PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HODL с GBTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HODL с GBTC

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Bitcoin Trust (HODL) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC).

HODL - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HODL или GBTC.

Корреляция

Корреляция между HODL и GBTC составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности HODL и GBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Bitcoin Trust (HODL) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
100.23%
81.67%
HODL
GBTC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HODL:

0.75

GBTC:

0.44

Коэф-т Сортино

HODL:

1.38

GBTC:

1.00

Коэф-т Омега

HODL:

1.16

GBTC:

1.12

Коэф-т Кальмара

HODL:

1.45

GBTC:

0.71

Коэф-т Мартина

HODL:

3.18

GBTC:

1.56

Индекс Язвы

HODL:

12.78%

GBTC:

15.81%

Дневная вол-ть

HODL:

54.16%

GBTC:

55.75%

Макс. просадка

HODL:

-28.07%

GBTC:

-89.91%

Текущая просадка

HODL:

-12.23%

GBTC:

-12.74%

Доходность по периодам

С начала года, HODL показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у GBTC с доходностью -0.14%.

HODL

С начала года

0.24%

1 месяц

6.26%

6 месяцев

37.11%

1 год

46.54%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GBTC

С начала года

-0.14%

1 месяц

6.02%

6 месяцев

36.08%

1 год

29.91%

5 лет

54.15%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HODL и GBTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HODL
Ранг риск-скорректированной доходности HODL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HODL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HODL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HODL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HODL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HODL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
GBTC
Ранг риск-скорректированной доходности GBTC, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBTC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HODL c GBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin Trust (HODL) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HODL, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HODL: 0.75
GBTC: 0.44
Коэффициент Сортино HODL, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HODL: 1.38
GBTC: 1.00
Коэффициент Омега HODL, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HODL: 1.16
GBTC: 1.12
Коэффициент Кальмара HODL, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HODL: 1.45
GBTC: 0.71
Коэффициент Мартина HODL, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HODL: 3.18
GBTC: 1.56

Показатель коэффициента Шарпа HODL на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа GBTC равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HODL и GBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.75
0.44
HODL
GBTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов HODL и GBTC

Ни HODL, ни GBTC не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
HODL
VanEck Bitcoin Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%

Просадки

Сравнение просадок HODL и GBTC

Максимальная просадка HODL за все время составила -28.07%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HODL и GBTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.23%
-12.74%
HODL
GBTC

Волатильность

Сравнение волатильности HODL и GBTC

VanEck Bitcoin Trust (HODL) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) имеют волатильность 16.30% и 16.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.30%
16.51%
HODL
GBTC