PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HOBEX с PONPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HOBEXPONPX
Дох-ть с нач. г.6.15%4.33%
Дох-ть за 1 год6.73%11.84%
Дох-ть за 3 года2.78%1.83%
Дох-ть за 5 лет4.63%2.99%
Коэф-т Шарпа2.072.70
Коэф-т Сортино3.244.23
Коэф-т Омега1.671.56
Коэф-т Кальмара2.722.00
Коэф-т Мартина14.6115.83
Индекс Язвы0.51%0.79%
Дневная вол-ть3.60%4.60%
Макс. просадка-23.58%-13.40%
Текущая просадка0.00%-2.13%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между HOBEX и PONPX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HOBEX и PONPX

С начала года, HOBEX показывает доходность 6.15%, что значительно выше, чем у PONPX с доходностью 4.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
2.97%
3.76%
HOBEX
PONPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HOBEX и PONPX

HOBEX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии PONPX в 0.72%.


HOBEX
Holbrook Income Fund
График комиссии HOBEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.60%
График комиссии PONPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.72%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HOBEX c PONPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Holbrook Income Fund (HOBEX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HOBEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HOBEX, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HOBEX, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HOBEX, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.67
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HOBEX, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HOBEX, с текущим значением в 14.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0014.61
PONPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PONPX, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PONPX, с текущим значением в 4.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PONPX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PONPX, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PONPX, с текущим значением в 15.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0015.83

Сравнение коэффициента Шарпа HOBEX и PONPX

Показатель коэффициента Шарпа HOBEX на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PONPX равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOBEX и PONPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctober
2.07
2.70
HOBEX
PONPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOBEX и PONPX

Дивидендная доходность HOBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что меньше доходности PONPX в 5.63%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HOBEX
Holbrook Income Fund
5.42%6.37%4.83%4.44%5.44%3.00%5.92%2.75%1.21%0.00%0.00%0.00%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2
5.63%6.12%6.29%3.92%4.74%5.70%5.52%5.29%5.47%7.72%6.39%5.51%

Просадки

Сравнение просадок HOBEX и PONPX

Максимальная просадка HOBEX за все время составила -23.58%, что больше максимальной просадки PONPX в -13.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOBEX и PONPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober0
-2.13%
HOBEX
PONPX

Волатильность

Сравнение волатильности HOBEX и PONPX

Holbrook Income Fund (HOBEX) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что HOBEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PONPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctober
0.96%
0.73%
HOBEX
PONPX