PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HOBEX с PONPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HOBEX с PONPX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Holbrook Income Fund (HOBEX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX).

HOBEX управляется Holbrook Holdings. Фонд был запущен 6 июл. 2016 г.. PONPX управляется PIMCO.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HOBEX или PONPX.

Корреляция

Корреляция между HOBEX и PONPX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности HOBEX и PONPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Holbrook Income Fund (HOBEX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
38.00%40.00%42.00%44.00%46.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
45.09%
42.53%
HOBEX
PONPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HOBEX:

2.16

PONPX:

2.04

Коэф-т Сортино

HOBEX:

3.48

PONPX:

3.11

Коэф-т Омега

HOBEX:

1.76

PONPX:

1.41

Коэф-т Кальмара

HOBEX:

3.07

PONPX:

2.99

Коэф-т Мартина

HOBEX:

14.76

PONPX:

9.00

Индекс Язвы

HOBEX:

0.57%

PONPX:

0.93%

Дневная вол-ть

HOBEX:

3.90%

PONPX:

4.11%

Макс. просадка

HOBEX:

-23.58%

PONPX:

-13.39%

Текущая просадка

HOBEX:

-0.51%

PONPX:

-1.21%

Доходность по периодам

С начала года, HOBEX показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у PONPX с доходностью 2.31%.

HOBEX

С начала года

1.57%

1 месяц

0.03%

6 месяцев

3.24%

1 год

7.63%

5 лет

8.21%

10 лет

N/A

PONPX

С начала года

2.31%

1 месяц

-0.34%

6 месяцев

2.91%

1 год

8.47%

5 лет

4.73%

10 лет

4.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HOBEX и PONPX

HOBEX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии PONPX в 0.72%.

HOBEX
Holbrook Income Fund
График комиссии HOBEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HOBEX: 1.60%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2
График комиссии PONPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PONPX: 0.72%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HOBEX и PONPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HOBEX
Ранг риск-скорректированной доходности HOBEX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HOBEX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOBEX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOBEX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOBEX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOBEX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
PONPX
Ранг риск-скорректированной доходности PONPX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PONPX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONPX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONPX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONPX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONPX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HOBEX c PONPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Holbrook Income Fund (HOBEX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HOBEX, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
HOBEX: 2.16
PONPX: 2.04
Коэффициент Сортино HOBEX, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HOBEX: 3.48
PONPX: 3.11
Коэффициент Омега HOBEX, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
HOBEX: 1.76
PONPX: 1.41
Коэффициент Кальмара HOBEX, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
HOBEX: 3.07
PONPX: 2.99
Коэффициент Мартина HOBEX, с текущим значением в 14.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
HOBEX: 14.76
PONPX: 9.00

Показатель коэффициента Шарпа HOBEX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PONPX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOBEX и PONPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.16
2.04
HOBEX
PONPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOBEX и PONPX

Дивидендная доходность HOBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что больше доходности PONPX в 6.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HOBEX
Holbrook Income Fund		6.63%6.97%6.36%4.83%4.34%5.44%3.00%3.53%2.92%1.21%0.00%0.00%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		6.11%6.16%6.10%6.28%3.92%4.79%5.76%5.58%5.32%5.47%7.64%6.18%

Просадки

Сравнение просадок HOBEX и PONPX

Максимальная просадка HOBEX за все время составила -23.58%, что больше максимальной просадки PONPX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOBEX и PONPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.51%
-1.21%
HOBEX
PONPX

Волатильность

Сравнение волатильности HOBEX и PONPX

Текущая волатильность для Holbrook Income Fund (HOBEX) составляет 0.77%, в то время как у PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что HOBEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PONPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.77%
1.96%
HOBEX
PONPX