PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HOBEX с FDFIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HOBEX с FDFIX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Holbrook Income Fund (HOBEX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX).

HOBEX управляется Holbrook Holdings. Фонд был запущен 6 июл. 2016 г.. FDFIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HOBEX или FDFIX.

Корреляция

Корреляция между HOBEX и FDFIX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности HOBEX и FDFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Holbrook Income Fund (HOBEX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42.23%
161.84%
HOBEX
FDFIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HOBEX:

2.16

FDFIX:

0.54

Коэф-т Сортино

HOBEX:

3.48

FDFIX:

0.88

Коэф-т Омега

HOBEX:

1.76

FDFIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

HOBEX:

3.07

FDFIX:

0.56

Коэф-т Мартина

HOBEX:

14.76

FDFIX:

2.32

Индекс Язвы

HOBEX:

0.57%

FDFIX:

4.55%

Дневная вол-ть

HOBEX:

3.90%

FDFIX:

19.53%

Макс. просадка

HOBEX:

-23.58%

FDFIX:

-33.77%

Текущая просадка

HOBEX:

-0.51%

FDFIX:

-10.82%

Доходность по периодам

С начала года, HOBEX показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у FDFIX с доходностью -6.70%.

HOBEX

С начала года

1.57%

1 месяц

0.03%

6 месяцев

3.24%

1 год

7.63%

5 лет

8.21%

10 лет

N/A

FDFIX

С начала года

-6.70%

1 месяц

-5.30%

6 месяцев

-5.30%

1 год

9.23%

5 лет

15.82%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HOBEX и FDFIX

HOBEX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии FDFIX в 0.00%.

HOBEX
Holbrook Income Fund
График комиссии HOBEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HOBEX: 1.60%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund
График комиссии FDFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDFIX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HOBEX и FDFIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HOBEX
Ранг риск-скорректированной доходности HOBEX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HOBEX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOBEX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOBEX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOBEX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOBEX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
FDFIX
Ранг риск-скорректированной доходности FDFIX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDFIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HOBEX c FDFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Holbrook Income Fund (HOBEX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HOBEX, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
HOBEX: 2.16
FDFIX: 0.54
Коэффициент Сортино HOBEX, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HOBEX: 3.48
FDFIX: 0.88
Коэффициент Омега HOBEX, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
HOBEX: 1.76
FDFIX: 1.13
Коэффициент Кальмара HOBEX, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
HOBEX: 3.07
FDFIX: 0.56
Коэффициент Мартина HOBEX, с текущим значением в 14.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
HOBEX: 14.76
FDFIX: 2.32

Показатель коэффициента Шарпа HOBEX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа FDFIX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOBEX и FDFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.16
0.54
HOBEX
FDFIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOBEX и FDFIX

Дивидендная доходность HOBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что больше доходности FDFIX в 1.06%

TTM202420232022202120202019201820172016
HOBEX
Holbrook Income Fund		6.63%6.97%6.36%4.83%4.34%5.44%3.00%3.53%2.92%1.21%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		1.06%1.26%1.48%1.70%1.18%1.52%1.78%1.81%0.85%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HOBEX и FDFIX

Максимальная просадка HOBEX за все время составила -23.58%, что меньше максимальной просадки FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOBEX и FDFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.51%
-10.82%
HOBEX
FDFIX

Волатильность

Сравнение волатильности HOBEX и FDFIX

Текущая волатильность для Holbrook Income Fund (HOBEX) составляет 0.77%, в то время как у Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) волатильность равна 14.34%. Это указывает на то, что HOBEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.77%
14.34%
HOBEX
FDFIX