Сравнение HODL с GBTC
HODL (VanEck Bitcoin Trust) and GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) are both Cryptocurrency funds - HODL tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant while GBTC tracks the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. Both are passively managed. Over the past year, HODL returned -46.21% vs -46.99% for GBTC. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. HODL charges 0.25%/yr vs 1.50%/yr for GBTC.
Доходность
Сравнение доходности HODL и GBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HODL показывает доходность -26.57%, а GBTC немного ниже – -27.18%.
HODL
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- -32.59%
- С начала года
- -26.57%
- 1 год
- -46.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBTC
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -2.22%
- 6 месяцев
- -33.03%
- С начала года
- -27.18%
- 1 год
- -46.99%
- 3 года*
- 35.70%
- 5 лет*
- 13.70%
- 10 лет*
- 45.97%
Сравнение доходности по годам HODL и GBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | -26.57% | -6.42% | 91.50% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -27.18% | -7.65% | 82.78% |
Correlation
The correlation between HODL and GBTC is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between HODL and GBTC has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HODL vs. GBTC — Ранг доходности на риск
HODL
GBTC
Сравнение HODL c GBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin Trust (HODL) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HODL | GBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.88 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.41 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HODL и GBTC
Максимальная просадка HODL за все время составила -53.20%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HODL и GBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HODL | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.20% | -89.91% | +36.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.20% | -53.75% | +0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.83% | -49.43% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.64% | -43.49% | +25.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.04% | 33.38% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности HODL и GBTC
VanEck Bitcoin Trust (HODL) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) имеют волатильность 10.76% и 10.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HODL | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.76% | 10.75% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.75% | 34.74% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.22% | 44.29% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.59% | 61.83% | -12.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.59% | 81.43% | -31.84% |
Сравнение комиссий HODL и GBTC
HODL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GBTC в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HODL и GBTC
Ни HODL, ни GBTC не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, HODL and GBTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
HODL has higher volatility (10.76%) compared to GBTC (10.75%). In terms of maximum drawdown, HODL dropped -53.20% vs GBTC's -89.91%.
On 1-year performance, HODL leads with -46.21% vs -46.99% for GBTC. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HODL has performed better with a -46.21% return vs -46.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.
HODL and GBTC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while GBTC tracks CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. They also come from different issuers: VanEck and Grayscale. Their fees differ too: 0.25% for HODL and 1.50% for GBTC.
HODL currently has the higher Sharpe Ratio (-1.05 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HODL и GBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор