Сравнение HOBEX с FDFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Holbrook Income Fund (HOBEX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX).
HOBEX управляется Holbrook Holdings. Фонд был запущен 6 июл. 2016 г.. FDFIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HOBEX или FDFIX.
Основные характеристики
| HOBEX | FDFIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.15% | 23.31% |
| Дох-ть за 1 год | 6.73% | 40.67% |
| Дох-ть за 3 года | 2.78% | 9.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.63% | 15.54% |
| Коэф-т Шарпа | 2.07 | 3.42 |
| Коэф-т Сортино | 3.24 | 4.51 |
| Коэф-т Омега | 1.67 | 1.64 |
| Коэф-т Кальмара | 2.72 | 4.18 |
| Коэф-т Мартина | 14.61 | 22.57 |
| Индекс Язвы | 0.51% | 1.84% |
| Дневная вол-ть | 3.60% | 12.16% |
| Макс. просадка | -23.58% | -33.77% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.84% |
Корреляция
Корреляция между HOBEX и FDFIX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HOBEX и FDFIX
С начала года, HOBEX показывает доходность 6.15%, что значительно ниже, чем у FDFIX с доходностью 23.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOBEX и FDFIX
HOBEX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии FDFIX в 0.00%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HOBEX c FDFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Holbrook Income Fund (HOBEX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOBEX и FDFIX
Дивидендная доходность HOBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что больше доходности FDFIX в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOBEX Holbrook Income Fund | 5.42% | 6.37% | 4.83% | 4.44% | 5.44% | 3.00% | 5.92% | 2.75% | 1.21% |
FDFIX Fidelity Flex 500 Index Fund | 1.26% | 1.48% | 1.70% | 1.27% | 1.52% | 1.78% | 2.16% | 0.92% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HOBEX и FDFIX
Максимальная просадка HOBEX за все время составила -23.58%, что меньше максимальной просадки FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOBEX и FDFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HOBEX и FDFIX
Текущая волатильность для Holbrook Income Fund (HOBEX) составляет 0.96%, в то время как у Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) волатильность равна 2.57%. Это указывает на то, что HOBEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.