Сравнение HMSIX с VGELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Midstream Fund (HMSIX) и Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX).
HMSIX управляется Hennessy. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. VGELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности HMSIX и VGELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HMSIX и VGELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMSIX Hennessy Midstream Fund | 16.15% | -0.49% | 36.21% | 23.75% | 29.15% | 36.58% | -31.00% | 11.97% | -20.24% |
VGELX Vanguard Energy Fund Admiral Shares | 24.12% | 20.76% | 30.46% | 8.87% | 23.70% | 27.80% | -30.80% | 13.32% | -20.76% |
Доходность по периодам
С начала года, HMSIX показывает доходность 16.15%, что значительно ниже, чем у VGELX с доходностью 24.12%.
HMSIX
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 16.15%
- 6 месяцев
- 17.23%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- 24.01%
- 5 лет*
- 23.40%
- 10 лет*
- —
VGELX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 24.12%
- 6 месяцев
- 28.52%
- 1 год
- 35.55%
- 3 года*
- 29.14%
- 5 лет*
- 24.56%
- 10 лет*
- 10.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HMSIX и VGELX
HMSIX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии VGELX в 0.33%.
Доходность на риск
HMSIX vs. VGELX — Ранг доходности на риск
HMSIX
VGELX
Сравнение HMSIX c VGELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Midstream Fund (HMSIX) и Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMSIX | VGELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 2.45 | -2.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 3.05 | -2.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.48 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 3.02 | -2.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.77 | 14.72 | -13.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMSIX | VGELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 2.45 | -2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | 1.32 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между HMSIX и VGELX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMSIX и VGELX
Дивидендная доходность HMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности VGELX в 6.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMSIX Hennessy Midstream Fund | 7.39% | 8.42% | 7.74% | 9.70% | 10.84% | 12.61% | 15.17% | 9.10% | 4.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGELX Vanguard Energy Fund Admiral Shares | 6.96% | 4.79% | 34.15% | 6.91% | 4.71% | 3.70% | 4.54% | 3.38% | 3.07% | 3.05% | 1.91% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок HMSIX и VGELX
Максимальная просадка HMSIX за все время составила -68.43%, примерно равная максимальной просадке VGELX в -65.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMSIX и VGELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HMSIX | VGELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.43% | -65.22% | -3.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.22% | -12.30% | -2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.17% | -19.72% | -1.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | 0.00% | -2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.46% | -19.26% | +6.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.07% | 2.52% | +6.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMSIX и VGELX
Hennessy Midstream Fund (HMSIX) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что HMSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HMSIX | VGELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 3.79% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.23% | 8.54% | +1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 14.77% | +4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.27% | 18.65% | +1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.62% | 23.27% | +6.35% |