PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HOBEX с PONPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HOBEX и PONPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Holbrook Income Fund (HOBEX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.40%
3.89%
HOBEX
PONPX

Доходность по периодам

С начала года, HOBEX показывает доходность 6.92%, что значительно выше, чем у PONPX с доходностью 4.76%.


HOBEX

С начала года

6.92%

1 месяц

1.02%

6 месяцев

3.40%

1 год

7.84%

5 лет (среднегодовая)

4.76%

10 лет (среднегодовая)

N/A

PONPX

С начала года

4.76%

1 месяц

0.14%

6 месяцев

3.90%

1 год

9.34%

5 лет (среднегодовая)

3.07%

10 лет (среднегодовая)

4.03%

Основные характеристики


HOBEXPONPX
Коэф-т Шарпа2.202.17
Коэф-т Сортино3.443.29
Коэф-т Омега1.721.43
Коэф-т Кальмара2.862.40
Коэф-т Мартина15.8610.33
Индекс Язвы0.49%0.90%
Дневная вол-ть3.56%4.30%
Макс. просадка-23.58%-13.39%
Текущая просадка0.00%-1.72%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HOBEX и PONPX

HOBEX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии PONPX в 0.72%.


HOBEX
Holbrook Income Fund
График комиссии HOBEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.60%
График комиссии PONPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.72%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между HOBEX и PONPX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HOBEX c PONPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Holbrook Income Fund (HOBEX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HOBEX, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.202.17
Коэффициент Сортино HOBEX, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.443.29
Коэффициент Омега HOBEX, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.721.43
Коэффициент Кальмара HOBEX, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.862.40
Коэффициент Мартина HOBEX, с текущим значением в 15.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.8610.33
HOBEX
PONPX

Показатель коэффициента Шарпа HOBEX на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PONPX равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOBEX и PONPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.20
2.17
HOBEX
PONPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOBEX и PONPX

Дивидендная доходность HOBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что меньше доходности PONPX в 6.13%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HOBEX
Holbrook Income Fund
6.03%6.36%4.83%4.34%5.44%3.00%3.53%2.92%1.21%0.00%0.00%0.00%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2
6.13%6.10%6.28%3.92%4.79%5.76%5.58%5.32%5.47%7.64%6.18%5.37%

Просадки

Сравнение просадок HOBEX и PONPX

Максимальная просадка HOBEX за все время составила -23.58%, что больше максимальной просадки PONPX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOBEX и PONPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.72%
HOBEX
PONPX

Волатильность

Сравнение волатильности HOBEX и PONPX

Текущая волатильность для Holbrook Income Fund (HOBEX) составляет 0.82%, в то время как у PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) волатильность равна 1.00%. Это указывает на то, что HOBEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PONPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.82%
1.00%
HOBEX
PONPX