PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HNDL с MORT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HNDL с MORT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HNDL (Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF) and MORT (VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF) are both exchange-traded funds - HNDL is a Diversified Portfolio fund tracking the NASDAQ 7 HANDL™ Index, while MORT is a REIT fund tracking the MVIS Global Mortgage REITs Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HNDL returned 5.15%/yr vs -2.10%/yr for MORT. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HNDL charges 0.97%/yr vs 0.42%/yr for MORT.

Доходность

Сравнение доходности HNDL и MORT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) и VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HNDL показывает доходность 7.41%, что значительно выше, чем у MORT с доходностью -0.82%.

HNDL

1 день
0.48%
1 месяц
1.40%
С начала года
7.41%
6 месяцев
6.83%
1 год
15.95%
3 года*
12.14%
5 лет*
5.15%
10 лет*
—

MORT

1 день
1.31%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-0.82%
6 месяцев
-0.39%
1 год
11.91%
3 года*
8.80%
5 лет*
-2.10%
10 лет*
2.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HNDL и MORT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HNDL
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF		7.41%10.76%10.66%13.28%-19.12%9.06%12.03%15.66%-5.88%
MORT
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF		-0.82%12.17%0.14%14.74%-26.92%15.95%-22.39%21.26%-1.38%

Correlation

The correlation between HNDL and MORT is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г.

0.55

The correlation between HNDL and MORT shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HNDL и MORT

Секторы
HNDL
MORT

Финансовые услуги

89.8%
3.0%

Технологии

22.7%

-

Энергетика

16.4%

-

Коммунальные услуги

15.3%

-

Недвижимость

9.8%
96.7%

Потребительский циклический сектор

6.2%

-

Коммуникационные услуги

6.2%

-

Здравоохранение

6.1%

-

Промышленность

5.0%

-

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Сырьевые материалы

1.2%

-

Финансовые услуги

HNDL
89.8%
MORT
3.0%

Технологии

HNDL
22.7%
MORT

-

Энергетика

HNDL
16.4%
MORT

-

Коммунальные услуги

HNDL
15.3%
MORT

-

Недвижимость

HNDL
9.8%
MORT
96.7%

Потребительский циклический сектор

HNDL
6.2%
MORT

-

Коммуникационные услуги

HNDL
6.2%
MORT

-

Здравоохранение

HNDL
6.1%
MORT

-

Промышленность

HNDL
5.0%
MORT

-

Потребительский защитный сектор

HNDL
4.6%
MORT

-

Сырьевые материалы

HNDL
1.2%
MORT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF

VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF

Часто сравнивают с HNDL:
HNDL с JEPIHNDL с CEFSHNDL с MDIVHNDL с QYLDHNDL с HYGVHNDL с SCHDHNDL с HYLD
Часто сравнивают с MORT:
MORT с REMMORT с BIZDMORT с MVRLMORT с UNITMORT с AMZYMORT с XLREMORT с SCHD

Доходность на риск

HNDL vs. MORT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNDL
Ранг доходности на риск HNDL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNDL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNDL: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNDL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNDL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNDL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
MORT
Ранг доходности на риск MORT: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MORT: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MORT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MORT: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MORT: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MORT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNDL c MORT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) и VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HNDLMORTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
0.72

+1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
1.09

+1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.13

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

0.84

+2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.30

2.32

+10.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNDL vs. MORT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNDL на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа MORT равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNDL и MORT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HNDLMORTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

0.72

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

-0.09

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.16

+0.38

Просадки

Сравнение просадок HNDL и MORT

Максимальная просадка HNDL за все время составила -23.72%, что меньше максимальной просадки MORT в -70.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNDL и MORT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HNDLMORTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.72%

-70.13%

+46.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.96%

-14.27%

+9.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.25%

-21.98%

+9.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

-42.73%

+19.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-22.25%

+22.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-15.31%

+10.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

5.14%

-3.94%

Волатильность

Сравнение волатильности HNDL и MORT

Текущая волатильность для Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) составляет 2.06%, в то время как у VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что HNDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MORT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HNDLMORTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

3.94%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.58%

12.87%

-7.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.33%

16.57%

-9.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.50%

23.70%

-12.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.74%

28.84%

-18.10%

Сравнение комиссий HNDL и MORT

HNDL берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии MORT в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNDL и MORT

Дивидендная доходность HNDL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что меньше доходности MORT в 13.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HNDL
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF		6.77%6.86%7.02%6.78%7.87%6.86%6.21%5.27%6.42%0.00%0.00%0.00%
MORT
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF		13.13%12.76%11.55%12.18%13.09%8.21%8.11%7.36%8.19%7.82%8.21%9.91%

Часто задаваемые вопросы

HNDL and MORT have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MORT has higher volatility (3.94%) compared to HNDL (2.06%). In terms of maximum drawdown, HNDL dropped -23.72% vs MORT's -70.13%.

On 5-year performance, HNDL leads with 5.15% vs -2.10% for MORT. On fees, MORT is cheaper at 0.42% per year. On volatility, HNDL has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HNDL has performed better with a 5.15% return vs -2.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MORT is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.97% for HNDL.

MORT has the higher dividend yield at 13.13%, compared with 6.77% for HNDL.

HNDL is categorized as Diversified Portfolio, while MORT is REIT. HNDL tracks NASDAQ 7 HANDL™ Index, while MORT tracks MVIS Global Mortgage REITs Index. They also come from different issuers: Rational Capital LLC and VanEck. Their fees differ too: 0.97% for HNDL and 0.42% for MORT.

HNDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HNDL и MORT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор