PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMSIX с VGENX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HMSIX с VGENX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Midstream Fund (HMSIX) и Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX).

HMSIX управляется Hennessy. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. VGENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности HMSIX и VGENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Midstream Fund (HMSIX) и Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HMSIX и VGENX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HMSIX
Hennessy Midstream Fund		16.15%-0.49%36.21%23.75%29.15%36.58%-31.00%11.97%-20.24%
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares		24.08%20.67%30.25%8.78%23.59%27.71%-30.85%13.23%-20.80%

Доходность по периодам

С начала года, HMSIX показывает доходность 16.15%, что значительно ниже, чем у VGENX с доходностью 24.08%.

HMSIX

1 день
-1.27%
1 месяц
0.80%
С начала года
16.15%
6 месяцев
17.23%
1 год
6.30%
3 года*
24.01%
5 лет*
23.40%
10 лет*
—

VGENX

1 день
0.03%
1 месяц
3.95%
С начала года
24.08%
6 месяцев
28.47%
1 год
35.43%
3 года*
28.99%
5 лет*
24.44%
10 лет*
10.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Midstream Fund

Vanguard Energy Fund Investor Shares

Часто сравнивают с HMSIX:
HMSIX с AMLPHMSIX с ENFRHMSIX с MLPXHMSIX с LSYAXHMSIX с EMLPHMSIX с AMZAHMSIX с TPYP
Часто сравнивают с VGENX:
VGENX с VDEVGENX с FSENXVGENX с VGELXVGENX с XLEVGENX с VTSAXVGENX с VOOVGENX с QQQ

Сравнение комиссий HMSIX и VGENX

HMSIX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии VGENX в 0.41%.

HMSIX
Hennessy Midstream Fund
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares

Доходность на риск

HMSIX vs. VGENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMSIX
Ранг доходности на риск HMSIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMSIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMSIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMSIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMSIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMSIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
VGENX
Ранг доходности на риск VGENX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGENX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGENX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGENX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGENX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGENX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMSIX c VGENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Midstream Fund (HMSIX) и Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMSIXVGENXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

2.44

-2.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

3.03

-2.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.48

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

3.01

-2.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.77

14.64

-13.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMSIX vs. VGENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMSIX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа VGENX равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMSIX и VGENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMSIXVGENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

2.44

-2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

1.32

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.45

-0.09

Корреляция

Корреляция между HMSIX и VGENX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMSIX и VGENX

Дивидендная доходность HMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности VGENX в 6.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMSIX
Hennessy Midstream Fund		7.39%8.42%7.74%9.70%10.84%12.61%15.17%9.10%4.67%0.00%0.00%0.00%
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares		6.91%4.71%33.96%6.83%4.63%3.63%4.46%3.30%2.96%2.96%1.84%2.63%

Просадки

Сравнение просадок HMSIX и VGENX

Максимальная просадка HMSIX за все время составила -68.43%, примерно равная максимальной просадке VGENX в -65.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMSIX и VGENX.

Загрузка...

Показатели просадок

HMSIXVGENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.43%

-65.37%

-3.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-12.30%

-2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.17%

-19.72%

-1.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

0.00%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.46%

-14.99%

+2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.07%

2.53%

+6.54%

Волатильность

Сравнение волатильности HMSIX и VGENX

Hennessy Midstream Fund (HMSIX) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что HMSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HMSIXVGENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

3.79%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

8.57%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.25%

14.79%

+4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.27%

18.64%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.62%

23.26%

+6.36%