PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HNDL с HIPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HNDL с HIPS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HNDL (Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF) and HIPS (GraniteShares HIPS US High Income ETF) are both Diversified Portfolio funds - HNDL tracks the NASDAQ 7 HANDL™ Index while HIPS tracks the TFMS HIPS Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HNDL returned 4.85%/yr vs 3.91%/yr for HIPS. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HNDL charges 0.97%/yr vs 3.19%/yr for HIPS.

Доходность

Сравнение доходности HNDL и HIPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) и GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HNDL показывает доходность 5.92%, что значительно выше, чем у HIPS с доходностью 3.03%.

HNDL

1 день
-1.39%
1 месяц
-0.46%
С начала года
5.92%
6 месяцев
5.44%
1 год
14.78%
3 года*
11.53%
5 лет*
4.85%
10 лет*
—

HIPS

1 день
-1.46%
1 месяц
-3.20%
С начала года
3.03%
6 месяцев
1.68%
1 год
6.53%
3 года*
10.39%
5 лет*
3.91%
10 лет*
5.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HNDL и HIPS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HNDL
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF		5.92%10.76%10.66%13.28%-19.12%9.06%12.03%15.66%-5.88%
HIPS
GraniteShares HIPS US High Income ETF		3.03%1.00%13.71%16.09%-13.47%22.65%-11.74%22.94%-10.24%

Correlation

The correlation between HNDL and HIPS is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г.

0.55

The correlation between HNDL and HIPS shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HNDL и HIPS

Секторы
HNDL
HIPS

Финансовые услуги

89.8%
31.6%

Технологии

22.7%

-

Энергетика

16.4%
32.7%

Коммунальные услуги

15.3%

-

Недвижимость

9.8%
31.7%

Потребительский циклический сектор

6.2%

-

Коммуникационные услуги

6.2%
0.0%

Здравоохранение

6.1%

-

Промышленность

5.0%

-

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Сырьевые материалы

1.2%
4.0%

Финансовые услуги

HNDL
89.8%
HIPS
31.6%

Технологии

HNDL
22.7%
HIPS

-

Энергетика

HNDL
16.4%
HIPS
32.7%

Коммунальные услуги

HNDL
15.3%
HIPS

-

Недвижимость

HNDL
9.8%
HIPS
31.7%

Потребительский циклический сектор

HNDL
6.2%
HIPS

-

Коммуникационные услуги

HNDL
6.2%
HIPS
0.0%

Здравоохранение

HNDL
6.1%
HIPS

-

Промышленность

HNDL
5.0%
HIPS

-

Потребительский защитный сектор

HNDL
4.6%
HIPS

-

Сырьевые материалы

HNDL
1.2%
HIPS
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF

GraniteShares HIPS US High Income ETF

Часто сравнивают с HNDL:
HNDL с JEPIHNDL с CEFSHNDL с MDIVHNDL с QYLDHNDL с HYGVHNDL с SCHDHNDL с HYLD
Часто сравнивают с HIPS:
HIPS с FRIAXHIPS с AMLPHIPS с YYYHIPS с JEPIHIPS с JNKHIPS с SCHDHIPS с EPI

Доходность на риск

HNDL vs. HIPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNDL
Ранг доходности на риск HNDL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNDL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNDL: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNDL: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNDL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNDL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
HIPS
Ранг доходности на риск HIPS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIPS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIPS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIPS: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIPS: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIPS: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNDL c HIPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) и GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HNDLHIPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
0.68

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
1.00

+1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.12

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

1.07

+1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.29

2.83

+9.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNDL vs. HIPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNDL на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа HIPS равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNDL и HIPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HNDLHIPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

0.68

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.29

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.22

+0.30

Просадки

Сравнение просадок HNDL и HIPS

Максимальная просадка HNDL за все время составила -23.72%, что меньше максимальной просадки HIPS в -53.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNDL и HIPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HNDLHIPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.72%

-53.14%

+29.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.96%

-6.15%

+1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.25%

-15.41%

+3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

-21.28%

-2.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-4.46%

+3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-7.39%

+2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

2.31%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности HNDL и HIPS

Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) и GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) имеют волатильность 2.48% и 2.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HNDLHIPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

2.59%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.76%

7.27%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.47%

9.70%

-2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.52%

13.32%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.75%

18.08%

-7.33%

Сравнение комиссий HNDL и HIPS

HNDL берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии HIPS в 3.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNDL и HIPS

Дивидендная доходность HNDL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что меньше доходности HIPS в 11.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIPS
GraniteShares HIPS US High Income ETF		11.22%11.04%10.04%10.32%10.76%8.43%9.50%6.93%8.66%7.28%7.20%8.17%
HNDL
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF		6.86%6.86%7.02%6.78%7.87%6.86%6.21%5.27%6.42%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HNDL and HIPS have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIPS has higher volatility (2.59%) compared to HNDL (2.48%). In terms of maximum drawdown, HNDL dropped -23.72% vs HIPS's -53.14%.

On 5-year performance, HNDL leads with 4.85% vs 3.91% for HIPS. On fees, HNDL is cheaper at 0.97% per year. On volatility, HNDL has been the lower-risk option at 2.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HNDL has performed better with a 4.85% return vs 3.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HNDL is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 3.19% for HIPS.

HIPS has the higher dividend yield at 11.22%, compared with 6.86% for HNDL.

HNDL tracks NASDAQ 7 HANDL™ Index, while HIPS tracks TFMS HIPS Index. They also come from different issuers: Rational Capital LLC and GraniteShares. Their fees differ too: 0.97% for HNDL and 3.19% for HIPS.

HNDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HNDL и HIPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор