PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOBEX с FDFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HOBEX с FDFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Holbrook Income Fund (HOBEX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX).

HOBEX управляется Holbrook Holdings. Фонд был запущен 6 июл. 2016 г.. FDFIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности HOBEX и FDFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Holbrook Income Fund (HOBEX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOBEX и FDFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HOBEX
Holbrook Income Fund		0.64%7.23%7.16%4.74%-3.42%6.25%6.83%7.30%1.26%2.26%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		-7.27%17.59%25.06%26.27%-18.10%28.69%18.46%31.47%-4.45%14.41%

Доходность по периодам

С начала года, HOBEX показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у FDFIX с доходностью -7.27%.

HOBEX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.64%
6 месяцев
1.81%
1 год
5.69%
3 года*
6.37%
5 лет*
3.74%
10 лет*
—

FDFIX

1 день
-0.33%
1 месяц
-7.59%
С начала года
-7.27%
6 месяцев
-4.96%
1 год
13.90%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Holbrook Income Fund

Fidelity Flex 500 Index Fund

Часто сравнивают с HOBEX:
HOBEX с PONPXHOBEX с PEYHOBEX с BINCHOBEX с PULSHOBEX с PQIPXHOBEX с HOBIXHOBEX с DBLSX
Часто сравнивают с FDFIX:
FDFIX с FXAIXFDFIX с VOOFDFIX с QQQFDFIX с FLAPXFDFIX с SPYFDFIX с FDCPXFDFIX с IVV

Сравнение комиссий HOBEX и FDFIX

HOBEX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии FDFIX в 0.00%.

HOBEX
Holbrook Income Fund
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund

Доходность на риск

HOBEX vs. FDFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOBEX
Ранг доходности на риск HOBEX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOBEX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FDFIX
Ранг доходности на риск FDFIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOBEX c FDFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Holbrook Income Fund (HOBEX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOBEXFDFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.87

0.81

+2.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.94

1.26

+5.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.38

1.19

+1.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.70

0.96

+6.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

27.63

4.59

+23.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOBEX vs. FDFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOBEX на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа FDFIX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOBEX и FDFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOBEXFDFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

0.81

+2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.45

0.67

+0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.71

+0.04

Корреляция

Корреляция между HOBEX и FDFIX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOBEX и FDFIX

Дивидендная доходность HOBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности FDFIX в 1.20%

TTM202520242023202220212020201920182017
HOBEX
Holbrook Income Fund		5.54%5.94%6.58%5.05%4.83%4.00%5.44%3.05%3.84%1.69%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		1.20%1.11%1.26%1.48%1.70%1.27%1.52%1.78%2.16%0.50%

Просадки

Сравнение просадок HOBEX и FDFIX

Максимальная просадка HOBEX за все время составила -23.58%, что меньше максимальной просадки FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOBEX и FDFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HOBEXFDFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.58%

-33.77%

+10.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.71%

-12.13%

+11.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.57%

-24.51%

+19.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-8.99%

+8.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.08%

-4.64%

+3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

2.60%

-2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности HOBEX и FDFIX

Текущая волатильность для Holbrook Income Fund (HOBEX) составляет 0.33%, в то время как у Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что HOBEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HOBEXFDFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.33%

4.22%

-3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

9.16%

-7.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16%

18.20%

-16.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.60%

16.91%

-14.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.77%

18.68%

-12.91%