- ISIN
- US90213U2226
- CUSIP
- 90213U222
- Эмитент
- Holbrook
- Дата выпуска
- 6 июл. 2016 г.
- Категория
- Short-Term Bond
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HOBEX
Holbrook Income Fund (HOBEX) прибавил 2.1% с начала года. Текущая цена акции HOBEX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HOBEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,196.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Holbrook Income Fund (HOBEX) показал доход в 2.09% с начала года и 4.52% за последние 12 месяцев.
Holbrook Income Fund
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.31%
- 6 месяцев
- 1.62%
- С начала года
- 2.09%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.31%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность HOBEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.6 лет.
Исторически 77% месяцев были с положительной доходностью, а 23% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.4%. Самая длинная серия побед составила 19 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении HOBEX закрывался с повышением в 29% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.46% | 0.38% | 0.25% | 0.67% | 0.34% | 0.28% | -0.41% | 0.10% | 2.09% | ||||
| 2025 | 1.06% | 0.89% | 0.14% | 0.23% | 0.88% | 0.64% | 0.71% | 0.65% | 0.66% | 0.40% | 0.27% | 0.49% | 7.23% |
| 2024 | 0.09% | 0.32% | 0.48% | 1.97% | 1.14% | -0.04% | 1.11% | -0.77% | 0.92% | 0.92% | 0.93% | -0.11% | 7.16% |
| 2023 | 1.61% | -0.10% | -0.85% | 0.52% | 0.03% | 0.89% | 1.41% | 0.49% | 0.61% | -0.51% | 0.15% | 0.41% | 4.74% |
| 2022 | -0.11% | -0.32% | -0.42% | -0.34% | -1.07% | -0.38% | 0.71% | 0.20% | -1.32% | -0.67% | 0.28% | -0.01% | -3.42% |
| 2021 | 1.54% | 0.85% | 0.99% | 0.70% | 0.29% | 0.58% | 0.29% | 0.43% | 0.53% | 0.10% | -0.12% | -0.11% | 6.25% |
Метрики бенчмарка
Holbrook Income Fund has an annualized alpha of 3.09%, beta of 0.09, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2017.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (15.78%) than losses (9.15%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.09 may look defensive, but with R2 of 0.09 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.09 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.09%
- Бета
- 0.09
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 15.78%
- Участие в снижении
- 9.15%
Комиссия
Комиссия HOBEX составляет 1.60%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HOBEX имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 96% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Holbrook Income Fund (HOBEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOBEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.02 | 1.32 | +0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.50 | 2.50 | +5.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.51 | 10.58 | +12.92 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Holbrook Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.53 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.53 | $0.59 | $0.64 | $0.49 | $0.47 | $0.42 | $0.56 | $0.31 | $0.38 | $0.17 |
Дивидендный доход | 5.36% | 5.94% | 6.58% | 5.05% | 4.83% | 4.00% | 5.44% | 3.05% | 3.84% | 1.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Holbrook Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | ||||
| 2025 | $0.05 | $0.03 | $0.04 | $0.06 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.09 | $0.59 |
| 2024 | $0.07 | $0.04 | $0.05 | $0.07 | $0.04 | $0.05 | $0.06 | $0.03 | $0.00 | $0.06 | $0.03 | $0.15 | $0.64 |
| 2023 | $0.06 | $0.04 | $0.05 | $0.00 | $0.04 | $0.05 | $0.07 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.04 | $0.05 | $0.49 |
| 2022 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.03 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.06 | $0.47 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.08 | $0.42 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Holbrook Income Fund показал максимальную просадку в 23.58%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 118 торговых сессий.
Текущая просадка Holbrook Income Fund составляет 0.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-23.58%март 2020 г. | 2mo 14d | 5mo 20d | 8mo 4dянв. 2020 г. - сент. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-4.57%нояб. 2022 г. | 12mo 4d | 9mo 25d | 1y 9moнояб. 2021 г. - авг. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-3.61%дек. 2018 г. | 3mo 17d | 2mo 21d | 6mo 8dсент. 2018 г. - март 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-2.74%авг. 2024 г. | 10d | 28d | 1mo 8dавг. 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
-1.72%дек. 2024 г. | 28d | 4d | 1mo 2dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| HOBEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.58% | -56.78% | +33.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.61% | -9.10% | +8.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.74% | -18.90% | +16.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.57% | -25.43% | +20.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.17% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.05% | -10.69% | +9.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 2.14% | -1.95% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HOBEX
Добавьте Holbrook Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HOBEX