PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOBEX с PULS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HOBEX с PULS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Holbrook Income Fund (HOBEX) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS).

HOBEX управляется Holbrook Holdings. Фонд был запущен 6 июл. 2016 г.. PULS - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности HOBEX и PULS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Holbrook Income Fund (HOBEX) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOBEX и PULS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HOBEX
Holbrook Income Fund		0.64%7.23%7.16%4.74%-3.42%6.25%6.83%7.30%0.32%
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF		0.93%4.97%6.12%6.26%1.52%0.48%1.47%2.97%1.71%

Доходность по периодам

С начала года, HOBEX показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у PULS с доходностью 0.93%.

HOBEX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.64%
6 месяцев
1.81%
1 год
5.69%
3 года*
6.37%
5 лет*
3.74%
10 лет*
—

PULS

1 день
0.04%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.74%
3 года*
5.68%
5 лет*
3.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Holbrook Income Fund

PGIM Ultra Short Bond ETF

Часто сравнивают с HOBEX:
HOBEX с PONPXHOBEX с PEYHOBEX с FDFIXHOBEX с BINCHOBEX с PQIPXHOBEX с HOBIXHOBEX с DBLSX
Часто сравнивают с PULS:
PULS с ICSHPULS с MINTPULS с PAAAPULS с AAAPULS с USFRPULS с STOTPULS с JPSE

Сравнение комиссий HOBEX и PULS

HOBEX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии PULS в 0.15%.

HOBEX
Holbrook Income Fund
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF

Доходность на риск

HOBEX vs. PULS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOBEX
Ранг доходности на риск HOBEX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOBEX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PULS
Ранг доходности на риск PULS: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PULS: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PULS: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PULS: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PULS: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PULS: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOBEX c PULS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Holbrook Income Fund (HOBEX) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOBEXPULSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.87

9.23

-6.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.94

18.34

-11.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.38

5.29

-2.91

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.70

13.86

-6.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

27.63

95.78

-68.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOBEX vs. PULS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOBEX на текущий момент составляет 2.87, что ниже коэффициента Шарпа PULS равного 9.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOBEX и PULS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOBEXPULSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

9.23

-6.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.45

5.73

-4.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

2.46

-1.71

Корреляция

Корреляция между HOBEX и PULS составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOBEX и PULS

Дивидендная доходность HOBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности PULS в 4.68%

TTM202520242023202220212020201920182017
HOBEX
Holbrook Income Fund		5.54%5.94%6.58%5.05%4.83%4.00%5.44%3.05%3.84%1.69%
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF		4.68%4.78%5.62%5.48%2.30%1.19%1.85%2.69%1.87%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HOBEX и PULS

Максимальная просадка HOBEX за все время составила -23.58%, что больше максимальной просадки PULS в -5.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOBEX и PULS.

Загрузка...

Показатели просадок

HOBEXPULSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.58%

-5.85%

-17.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.71%

-0.34%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.57%

-0.79%

-3.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

0.00%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.08%

-0.09%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.05%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности HOBEX и PULS

Holbrook Income Fund (HOBEX) имеет более высокую волатильность в 0.33% по сравнению с PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что HOBEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PULS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HOBEXPULSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.33%

0.15%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

0.28%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16%

0.52%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.60%

0.70%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.77%

1.34%

+4.43%