Сравнение HOBEX с VISTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Holbrook Income Fund (HOBEX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX).
HOBEX управляется Holbrook Holdings. Фонд был запущен 6 июл. 2016 г.. VISTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности HOBEX и VISTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOBEX и VISTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOBEX Holbrook Income Fund | 0.64% | 7.23% | 7.16% | 4.74% | -3.42% | 6.25% | 6.83% | 7.30% | 1.26% | 2.42% |
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 0.32% | 5.68% | 5.56% | 4.98% | -3.73% | -0.04% | 3.92% | 4.20% | 1.83% | 1.42% |
Доходность по периодам
С начала года, HOBEX показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у VISTX с доходностью 0.32%.
HOBEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- 6.37%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- —
VISTX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOBEX и VISTX
HOBEX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии VISTX в 0.02%.
Доходность на риск
HOBEX vs. VISTX — Ранг доходности на риск
HOBEX
VISTX
Сравнение HOBEX c VISTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Holbrook Income Fund (HOBEX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOBEX | VISTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.70 | 3.00 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.43 | 4.71 | +1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.27 | 1.68 | +0.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.57 | 5.15 | +2.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.11 | 20.61 | +6.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOBEX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | 3.00 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.44 | 1.33 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.70 | -0.95 |
Корреляция
Корреляция между HOBEX и VISTX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOBEX и VISTX
Дивидендная доходность HOBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности VISTX в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOBEX Holbrook Income Fund | 5.54% | 5.94% | 6.58% | 5.05% | 4.83% | 4.00% | 5.44% | 3.05% | 3.84% | 1.69% | 0.00% |
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 4.10% | 4.53% | 5.03% | 3.91% | 1.76% | 1.85% | 2.33% | 2.72% | 2.32% | 1.78% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок HOBEX и VISTX
Максимальная просадка HOBEX за все время составила -23.58%, что больше максимальной просадки VISTX в -5.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOBEX и VISTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOBEX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.58% | -5.64% | -17.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.71% | -0.86% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.57% | -5.64% | +1.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.56% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -0.69% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.22% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOBEX и VISTX
Текущая волатильность для Holbrook Income Fund (HOBEX) составляет 0.31%, в то время как у Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) волатильность равна 0.45%. Это указывает на то, что HOBEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VISTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOBEX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.31% | 0.45% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.62% | 0.85% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16% | 1.45% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.59% | 1.85% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.77% | 1.47% | +4.30% |