PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HOBEX с PONPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HOBEX и PONPX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение HOBEX с PONPX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Holbrook Income Fund (HOBEX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX).

HOBEX управляется Holbrook Holdings. Фонд был запущен 6 июл. 2016 г.. PONPX управляется PIMCO.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HOBEX или PONPX.

Доходность

Сравнение доходности HOBEX и PONPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Holbrook Income Fund (HOBEX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HOBEX:

1.83

PONPX:

1.91

Коэф-т Сортино

HOBEX:

2.92

PONPX:

2.83

Коэф-т Омега

HOBEX:

1.65

PONPX:

1.38

Коэф-т Кальмара

HOBEX:

2.55

PONPX:

2.80

Коэф-т Мартина

HOBEX:

12.23

PONPX:

8.13

Индекс Язвы

HOBEX:

0.57%

PONPX:

0.96%

Дневная вол-ть

HOBEX:

3.78%

PONPX:

4.13%

Макс. просадка

HOBEX:

-23.58%

PONPX:

-13.39%

Текущая просадка

HOBEX:

0.00%

PONPX:

-0.52%

Доходность по периодам

С начала года, HOBEX показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у PONPX с доходностью 3.02%.

HOBEX

С начала года

2.74%

1 месяц

0.41%

6 месяцев

2.63%

1 год

6.88%

3 года

5.04%

5 лет

7.16%

10 лет

N/A

PONPX

С начала года

3.02%

1 месяц

-0.47%

6 месяцев

2.19%

1 год

7.83%

3 года

5.18%

5 лет

4.15%

10 лет

4.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Holbrook Income Fund

PIMCO Income Fund Class I-2

Сравнение комиссий HOBEX и PONPX

HOBEX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии PONPX в 0.72%.

HOBEX
Holbrook Income Fund
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HOBEX и PONPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HOBEX
Ранг риск-скорректированной доходности HOBEX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HOBEX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOBEX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOBEX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOBEX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOBEX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
PONPX
Ранг риск-скорректированной доходности PONPX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PONPX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONPX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONPX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONPX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONPX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HOBEX c PONPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Holbrook Income Fund (HOBEX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HOBEX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PONPX равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOBEX и PONPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOBEX и PONPX

Дивидендная доходность HOBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что больше доходности PONPX в 6.10%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HOBEX
Holbrook Income Fund		6.51%6.97%6.36%4.83%4.46%5.44%3.00%3.84%2.96%1.21%0.00%0.00%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		6.10%6.16%6.10%6.28%3.92%4.79%5.76%5.58%5.32%5.47%7.73%6.42%

Просадки

Сравнение просадок HOBEX и PONPX

Максимальная просадка HOBEX за все время составила -23.58%, что больше максимальной просадки PONPX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOBEX и PONPX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HOBEX и PONPX

Текущая волатильность для Holbrook Income Fund (HOBEX) составляет 0.28%, в то время как у PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) волатильность равна 1.32%. Это указывает на то, что HOBEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PONPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...