PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOBEX с SWSBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HOBEX с SWSBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Holbrook Income Fund (HOBEX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX).

HOBEX управляется Holbrook Holdings. Фонд был запущен 6 июл. 2016 г.. SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности HOBEX и SWSBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Holbrook Income Fund (HOBEX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOBEX и SWSBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HOBEX
Holbrook Income Fund		0.64%7.23%7.16%4.74%-3.42%6.25%6.83%7.30%1.26%1.41%
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		-0.16%6.06%3.42%3.95%-5.89%-1.28%4.47%4.96%1.34%0.85%

Доходность по периодам

С начала года, HOBEX показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у SWSBX с доходностью -0.16%.

HOBEX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.64%
6 месяцев
1.81%
1 год
5.80%
3 года*
6.37%
5 лет*
3.72%
10 лет*
—

SWSBX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.78%
1 год
3.74%
3 года*
3.77%
5 лет*
1.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Holbrook Income Fund

Schwab Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с HOBEX:
HOBEX с PONPXHOBEX с PEYHOBEX с FDFIXHOBEX с BINCHOBEX с PULSHOBEX с PQIPXHOBEX с HOBIX
Часто сравнивают с SWSBX:
SWSBX с SWAGXSWSBX с SGOVSWSBX с SWRSXSWSBX с BNDWSWSBX с GSSRXSWSBX с LALDXSWSBX с SPHY

Сравнение комиссий HOBEX и SWSBX

HOBEX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии SWSBX в 0.06%.

HOBEX
Holbrook Income Fund
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund

Доходность на риск

HOBEX vs. SWSBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOBEX
Ранг доходности на риск HOBEX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOBEX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SWSBX
Ранг доходности на риск SWSBX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSBX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSBX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSBX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSBX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSBX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOBEX c SWSBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Holbrook Income Fund (HOBEX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOBEXSWSBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.70

1.59

+1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.43

2.60

+3.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.27

1.33

+0.94

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.57

2.71

+4.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

27.11

9.85

+17.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOBEX vs. SWSBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOBEX на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа SWSBX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOBEX и SWSBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOBEXSWSBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

1.59

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.44

0.43

+1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.76

-0.01

Корреляция

Корреляция между HOBEX и SWSBX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOBEX и SWSBX

Дивидендная доходность HOBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности SWSBX в 3.79%

TTM202520242023202220212020201920182017
HOBEX
Holbrook Income Fund		5.54%5.94%6.58%5.05%4.83%4.00%5.44%3.05%3.84%1.69%
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		3.79%4.09%3.66%2.36%1.11%0.97%1.82%2.41%2.12%1.56%

Просадки

Сравнение просадок HOBEX и SWSBX

Максимальная просадка HOBEX за все время составила -23.58%, что больше максимальной просадки SWSBX в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOBEX и SWSBX.

Загрузка...

Показатели просадок

HOBEXSWSBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.58%

-9.06%

-14.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.71%

-1.54%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.57%

-9.06%

+4.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-1.13%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.08%

-1.81%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.42%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности HOBEX и SWSBX

Текущая волатильность для Holbrook Income Fund (HOBEX) составляет 0.31%, в то время как у Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) волатильность равна 0.73%. Это указывает на то, что HOBEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HOBEXSWSBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.31%

0.73%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

1.49%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16%

2.40%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.59%

2.95%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.77%

2.47%

+3.30%