PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOBEX с BINC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HOBEX с BINC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Holbrook Income Fund (HOBEX) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC).

HOBEX управляется Holbrook Holdings. Фонд был запущен 6 июл. 2016 г.. BINC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HOBEX и BINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Holbrook Income Fund (HOBEX) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOBEX и BINC

2026 (YTD)202520242023
HOBEX
Holbrook Income Fund		0.64%7.23%7.16%3.96%
BINC
iShares Flexible Income Active ETF		-0.50%7.57%5.76%7.08%

Доходность по периодам

С начала года, HOBEX показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у BINC с доходностью -0.50%.

HOBEX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.64%
6 месяцев
1.81%
1 год
5.80%
3 года*
6.37%
5 лет*
3.72%
10 лет*
—

BINC

1 день
0.28%
1 месяц
-1.67%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.74%
1 год
5.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Holbrook Income Fund

iShares Flexible Income Active ETF

Часто сравнивают с HOBEX:
HOBEX с PONPXHOBEX с PEYHOBEX с FDFIXHOBEX с PULSHOBEX с PQIPXHOBEX с HOBIXHOBEX с DBLSX
Часто сравнивают с BINC:
BINC с JPIEBINC с PYLDBINC с BNDBINC с JAAABINC с JEPIBINC с PONAXBINC с AGG

Сравнение комиссий HOBEX и BINC

HOBEX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии BINC в 0.40%.

HOBEX
Holbrook Income Fund
BINC
iShares Flexible Income Active ETF

Доходность на риск

HOBEX vs. BINC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOBEX
Ранг доходности на риск HOBEX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOBEX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BINC
Ранг доходности на риск BINC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINC: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINC: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINC: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINC: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOBEX c BINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Holbrook Income Fund (HOBEX) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOBEXBINCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.70

1.79

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.43

2.36

+4.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.27

1.39

+0.88

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.57

2.00

+5.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

27.11

8.16

+18.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOBEX vs. BINC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOBEX на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа BINC равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOBEX и BINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOBEXBINCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

1.79

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

2.32

-1.56

Корреляция

Корреляция между HOBEX и BINC составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOBEX и BINC

Дивидендная доходность HOBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что меньше доходности BINC в 5.92%

TTM202520242023202220212020201920182017
HOBEX
Holbrook Income Fund		5.54%5.94%6.58%5.05%4.83%4.00%5.44%3.05%3.84%1.69%
BINC
iShares Flexible Income Active ETF		5.92%5.86%6.14%3.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HOBEX и BINC

Максимальная просадка HOBEX за все время составила -23.58%, что больше максимальной просадки BINC в -2.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOBEX и BINC.

Загрузка...

Показатели просадок

HOBEXBINCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.58%

-2.69%

-20.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.71%

-2.69%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-1.87%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.08%

-0.33%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.66%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности HOBEX и BINC

Текущая волатильность для Holbrook Income Fund (HOBEX) составляет 0.31%, в то время как у iShares Flexible Income Active ETF (BINC) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что HOBEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HOBEXBINCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.31%

1.29%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

1.72%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16%

2.95%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.59%

3.03%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.77%

3.03%

+2.74%