PortfoliosLab logo
Сравнение HNDL с MORT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HNDL и MORT составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности HNDL и MORT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) и VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.96%
-11.42%
HNDL
MORT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HNDL:

0.67

MORT:

0.16

Коэф-т Сортино

HNDL:

1.04

MORT:

0.34

Коэф-т Омега

HNDL:

1.14

MORT:

1.05

Коэф-т Кальмара

HNDL:

0.72

MORT:

0.09

Коэф-т Мартина

HNDL:

3.14

MORT:

0.56

Индекс Язвы

HNDL:

2.79%

MORT:

5.83%

Дневная вол-ть

HNDL:

13.06%

MORT:

20.92%

Макс. просадка

HNDL:

-23.72%

MORT:

-70.13%

Текущая просадка

HNDL:

-5.43%

MORT:

-31.53%

Доходность по периодам

С начала года, HNDL показывает доходность -1.26%, что значительно выше, чем у MORT с доходностью -2.14%.


HNDL

С начала года

-1.26%

1 месяц

-2.16%

6 месяцев

-2.07%

1 год

9.32%

5 лет

4.94%

10 лет

N/A

MORT

С начала года

-2.14%

1 месяц

-7.46%

6 месяцев

-4.83%

1 год

5.03%

5 лет

10.44%

10 лет

0.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HNDL и MORT

HNDL берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии MORT в 0.42%.


График комиссии HNDL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HNDL: 0.97%
График комиссии MORT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MORT: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HNDL и MORT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HNDL
Ранг риск-скорректированной доходности HNDL, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HNDL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNDL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNDL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNDL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNDL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

MORT
Ранг риск-скорректированной доходности MORT, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MORT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MORT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MORT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MORT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MORT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HNDL c MORT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) и VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HNDL, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HNDL: 0.67
MORT: 0.16
Коэффициент Сортино HNDL, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HNDL: 1.04
MORT: 0.34
Коэффициент Омега HNDL, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HNDL: 1.14
MORT: 1.05
Коэффициент Кальмара HNDL, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HNDL: 0.72
MORT: 0.09
Коэффициент Мартина HNDL, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HNDL: 3.14
MORT: 0.56

Показатель коэффициента Шарпа HNDL на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа MORT равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNDL и MORT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.67
0.16
HNDL
MORT

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNDL и MORT

Дивидендная доходность HNDL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что меньше доходности MORT в 13.00%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HNDL
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF
7.30%7.02%6.78%7.87%6.86%6.69%6.39%6.91%0.00%0.00%0.00%0.00%
MORT
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF
13.00%11.55%12.18%13.09%8.21%8.11%7.36%8.19%7.82%8.21%9.91%10.08%

Просадки

Сравнение просадок HNDL и MORT

Максимальная просадка HNDL за все время составила -23.72%, что меньше максимальной просадки MORT в -70.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNDL и MORT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.43%
-31.53%
HNDL
MORT

Волатильность

Сравнение волатильности HNDL и MORT

Текущая волатильность для Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) составляет 9.70%, в то время как у VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) волатильность равна 13.32%. Это указывает на то, что HNDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MORT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.70%
13.32%
HNDL
MORT