PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOBEX с DFAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HOBEX с DFAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Holbrook Income Fund (HOBEX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX).

HOBEX управляется Holbrook Holdings. Фонд был запущен 6 июл. 2016 г.. DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности HOBEX и DFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Holbrook Income Fund (HOBEX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOBEX и DFAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HOBEX
Holbrook Income Fund		0.64%7.23%7.16%4.74%-3.42%6.25%6.83%7.30%1.26%2.42%
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio		0.86%4.86%6.38%5.64%-2.77%5.40%2.75%5.63%0.11%1.61%

Доходность по периодам

С начала года, HOBEX показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у DFAIX с доходностью 0.86%.

HOBEX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.64%
6 месяцев
1.81%
1 год
5.80%
3 года*
6.37%
5 лет*
3.72%
10 лет*
—

DFAIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.22%
1 год
3.68%
3 года*
5.27%
5 лет*
3.80%
10 лет*
3.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Holbrook Income Fund

DFA Short-Duration Real Return Portfolio

Часто сравнивают с HOBEX:
HOBEX с PONPXHOBEX с PEYHOBEX с FDFIXHOBEX с BINCHOBEX с PULSHOBEX с PQIPXHOBEX с HOBIX
Часто сравнивают с DFAIX:
DFAIX с SLQDDFAIX с HAWXDFAIX с DFIVXDFAIX с SDMZXDFAIX с SCHODFAIX с VCSHDFAIX с DFUSX

Сравнение комиссий HOBEX и DFAIX

HOBEX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии DFAIX в 0.22%.

HOBEX
Holbrook Income Fund
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio

Доходность на риск

HOBEX vs. DFAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOBEX
Ранг доходности на риск HOBEX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOBEX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
DFAIX
Ранг доходности на риск DFAIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOBEX c DFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Holbrook Income Fund (HOBEX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOBEXDFAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.70

3.49

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.43

5.81

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.27

2.05

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.57

8.23

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

27.11

32.03

-4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOBEX vs. DFAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOBEX на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAIX равному 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOBEX и DFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOBEXDFAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

3.49

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.44

1.20

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.08

-0.33

Корреляция

Корреляция между HOBEX и DFAIX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOBEX и DFAIX

Дивидендная доходность HOBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности DFAIX в 4.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOBEX
Holbrook Income Fund		5.54%5.94%6.58%5.05%4.83%4.00%5.44%3.05%3.84%1.69%0.00%0.00%
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio		4.61%4.65%4.14%3.66%1.68%0.98%0.82%2.53%2.72%1.71%1.41%1.29%

Просадки

Сравнение просадок HOBEX и DFAIX

Максимальная просадка HOBEX за все время составила -23.58%, что больше максимальной просадки DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOBEX и DFAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HOBEXDFAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.58%

-5.63%

-17.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.71%

-0.47%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.57%

-5.46%

+0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.28%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.08%

-0.95%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.12%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности HOBEX и DFAIX

Текущая волатильность для Holbrook Income Fund (HOBEX) составляет 0.31%, в то время как у DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) волатильность равна 0.49%. Это указывает на то, что HOBEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HOBEXDFAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.31%

0.49%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

0.75%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16%

1.07%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.59%

3.18%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.77%

2.56%

+3.21%