PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HNDL с HYBI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HNDL с HYBI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI).

HNDL и HYBI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HNDL - это пассивный фонд от Rational Capital LLC, который отслеживает доходность NASDAQ 7 HANDL™ Index. Фонд был запущен 17 янв. 2018 г.. HYBI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HNDL и HYBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HNDL и HYBI

2026 (YTD)20252024
HNDL
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF		1.31%10.76%-2.43%
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		0.31%6.97%-0.48%

Доходность по периодам

С начала года, HNDL показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у HYBI с доходностью 0.31%.

HNDL

1 день
0.37%
1 месяц
-3.40%
С начала года
1.31%
6 месяцев
1.45%
1 год
11.56%
3 года*
10.19%
5 лет*
4.55%
10 лет*
—

HYBI

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.46%
1 год
7.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF

NEOS Enhanced Income Credit Select ETF

Часто сравнивают с HNDL:
HNDL с JEPIHNDL с CEFSHNDL с HYGVHNDL с QYLDHNDL с HYLDHNDL с SCHDHNDL с MDIV
Часто сравнивают с HYBI:
HYBI с BNDIHYBI с HIGHHYBI с AGGHHYBI с HYGHHYBI с SCYBHYBI с FSCOHYBI с ^GSPC

Сравнение комиссий HNDL и HYBI

HNDL берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии HYBI в 0.68%.

HNDL
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF

Доходность на риск

HNDL vs. HYBI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNDL
Ранг доходности на риск HNDL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNDL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNDL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNDL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNDL: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNDL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
HYBI
Ранг доходности на риск HYBI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNDL c HYBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HNDLHYBIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.33

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

2.01

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.36

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

2.49

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.74

12.04

-5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNDL vs. HYBI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNDL на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYBI равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNDL и HYBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HNDLHYBIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.33

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.88

-0.40

Корреляция

Корреляция между HNDL и HYBI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNDL и HYBI

Дивидендная доходность HNDL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что меньше доходности HYBI в 8.37%

TTM20252024202320222021202020192018
HNDL
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF		6.98%6.86%7.02%6.78%7.87%6.86%6.21%5.27%6.42%
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		8.37%8.48%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HNDL и HYBI

Максимальная просадка HNDL за все время составила -23.72%, что больше максимальной просадки HYBI в -4.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNDL и HYBI.

Загрузка...

Показатели просадок

HNDLHYBIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.72%

-4.68%

-19.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-3.07%

-5.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-0.96%

-2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-0.66%

-4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

0.63%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности HNDL и HYBI

Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что HNDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HNDLHYBIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

1.14%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.59%

2.44%

+3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

5.56%

+6.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.49%

5.10%

+6.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.80%

5.10%

+5.70%