PortfoliosLab logo
Holbrook Income Fund (HOBEX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US90213U2226

CUSIP

90213U222

Эмитент

Holbrook Holdings

Дата выпуска

6 июл. 2016 г.

Категория

Short-Term Bond

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия HOBEX составляет 1.60%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии HOBEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HOBEX: 1.60%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
HOBEX с PONPX HOBEX с PEY HOBEX с FDFIX
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Holbrook Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
45.09%
152.65%
HOBEX (Holbrook Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Holbrook Income Fund показал доход в 1.57% с начала года и 7.63% за последние 12 месяцев.


HOBEX

С начала года

1.57%

1 месяц

0.03%

6 месяцев

3.24%

1 год

7.63%

5 лет

8.14%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HOBEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.06%0.89%0.13%-0.51%1.57%
20240.09%0.32%0.48%1.97%1.14%-0.04%1.11%-0.77%1.32%0.92%0.93%-0.11%7.57%
20231.61%-0.10%-0.85%1.17%0.03%0.89%1.41%0.49%0.61%0.16%0.15%0.40%6.12%
2022-0.11%-0.32%-0.42%-0.35%-1.07%-0.38%0.71%0.20%-1.32%-0.67%0.28%-0.01%-3.42%
20211.91%1.05%0.99%0.70%0.29%0.58%0.29%0.29%0.53%0.15%-0.12%-0.22%6.62%
20200.23%-1.14%-15.42%5.03%3.82%4.17%1.59%3.35%1.08%1.12%2.58%1.94%6.83%
20192.24%0.17%0.76%0.31%0.31%0.73%0.76%0.15%0.21%0.38%0.13%0.91%7.25%
20180.39%0.14%0.30%0.87%0.40%0.53%0.55%0.60%-0.07%-0.38%-0.62%-1.74%0.95%
20170.92%0.25%0.23%0.16%0.21%0.08%0.35%-0.49%1.38%-0.11%0.25%0.32%3.58%
20160.22%0.43%-0.12%-0.08%0.97%1.42%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HOBEX составляет 95, что ставит его в топ 5% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности HOBEX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HOBEX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOBEX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOBEX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOBEX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOBEX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Holbrook Income Fund (HOBEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа HOBEX, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
HOBEX: 2.13
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино HOBEX, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HOBEX: 3.44
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега HOBEX, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
HOBEX: 1.75
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара HOBEX, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
HOBEX: 3.03
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина HOBEX, с текущим значением в 14.54, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
HOBEX: 14.54
^GSPC: 1.94

Holbrook Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.13. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.13
0.46
HOBEX (Holbrook Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Holbrook Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.65 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60$0.70201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.65$0.68$0.62$0.47$0.46$0.56$0.31$0.35$0.30$0.12

Дивидендный доход

6.63%6.97%6.36%4.83%4.34%5.44%3.00%3.53%2.92%1.21%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Holbrook Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.05$0.03$0.04$0.00$0.12
2024$0.07$0.04$0.05$0.07$0.04$0.05$0.06$0.03$0.04$0.06$0.03$0.15$0.68
2023$0.06$0.04$0.05$0.06$0.04$0.05$0.07$0.05$0.05$0.07$0.04$0.05$0.62
2022$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.03$0.05$0.03$0.04$0.05$0.04$0.06$0.47
2021$0.04$0.02$0.05$0.05$0.03$0.03$0.04$0.03$0.05$0.04$0.03$0.07$0.46
2020$0.03$0.01$0.04$0.05$0.02$0.07$0.08$0.03$0.05$0.05$0.03$0.10$0.56
2019$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.01$0.05$0.31
2018$0.01$0.02$0.04$0.05$0.02$0.04$0.04$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.35
2017$0.01$0.02$0.04$0.02$0.02$0.06$0.02$0.00$0.02$0.03$0.03$0.04$0.30
2016$0.01$0.02$0.02$0.02$0.05$0.12

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.51%
-10.07%
HOBEX (Holbrook Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Holbrook Income Fund показал максимальную просадку в 23.58%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 118 торговых сессий.

Текущая просадка Holbrook Income Fund составляет 0.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.58%9 янв. 2020 г.5123 мар. 2020 г.1189 сент. 2020 г.169
-4.69%10 нояб. 2021 г.2529 нояб. 2022 г.17931 июл. 2023 г.431
-3.9%5 сент. 2018 г.7621 дек. 2018 г.6326 мар. 2019 г.139
-2.74%5 авг. 2024 г.915 авг. 2024 г.1912 сент. 2024 г.28
-2%11 окт. 2016 г.2514 нояб. 2016 г.167 дек. 2016 г.41

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Holbrook Income Fund составляет 0.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.77%
14.23%
HOBEX (Holbrook Income Fund)
Benchmark (^GSPC)