Сравнение HODL с GBTC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение HODL с GBTC

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Bitcoin Trust (HODL) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC).

HODL - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HODL или GBTC.

Корреляция

Корреляция между HODL и GBTC составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности HODL и GBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Bitcoin Trust (HODL) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

HODL

GBTC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HODL:

0.45

GBTC:

0.19

Коэф-т Сортино

HODL:

1.02

GBTC:

0.67

Коэф-т Омега

HODL:

1.12

GBTC:

1.08

Коэф-т Кальмара

HODL:

0.88

GBTC:

0.29

Коэф-т Мартина

HODL:

1.93

GBTC:

0.65

Индекс Язвы

HODL:

12.56%

GBTC:

15.81%

Дневная вол-ть

HODL:

53.96%

GBTC:

55.52%

Макс. просадка

HODL:

-27.51%

GBTC:

-89.91%

Текущая просадка

HODL:

-23.20%

GBTC:

-23.55%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HODL показывает доходность -12.29%, а GBTC немного ниже – -12.51%.

HODL

С начала года

-12.29%

1 месяц

-5.62%

6 месяцев

34.32%

1 год

24.42%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GBTC

С начала года

-12.51%

1 месяц

-5.79%

6 месяцев

33.31%

1 год

10.44%

5 лет

54.20%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HODL и GBTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HODL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GBTC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HODL c GBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin Trust (HODL) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

HODL: 0.45

GBTC: 0.19

Коэффициент Сортино

HODL: 1.02

GBTC: 0.67

Коэффициент Омега

HODL: 1.12

GBTC: 1.08

Коэффициент Кальмара

HODL: 0.88

GBTC: 0.29

Коэффициент Мартина

HODL: 1.93

GBTC: 0.65

Показатель коэффициента Шарпа HODL на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа GBTC равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HODL и GBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HODL

GBTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов HODL и GBTC

Ни HODL, ни GBTC не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
HODL VanEck Bitcoin Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.23%

Просадки

Сравнение просадок HODL и GBTC

Максимальная просадка HODL за все время составила -27.51%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HODL и GBTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

HODL

GBTC

Волатильность

Сравнение волатильности HODL и GBTC

VanEck Bitcoin Trust (HODL) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) имеют волатильность 16.88% и 17.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

HODL

GBTC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение HODL с GBTC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности HODL и GBTC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HODL и GBTC

HODL

GBTC

Сравнение HODL c GBTC - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов HODL и GBTC

Просадки

Сравнение просадок HODL и GBTC

Волатильность

Сравнение волатильности HODL и GBTC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество