Сравнение HNDL с HIPS
HNDL (Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF) and HIPS (GraniteShares HIPS US High Income ETF) are both Diversified Portfolio funds - HNDL tracks the NASDAQ 7 HANDL™ Index while HIPS tracks the TFMS HIPS Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HNDL returned 4.92%/yr vs 3.65%/yr for HIPS. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HNDL charges 0.97%/yr vs 3.19%/yr for HIPS.
Доходность
Сравнение доходности HNDL и HIPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HNDL показывает доходность 7.17%, что значительно выше, чем у HIPS с доходностью 2.22%.
HNDL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 7.17%
- 6 месяцев
- 6.54%
- 1 год
- 14.37%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- —
HIPS
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 2.22%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 5.73%
Сравнение доходности по годам HNDL и HIPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNDL Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF | 7.17% | 10.76% | 10.66% | 13.28% | -19.12% | 9.06% | 12.03% | 15.66% | -5.82% |
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 2.22% | 1.00% | 13.71% | 16.09% | -13.47% | 22.65% | -11.74% | 22.94% | -10.74% |
Correlation
The correlation between HNDL and HIPS is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2018 г. | 0.55 |
The correlation between HNDL and HIPS shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HNDL vs. HIPS — Ранг доходности на риск
HNDL
HIPS
Сравнение HNDL c HIPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) и GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HNDL | HIPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.09 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 0.84 | +2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.82 | 2.01 | +9.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HNDL и HIPS
Максимальная просадка HNDL за все время составила -23.72%, что меньше максимальной просадки HIPS в -53.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNDL и HIPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HNDL | HIPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.72% | -53.14% | +29.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.96% | -6.15% | +1.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.25% | -15.41% | +3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.72% | -21.28% | -2.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -5.21% | +4.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -7.37% | +2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 2.56% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности HNDL и HIPS
Текущая волатильность для Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) составляет 2.66%, в то время как у GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что HNDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HNDL | HIPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 3.02% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.94% | 7.38% | -1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.56% | 9.70% | -2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.56% | 13.26% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.73% | 18.03% | -7.30% |
Сравнение комиссий HNDL и HIPS
HNDL берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии HIPS в 3.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HNDL и HIPS
Дивидендная доходность HNDL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что меньше доходности HIPS в 11.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 11.31% | 11.04% | 10.04% | 10.32% | 10.76% | 8.43% | 9.50% | 6.93% | 8.66% | 7.28% | 7.20% | 8.17% |
HNDL Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF | 6.86% | 6.86% | 7.02% | 6.78% | 7.87% | 6.86% | 6.21% | 5.27% | 6.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HNDL and HIPS have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIPS has higher volatility (3.02%) compared to HNDL (2.66%). In terms of maximum drawdown, HNDL dropped -23.72% vs HIPS's -53.14%.
On 5-year performance, HNDL leads with 4.92% vs 3.65% for HIPS. On fees, HNDL is cheaper at 0.97% per year. On volatility, HNDL has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, HNDL has performed better with a 4.92% return vs 3.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HNDL is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 3.19% for HIPS.
HIPS has the higher dividend yield at 11.31%, compared with 6.86% for HNDL.
HNDL tracks NASDAQ 7 HANDL™ Index, while HIPS tracks TFMS HIPS Index. They also come from different issuers: Rational Capital LLC and GraniteShares. Their fees differ too: 0.97% for HNDL and 3.19% for HIPS.
HNDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HNDL и HIPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор