PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOBEX с VBISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HOBEX с VBISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Holbrook Income Fund (HOBEX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX).

HOBEX управляется Holbrook Holdings. Фонд был запущен 6 июл. 2016 г.. VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности HOBEX и VBISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Holbrook Income Fund (HOBEX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOBEX и VBISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HOBEX
Holbrook Income Fund		0.64%7.23%7.16%4.74%-3.42%6.25%6.83%7.30%1.26%2.42%
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		-0.24%5.67%3.66%4.54%-5.61%-1.35%4.63%4.78%1.27%1.19%

Доходность по периодам

С начала года, HOBEX показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у VBISX с доходностью -0.24%.

HOBEX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.64%
6 месяцев
1.81%
1 год
5.80%
3 года*
6.37%
5 лет*
3.72%
10 лет*
—

VBISX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.73%
1 год
3.56%
3 года*
3.88%
5 лет*
1.41%
10 лет*
1.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Holbrook Income Fund

Vanguard Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с HOBEX:
HOBEX с PONPXHOBEX с PEYHOBEX с FDFIXHOBEX с BINCHOBEX с PULSHOBEX с PQIPXHOBEX с HOBIX
Часто сравнивают с VBISX:
VBISX с VBIRXVBISX с FZOMXVBISX с VBTLXVBISX с FIPDXVBISX с BNDVBISX с VTIPVBISX с BSV

Сравнение комиссий HOBEX и VBISX

HOBEX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии VBISX в 0.15%.

HOBEX
Holbrook Income Fund
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund

Доходность на риск

HOBEX vs. VBISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOBEX
Ранг доходности на риск HOBEX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOBEX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
VBISX
Ранг доходности на риск VBISX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBISX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBISX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBISX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBISX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBISX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOBEX c VBISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Holbrook Income Fund (HOBEX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOBEXVBISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.70

1.53

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.43

2.48

+3.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.27

1.30

+0.97

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.57

2.65

+4.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

27.11

9.58

+17.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOBEX vs. VBISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOBEX на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа VBISX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOBEX и VBISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOBEXVBISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

1.53

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.44

0.49

+0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.34

-0.59

Корреляция

Корреляция между HOBEX и VBISX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOBEX и VBISX

Дивидендная доходность HOBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности VBISX в 3.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOBEX
Holbrook Income Fund		5.54%5.94%6.58%5.05%4.83%4.00%5.44%3.05%3.84%1.69%0.00%0.00%
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		3.51%3.44%3.29%2.10%1.38%1.16%1.72%2.16%1.92%1.58%1.42%1.34%

Просадки

Сравнение просадок HOBEX и VBISX

Максимальная просадка HOBEX за все время составила -23.58%, что больше максимальной просадки VBISX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOBEX и VBISX.

Загрузка...

Показатели просадок

HOBEXVBISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.58%

-8.79%

-14.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.71%

-1.54%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.57%

-8.72%

+4.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-1.16%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.08%

-0.87%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.43%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности HOBEX и VBISX

Текущая волатильность для Holbrook Income Fund (HOBEX) составляет 0.31%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) волатильность равна 0.71%. Это указывает на то, что HOBEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HOBEXVBISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.31%

0.71%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

1.50%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16%

2.44%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.59%

2.91%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.77%

2.37%

+3.40%