PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMSIX с VENAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HMSIX с VENAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Midstream Fund (HMSIX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX).

HMSIX управляется Hennessy. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. VENAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности HMSIX и VENAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Midstream Fund (HMSIX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HMSIX и VENAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HMSIX
Hennessy Midstream Fund		17.65%-0.49%36.21%23.75%29.15%36.58%-31.00%11.97%-20.24%
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares		39.76%7.29%6.57%0.05%62.94%55.57%-33.27%9.36%-23.85%

Доходность по периодам

С начала года, HMSIX показывает доходность 17.65%, что значительно ниже, чем у VENAX с доходностью 39.76%.

HMSIX

1 день
-0.63%
1 месяц
4.11%
С начала года
17.65%
6 месяцев
18.55%
1 год
8.36%
3 года*
24.54%
5 лет*
24.09%
10 лет*
—

VENAX

1 день
-1.12%
1 месяц
11.69%
С начала года
39.76%
6 месяцев
41.02%
1 год
39.10%
3 года*
18.90%
5 лет*
25.11%
10 лет*
11.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Midstream Fund

Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с HMSIX:
HMSIX с AMLPHMSIX с ENFRHMSIX с MLPXHMSIX с LSYAXHMSIX с EMLPHMSIX с AMZAHMSIX с TPYP
Часто сравнивают с VENAX:
VENAX с VDEVENAX с FSENXVENAX с VITAXVENAX с VFIAXVENAX с VFINXVENAX с SPYVENAX с VGT

Сравнение комиссий HMSIX и VENAX

HMSIX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии VENAX в 0.10%.

HMSIX
Hennessy Midstream Fund
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

HMSIX vs. VENAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMSIX
Ранг доходности на риск HMSIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMSIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMSIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMSIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMSIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMSIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VENAX
Ранг доходности на риск VENAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VENAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VENAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VENAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VENAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VENAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMSIX c VENAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Midstream Fund (HMSIX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMSIXVENAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

1.63

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

2.05

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.31

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

2.09

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.94

5.98

-5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMSIX vs. VENAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMSIX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа VENAX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMSIX и VENAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMSIXVENAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.63

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

0.95

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.29

+0.08

Корреляция

Корреляция между HMSIX и VENAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMSIX и VENAX

Дивидендная доходность HMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что больше доходности VENAX в 2.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMSIX
Hennessy Midstream Fund		7.29%8.42%7.74%9.70%10.84%12.61%15.17%9.10%4.67%0.00%0.00%0.00%
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares		2.25%3.10%3.24%3.34%3.65%3.80%4.76%3.41%3.35%2.90%2.31%3.17%

Просадки

Сравнение просадок HMSIX и VENAX

Максимальная просадка HMSIX за все время составила -68.43%, что меньше максимальной просадки VENAX в -74.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMSIX и VENAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HMSIXVENAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.43%

-74.42%

+5.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-19.04%

+3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.17%

-26.59%

+5.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-1.12%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.47%

-20.09%

+7.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.07%

6.64%

+2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности HMSIX и VENAX

Текущая волатильность для Hennessy Midstream Fund (HMSIX) составляет 4.23%, в то время как у Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что HMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VENAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HMSIXVENAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

5.01%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

13.94%

-3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.24%

24.99%

-5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

26.55%

-6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.62%

30.17%

-0.55%