PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Holbrook Income Fund (HOBEX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Holbrook Income Fund (HOBEX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US90213U2226

CUSIP

90213U222

Эмитент

Holbrook Holdings

Дата выпуска

6 июл. 2016 г.

Категория

Short-Term Bond

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия HOBEX составляет 1.60%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Holbrook Income Fund

Популярные сравнения:
HOBEX с PONPX HOBEX с PEY HOBEX с FDFIX
Популярные сравнения:
HOBEX с PONPX HOBEX с PEY HOBEX с FDFIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Holbrook Income Fund (HOBEX) показал доход в 2.64% с начала года и 6.77% за последние 12 месяцев.

HOBEX

С начала года

2.64%

1 месяц

1.05%

6 месяцев

3.27%

1 год

6.77%

3 года

5.17%

5 лет

7.69%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-1.34%

1 месяц

5.80%

6 месяцев

-2.79%

1 год

9.39%

3 года

13.76%

5 лет

14.45%

10 лет

10.68%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HOBEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.06%0.89%0.13%0.23%0.31%2.64%
20240.09%0.32%0.48%1.97%1.14%-0.04%1.11%-0.77%1.32%0.92%0.93%-0.11%7.57%
20231.61%-0.10%-0.85%1.17%0.03%0.89%1.41%0.49%0.62%0.16%0.14%0.40%6.12%
2022-0.11%-0.32%-0.42%-0.34%-1.08%-0.38%0.71%0.20%-1.32%-0.67%0.28%-0.01%-3.42%
20211.91%1.05%0.99%0.70%0.29%0.58%0.29%0.29%0.53%0.15%-0.12%-0.11%6.74%
20200.23%-1.14%-15.42%5.03%3.82%4.17%1.59%3.34%1.08%1.11%2.58%1.94%6.82%
20192.24%0.17%0.77%0.31%0.31%0.73%0.76%0.15%0.21%0.38%0.13%0.91%7.25%
20180.40%0.14%0.30%0.87%0.40%0.53%0.55%0.60%-0.07%-0.38%-0.62%-1.43%1.26%
20170.92%0.25%0.23%0.16%0.21%0.08%0.35%-0.49%1.38%-0.11%0.25%0.36%3.62%
20160.30%0.52%0.43%-0.12%-0.08%0.97%2.03%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HOBEX составляет 93, что ставит его в топ 7% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HOBEX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HOBEX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOBEX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOBEX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOBEX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOBEX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Holbrook Income Fund (HOBEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Holbrook Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 25 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.80
  • За 5 лет: 2.68
  • За всё время: 0.77

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Holbrook Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.64 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60$0.70201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.64$0.68$0.62$0.47$0.47$0.56$0.31$0.38$0.30$0.12

Дивидендный доход

6.52%6.97%6.36%4.83%4.46%5.44%3.00%3.84%2.96%1.21%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Holbrook Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.05$0.03$0.04$0.06$0.00$0.19
2024$0.07$0.04$0.05$0.07$0.04$0.05$0.06$0.03$0.04$0.06$0.03$0.15$0.68
2023$0.06$0.04$0.05$0.06$0.04$0.05$0.07$0.05$0.05$0.07$0.04$0.05$0.62
2022$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.03$0.05$0.03$0.04$0.05$0.04$0.06$0.47
2021$0.04$0.02$0.05$0.05$0.03$0.03$0.04$0.03$0.05$0.04$0.03$0.08$0.47
2020$0.03$0.01$0.04$0.05$0.02$0.07$0.08$0.03$0.05$0.05$0.03$0.10$0.56
2019$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.01$0.05$0.31
2018$0.01$0.02$0.04$0.05$0.02$0.04$0.04$0.02$0.02$0.03$0.02$0.07$0.38
2017$0.01$0.02$0.04$0.02$0.02$0.06$0.02$0.00$0.02$0.03$0.03$0.05$0.30
2016$0.01$0.02$0.02$0.02$0.05$0.12

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Holbrook Income Fund показал максимальную просадку в 23.58%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 117 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.58%9 янв. 2020 г.5123 мар. 2020 г.1179 сент. 2020 г.168
-4.58%10 нояб. 2021 г.2529 нояб. 2022 г.17831 июл. 2023 г.430
-3.6%5 сент. 2018 г.7621 дек. 2018 г.5312 мар. 2019 г.129
-2.74%5 авг. 2024 г.915 авг. 2024 г.1912 сент. 2024 г.28
-2%11 окт. 2016 г.2414 нояб. 2016 г.167 дек. 2016 г.40
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...