PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOBEX с PQIPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HOBEX с PQIPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Holbrook Income Fund (HOBEX) и PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX).

HOBEX управляется Holbrook Holdings. Фонд был запущен 6 июл. 2016 г.. PQIPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 13 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HOBEX и PQIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Holbrook Income Fund (HOBEX) и PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOBEX и PQIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HOBEX
Holbrook Income Fund		0.64%7.23%7.16%4.74%-3.42%6.25%6.83%7.30%1.26%2.42%
PQIPX
PIMCO Dividend and Income Fund		3.76%17.26%7.08%11.93%-6.37%18.45%-1.54%15.53%-8.78%15.20%

Доходность по периодам

С начала года, HOBEX показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у PQIPX с доходностью 3.76%.

HOBEX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.64%
6 месяцев
1.81%
1 год
5.80%
3 года*
6.37%
5 лет*
3.72%
10 лет*
—

PQIPX

1 день
1.02%
1 месяц
-3.05%
С начала года
3.76%
6 месяцев
6.05%
1 год
16.47%
3 года*
12.27%
5 лет*
7.59%
10 лет*
7.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Holbrook Income Fund

PIMCO Dividend and Income Fund

Часто сравнивают с HOBEX:
HOBEX с PONPXHOBEX с PEYHOBEX с FDFIXHOBEX с BINCHOBEX с PULSHOBEX с HOBIXHOBEX с DBLSX
Часто сравнивают с PQIPX:
PQIPX с SPXXPQIPX с SPYPQIPX с VQNPXPQIPX с TLTPQIPX с NOBLPQIPX с PIMIXPQIPX с VSMPX

Сравнение комиссий HOBEX и PQIPX

HOBEX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии PQIPX в 0.81%.

HOBEX
Holbrook Income Fund
PQIPX
PIMCO Dividend and Income Fund

Доходность на риск

HOBEX vs. PQIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOBEX
Ранг доходности на риск HOBEX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOBEX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PQIPX
Ранг доходности на риск PQIPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQIPX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQIPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQIPX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQIPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQIPX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOBEX c PQIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Holbrook Income Fund (HOBEX) и PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOBEXPQIPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.70

2.08

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.43

2.74

+3.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.27

1.44

+0.83

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.57

2.57

+5.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

27.11

11.99

+15.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOBEX vs. PQIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOBEX на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PQIPX равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOBEX и PQIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOBEXPQIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.08

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.44

0.88

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.61

+0.14

Корреляция

Корреляция между HOBEX и PQIPX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOBEX и PQIPX

Дивидендная доходность HOBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности PQIPX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOBEX
Holbrook Income Fund		5.54%5.94%6.58%5.05%4.83%4.00%5.44%3.05%3.84%1.69%0.00%0.00%
PQIPX
PIMCO Dividend and Income Fund		2.88%2.05%3.02%4.35%5.51%3.96%2.69%3.79%3.73%2.69%3.46%11.08%

Просадки

Сравнение просадок HOBEX и PQIPX

Максимальная просадка HOBEX за все время составила -23.58%, что меньше максимальной просадки PQIPX в -33.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOBEX и PQIPX.

Загрузка...

Показатели просадок

HOBEXPQIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.58%

-33.13%

+9.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.71%

-6.42%

+5.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.57%

-15.81%

+11.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-3.42%

+3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.08%

-4.95%

+3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

1.37%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности HOBEX и PQIPX

Текущая волатильность для Holbrook Income Fund (HOBEX) составляет 0.31%, в то время как у PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что HOBEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PQIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HOBEXPQIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.31%

3.32%

-3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

4.91%

-3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16%

8.03%

-5.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.59%

8.72%

-6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.77%

12.19%

-6.42%