PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOBEX с PQIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HOBEX с PQIPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HOBEX (Holbrook Income Fund) and PQIPX (PIMCO Dividend and Income Fund) are both mutual funds - HOBEX is a Short-Term Bond fund managed by Holbrook Holdings, while PQIPX is a Global Allocation fund managed by PIMCO. Over the past 5 years, HOBEX returned 3.84%/yr vs 7.41%/yr for PQIPX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. HOBEX charges 1.60%/yr vs 0.81%/yr for PQIPX.

Доходность

Сравнение доходности HOBEX и PQIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Holbrook Income Fund (HOBEX) и PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOBEX показывает доходность 2.12%, что значительно ниже, чем у PQIPX с доходностью 8.18%.

HOBEX

1 день
0.00%
1 месяц
0.44%
С начала года
2.12%
6 месяцев
2.62%
1 год
5.97%
3 года*
6.65%
5 лет*
3.84%
10 лет*
—

PQIPX

1 день
0.13%
1 месяц
2.19%
С начала года
8.18%
6 месяцев
7.88%
1 год
18.97%
3 года*
13.74%
5 лет*
7.41%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOBEX и PQIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HOBEX
Holbrook Income Fund		2.12%7.23%7.16%4.74%-3.42%6.25%6.83%7.30%1.26%2.42%
PQIPX
PIMCO Dividend and Income Fund		8.18%17.26%7.08%11.93%-6.37%18.45%-1.54%15.53%-8.78%15.20%

Correlation

The correlation between HOBEX and PQIPX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Holbrook Income Fund

PIMCO Dividend and Income Fund

Часто сравнивают с HOBEX:
HOBEX с PONPXHOBEX с PEYHOBEX с FDFIXHOBEX с HOBIXHOBEX с BINCHOBEX с PULSHOBEX с DBLSX
Часто сравнивают с PQIPX:
PQIPX с SPXXPQIPX с VQNPXPQIPX с PIMIXPQIPX с NOBLPQIPX с PFNPQIPX с TLTPQIPX с VSMPX

Доходность на риск

HOBEX vs. PQIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOBEX
Ранг доходности на риск HOBEX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOBEX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOBEX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOBEX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
PQIPX
Ранг доходности на риск PQIPX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQIPX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQIPX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQIPX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQIPX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQIPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOBEX c PQIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Holbrook Income Fund (HOBEX) и PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOBEXPQIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.91
3.00

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.70
4.13

+3.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.60

1.59

+1.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.89

3.77

+6.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

35.41

15.61

+19.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOBEX vs. PQIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOBEX на текущий момент составляет 2.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PQIPX равному 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOBEX и PQIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOBEXPQIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91

3.00

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.48

0.87

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.63

+0.14

Просадки

Сравнение просадок HOBEX и PQIPX

Максимальная просадка HOBEX за все время составила -23.58%, что меньше максимальной просадки PQIPX в -33.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOBEX и PQIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOBEXPQIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.58%

-33.13%

+9.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.61%

-5.06%

+4.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.74%

-7.69%

+4.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.57%

-15.81%

+11.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.06%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.06%

-4.90%

+3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.17%

1.22%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности HOBEX и PQIPX

Текущая волатильность для Holbrook Income Fund (HOBEX) составляет 0.52%, в то время как у PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что HOBEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PQIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOBEXPQIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

2.06%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.63%

5.18%

-3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06%

6.36%

-4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.61%

8.60%

-5.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.72%

12.14%

-6.42%

Сравнение комиссий HOBEX и PQIPX

HOBEX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии PQIPX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOBEX и PQIPX

Дивидендная доходность HOBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности PQIPX в 2.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOBEX
Holbrook Income Fund		5.79%5.94%6.58%5.05%4.83%4.00%5.44%3.05%3.84%1.69%0.00%0.00%
PQIPX
PIMCO Dividend and Income Fund		2.77%2.05%3.02%4.35%5.51%3.96%2.69%3.79%3.73%2.69%3.46%11.08%

Часто задаваемые вопросы

HOBEX and PQIPX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PQIPX has higher volatility (2.06%) compared to HOBEX (0.52%). In terms of maximum drawdown, HOBEX dropped -23.58% vs PQIPX's -33.13%.

PQIPX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 2.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOBEX и PQIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор