Сравнение HNDL с RULE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) и Adaptive Core ETF (RULE).
HNDL и RULE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HNDL - это пассивный фонд от Rational Capital LLC, который отслеживает доходность NASDAQ 7 HANDL™ Index. Фонд был запущен 17 янв. 2018 г.. RULE - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности HNDL и RULE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HNDL и RULE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HNDL Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF | 1.56% | 10.76% | 10.66% | 13.28% | -19.12% | 1.02% |
RULE Adaptive Core ETF | 5.55% | 4.60% | 7.59% | 6.29% | -22.87% | 1.03% |
Доходность по периодам
С начала года, HNDL показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у RULE с доходностью 5.55%.
HNDL
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 11.73%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 4.60%
- 10 лет*
- —
RULE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- 5.55%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 16.28%
- 3 года*
- 8.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HNDL и RULE
HNDL берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии RULE в 1.10%.
Доходность на риск
HNDL vs. RULE — Ранг доходности на риск
HNDL
RULE
Сравнение HNDL c RULE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) и Adaptive Core ETF (RULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HNDL | RULE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.84 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.25 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.34 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | 5.18 | +1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HNDL | RULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.84 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | -0.03 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между HNDL и RULE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HNDL и RULE
Дивидендная доходность HNDL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, тогда как RULE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNDL Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF | 6.97% | 6.86% | 7.02% | 6.78% | 7.87% | 6.86% | 6.21% | 5.27% | 6.42% |
RULE Adaptive Core ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HNDL и RULE
Максимальная просадка HNDL за все время составила -23.72%, что меньше максимальной просадки RULE в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNDL и RULE.
Загрузка...
Показатели просадок
| HNDL | RULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.72% | -30.48% | +6.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.56% | -12.65% | +5.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.15% | -7.17% | +4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -15.50% | +10.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 3.27% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности HNDL и RULE
Текущая волатильность для Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) составляет 3.49%, в то время как у Adaptive Core ETF (RULE) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что HNDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HNDL | RULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 8.16% | -4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.58% | 15.25% | -9.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.02% | 19.39% | -7.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.49% | 13.93% | -2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.79% | 13.93% | -3.14% |