PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOBEX с PONPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HOBEX с PONPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Holbrook Income Fund (HOBEX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX).

HOBEX управляется Holbrook Holdings. Фонд был запущен 6 июл. 2016 г.. PONPX управляется PIMCO.

Доходность

Сравнение доходности HOBEX и PONPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Holbrook Income Fund (HOBEX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOBEX и PONPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HOBEX
Holbrook Income Fund		0.64%7.23%7.16%4.74%-3.42%6.25%6.83%7.30%1.26%2.42%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		-1.01%10.96%5.33%9.24%-9.14%2.51%5.73%7.99%0.53%8.52%

Доходность по периодам

С начала года, HOBEX показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у PONPX с доходностью -1.01%.

HOBEX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.64%
6 месяцев
1.81%
1 год
5.80%
3 года*
6.37%
5 лет*
3.72%
10 лет*
—

PONPX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
1.30%
1 год
6.17%
3 года*
7.22%
5 лет*
3.32%
10 лет*
4.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Holbrook Income Fund

PIMCO Income Fund Class I-2

Часто сравнивают с HOBEX:
HOBEX с PEYHOBEX с FDFIXHOBEX с BINCHOBEX с PULSHOBEX с PQIPXHOBEX с HOBIXHOBEX с DBLSX
Часто сравнивают с PONPX:
PONPX с PIMIXPONPX с PYLDPONPX с BONDPONPX с JMSIXPONPX с JEPIPONPX с BNDPONPX с FBND

Сравнение комиссий HOBEX и PONPX

HOBEX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии PONPX в 0.72%.

HOBEX
Holbrook Income Fund
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2

Доходность на риск

HOBEX vs. PONPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOBEX
Ранг доходности на риск HOBEX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOBEX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PONPX
Ранг доходности на риск PONPX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONPX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONPX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONPX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONPX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOBEX c PONPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Holbrook Income Fund (HOBEX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOBEXPONPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.70

1.51

+1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.43

2.16

+4.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.27

1.28

+0.99

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.57

1.98

+5.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

27.11

7.83

+19.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOBEX vs. PONPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOBEX на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа PONPX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOBEX и PONPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOBEXPONPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

1.51

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.44

0.70

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.82

-1.07

Корреляция

Корреляция между HOBEX и PONPX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOBEX и PONPX

Дивидендная доходность HOBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности PONPX в 5.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOBEX
Holbrook Income Fund		5.54%5.94%6.58%5.05%4.83%4.00%5.44%3.05%3.84%1.69%0.00%0.00%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		5.46%5.91%6.16%6.11%4.89%3.92%4.78%5.73%5.56%5.27%5.42%7.77%

Просадки

Сравнение просадок HOBEX и PONPX

Максимальная просадка HOBEX за все время составила -23.58%, что больше максимальной просадки PONPX в -13.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOBEX и PONPX.

Загрузка...

Показатели просадок

HOBEXPONPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.58%

-13.41%

-10.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.71%

-3.69%

+2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.57%

-13.41%

+8.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-2.88%

+2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.08%

-1.44%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.93%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности HOBEX и PONPX

Текущая волатильность для Holbrook Income Fund (HOBEX) составляет 0.31%, в то время как у PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что HOBEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PONPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HOBEXPONPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.31%

1.90%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

2.66%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16%

4.28%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.59%

4.74%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.77%

4.19%

+1.58%