PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOBEX с PEY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HOBEX с PEY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Holbrook Income Fund (HOBEX) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY).

HOBEX управляется Holbrook Holdings. Фонд был запущен 6 июл. 2016 г.. PEY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности HOBEX и PEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Holbrook Income Fund (HOBEX) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOBEX и PEY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HOBEX
Holbrook Income Fund		0.64%7.23%7.16%4.74%-3.42%6.25%6.83%7.30%1.26%2.42%
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		5.88%0.56%5.25%7.29%2.45%26.15%-3.85%24.76%-7.49%8.39%

Доходность по периодам

С начала года, HOBEX показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у PEY с доходностью 5.88%.

HOBEX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.64%
6 месяцев
1.81%
1 год
5.80%
3 года*
6.37%
5 лет*
3.72%
10 лет*
—

PEY

1 день
-0.32%
1 месяц
-0.81%
С начала года
5.88%
6 месяцев
3.22%
1 год
4.59%
3 года*
7.32%
5 лет*
5.59%
10 лет*
8.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Holbrook Income Fund

Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с HOBEX:
HOBEX с PONPXHOBEX с FDFIXHOBEX с BINCHOBEX с PULSHOBEX с PQIPXHOBEX с HOBIXHOBEX с DBLSX
Часто сравнивают с PEY:
PEY с SPHDPEY с SCHDPEY с DVYPEY с JEPIPEY с DIVOPEY с COWZPEY с VYM

Сравнение комиссий HOBEX и PEY

HOBEX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии PEY в 0.54%.

HOBEX
Holbrook Income Fund
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF

Доходность на риск

HOBEX vs. PEY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOBEX
Ранг доходности на риск HOBEX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOBEX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PEY
Ранг доходности на риск PEY: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEY: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEY: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEY: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOBEX c PEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Holbrook Income Fund (HOBEX) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOBEXPEYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.70

0.26

+2.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.43

0.49

+5.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.27

1.06

+1.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.57

0.33

+7.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

27.11

0.98

+26.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOBEX vs. PEY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOBEX на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа PEY равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOBEX и PEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOBEXPEYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

0.26

+2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.44

0.34

+1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.27

+0.48

Корреляция

Корреляция между HOBEX и PEY составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOBEX и PEY

Дивидендная доходность HOBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности PEY в 4.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOBEX
Holbrook Income Fund		5.54%5.94%6.58%5.05%4.83%4.00%5.44%3.05%3.84%1.69%0.00%0.00%
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		4.68%4.85%4.44%4.58%4.22%3.83%4.30%3.78%4.33%3.21%3.12%3.44%

Просадки

Сравнение просадок HOBEX и PEY

Максимальная просадка HOBEX за все время составила -23.58%, что меньше максимальной просадки PEY в -72.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOBEX и PEY.

Загрузка...

Показатели просадок

HOBEXPEYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.58%

-72.81%

+49.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.71%

-13.28%

+12.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.57%

-17.90%

+13.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-3.71%

+3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.08%

-12.97%

+11.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

4.45%

-4.22%

Волатильность

Сравнение волатильности HOBEX и PEY

Текущая волатильность для Holbrook Income Fund (HOBEX) составляет 0.31%, в то время как у Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) волатильность равна 3.24%. Это указывает на то, что HOBEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HOBEXPEYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.31%

3.24%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

9.86%

-8.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16%

17.84%

-15.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.59%

16.38%

-13.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.77%

18.90%

-13.13%