Сравнение HODL с GBTC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Bitcoin Trust (HODL) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC).
HODL - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности HODL и GBTC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HODL и GBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | -23.37% | -6.42% | 99.75% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) | -23.71% | -7.65% | 81.91% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HODL показывает доходность -23.37%, а GBTC немного ниже – -23.71%.
HODL
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -23.37%
- 6 месяцев
- -44.64%
- 1 год
- -22.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBTC
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -23.71%
- 6 месяцев
- -45.06%
- 1 год
- -24.09%
- 3 года*
- 48.11%
- 5 лет*
- 0.50%
- 10 лет*
- 57.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HODL vs. GBTC — Ранг доходности на риск
HODL
GBTC
Сравнение HODL c GBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin Trust (HODL) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HODL | GBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | -0.54 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | -0.53 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.94 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.45 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -0.95 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HODL | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | -0.54 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.67 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между HODL и GBTC составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HODL и GBTC
Ни HODL, ни GBTC не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% |
Просадки
Сравнение просадок HODL и GBTC
Максимальная просадка HODL за все время составила -49.25%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HODL и GBTC.
Загрузка...
Показатели просадок
| HODL | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.25% | -89.91% | +40.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.25% | -49.55% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.60% | -47.02% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.20% | -43.48% | +29.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.38% | 23.57% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности HODL и GBTC
VanEck Bitcoin Trust (HODL) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) имеют волатильность 10.87% и 10.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HODL | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.87% | 10.84% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.62% | 36.69% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.99% | 45.22% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.86% | 64.17% | -13.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.86% | 82.54% | -31.68% |