PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMSIX с HTECX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HMSIX с HTECX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Midstream Fund (HMSIX) и Hennessy Technology Fund (HTECX).

HMSIX управляется Hennessy. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. HTECX управляется Hennessy. Фонд был запущен 31 янв. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности HMSIX и HTECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Midstream Fund (HMSIX) и Hennessy Technology Fund (HTECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HMSIX и HTECX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HMSIX
Hennessy Midstream Fund		17.65%-0.49%36.21%23.75%29.15%36.58%-31.00%11.97%-20.24%
HTECX
Hennessy Technology Fund		-10.79%15.48%17.29%35.95%-26.28%14.75%24.45%39.13%-19.33%

Доходность по периодам

С начала года, HMSIX показывает доходность 17.65%, что значительно выше, чем у HTECX с доходностью -10.79%.

HMSIX

1 день
-0.63%
1 месяц
4.11%
С начала года
17.65%
6 месяцев
18.55%
1 год
8.36%
3 года*
24.54%
5 лет*
24.09%
10 лет*
—

HTECX

1 день
-1.38%
1 месяц
-7.40%
С начала года
-10.79%
6 месяцев
-12.16%
1 год
13.20%
3 года*
12.49%
5 лет*
4.99%
10 лет*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Midstream Fund

Hennessy Technology Fund

Часто сравнивают с HMSIX:
HMSIX с AMLPHMSIX с ENFRHMSIX с MLPXHMSIX с LSYAXHMSIX с EMLPHMSIX с AMZAHMSIX с TPYP
Часто сравнивают с HTECX:
HTECX с XLKHTECX с HFCSXHTECX с HJPNXHTECX с HFCGXHTECX с HNRIXHTECX с GASFXHTECX с HFCVX

Сравнение комиссий HMSIX и HTECX

HMSIX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии HTECX в 1.23%.

HMSIX
Hennessy Midstream Fund
HTECX
Hennessy Technology Fund

Доходность на риск

HMSIX vs. HTECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMSIX
Ранг доходности на риск HMSIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMSIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMSIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMSIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMSIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMSIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
HTECX
Ранг доходности на риск HTECX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTECX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTECX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTECX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTECX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTECX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMSIX c HTECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Midstream Fund (HMSIX) и Hennessy Technology Fund (HTECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMSIXHTECXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

0.48

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

0.86

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.12

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

0.62

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.94

1.79

-0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMSIX vs. HTECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMSIX на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HTECX равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMSIX и HTECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMSIXHTECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.48

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

0.21

+0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.27

+0.09

Корреляция

Корреляция между HMSIX и HTECX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMSIX и HTECX

Дивидендная доходность HMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что меньше доходности HTECX в 23.72%

TTM202520242023202220212020201920182017
HMSIX
Hennessy Midstream Fund		7.29%8.42%7.74%9.70%10.84%12.61%15.17%9.10%4.67%0.00%
HTECX
Hennessy Technology Fund		23.72%21.16%4.28%0.00%0.07%33.37%3.58%2.65%15.54%9.60%

Просадки

Сравнение просадок HMSIX и HTECX

Максимальная просадка HMSIX за все время составила -68.43%, что больше максимальной просадки HTECX в -58.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMSIX и HTECX.

Загрузка...

Показатели просадок

HMSIXHTECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.43%

-58.85%

-9.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-15.01%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.17%

-34.88%

+13.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-15.01%

+14.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.47%

-12.01%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.07%

5.21%

+3.86%

Волатильность

Сравнение волатильности HMSIX и HTECX

Текущая волатильность для Hennessy Midstream Fund (HMSIX) составляет 4.23%, в то время как у Hennessy Technology Fund (HTECX) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что HMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HMSIXHTECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

6.20%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

14.54%

-4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.24%

25.88%

-6.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

24.04%

-3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.62%

23.52%

+6.10%