.25% for HODL and 0.51% for GDX.
GDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HODL и GDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор