PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HOBEX с FDFIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HOBEX и FDFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Holbrook Income Fund (HOBEX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
38.90%
179.60%
HOBEX
FDFIX

Доходность по периодам

С начала года, HOBEX показывает доходность 6.71%, что значительно ниже, чем у FDFIX с доходностью 24.60%.


HOBEX

С начала года

6.71%

1 месяц

0.82%

6 месяцев

3.29%

1 год

7.73%

5 лет (среднегодовая)

4.77%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FDFIX

С начала года

24.60%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

11.45%

1 год

31.90%

5 лет (среднегодовая)

15.34%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


HOBEXFDFIX
Коэф-т Шарпа2.202.63
Коэф-т Сортино3.443.51
Коэф-т Омега1.721.49
Коэф-т Кальмара2.863.82
Коэф-т Мартина15.8817.26
Индекс Язвы0.49%1.87%
Дневная вол-ть3.56%12.28%
Макс. просадка-23.58%-33.77%
Текущая просадка-0.20%-2.15%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HOBEX и FDFIX

HOBEX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии FDFIX в 0.00%.


HOBEX
Holbrook Income Fund
График комиссии HOBEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.60%
График комиссии FDFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между HOBEX и FDFIX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HOBEX c FDFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Holbrook Income Fund (HOBEX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HOBEX, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.202.63
Коэффициент Сортино HOBEX, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.443.51
Коэффициент Омега HOBEX, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.721.49
Коэффициент Кальмара HOBEX, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.863.82
Коэффициент Мартина HOBEX, с текущим значением в 15.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.8817.26
HOBEX
FDFIX

Показатель коэффициента Шарпа HOBEX на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDFIX равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOBEX и FDFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.20
2.63
HOBEX
FDFIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOBEX и FDFIX

Дивидендная доходность HOBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что больше доходности FDFIX в 1.25%


TTM20232022202120202019201820172016
HOBEX
Holbrook Income Fund
6.04%6.36%4.83%4.34%5.44%3.00%3.53%2.92%1.21%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund
1.25%1.48%1.70%1.18%1.52%1.78%1.81%0.85%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HOBEX и FDFIX

Максимальная просадка HOBEX за все время составила -23.58%, что меньше максимальной просадки FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOBEX и FDFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.20%
-2.15%
HOBEX
FDFIX

Волатильность

Сравнение волатильности HOBEX и FDFIX

Текущая волатильность для Holbrook Income Fund (HOBEX) составляет 0.82%, в то время как у Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что HOBEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.82%
4.04%
HOBEX
FDFIX