Сравнение HMSIX с MLPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Midstream Fund (HMSIX) и Global X MLP ETF (MLPA).
HMSIX управляется Hennessy. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. MLPA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 18 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности HMSIX и MLPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HMSIX и MLPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMSIX Hennessy Midstream Fund | 17.65% | -0.49% | 36.21% | 23.75% | 29.15% | 36.58% | -31.00% | 11.97% | -20.24% |
MLPA Global X MLP ETF | 13.45% | 5.73% | 20.35% | 15.93% | 27.03% | 39.64% | -33.97% | 11.91% | -20.50% |
Доходность по периодам
С начала года, HMSIX показывает доходность 17.65%, что значительно выше, чем у MLPA с доходностью 13.45%.
HMSIX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 4.11%
- С начала года
- 17.65%
- 6 месяцев
- 18.55%
- 1 год
- 8.36%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- 24.09%
- 10 лет*
- —
MLPA
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 13.45%
- 6 месяцев
- 15.77%
- 1 год
- 9.41%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 18.64%
- 10 лет*
- 8.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HMSIX и MLPA
HMSIX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии MLPA в 0.46%.
Доходность на риск
HMSIX vs. MLPA — Ранг доходности на риск
HMSIX
MLPA
Сравнение HMSIX c MLPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Midstream Fund (HMSIX) и Global X MLP ETF (MLPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMSIX | MLPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.59 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 0.86 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.12 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 0.63 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.94 | 1.56 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMSIX | MLPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.59 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.19 | 1.02 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.16 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между HMSIX и MLPA составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMSIX и MLPA
Дивидендная доходность HMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что больше доходности MLPA в 7.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMSIX Hennessy Midstream Fund | 7.29% | 8.42% | 7.74% | 9.70% | 10.84% | 12.61% | 15.17% | 9.10% | 4.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLPA Global X MLP ETF | 7.15% | 7.82% | 7.25% | 7.49% | 7.30% | 8.72% | 13.84% | 9.09% | 10.00% | 8.05% | 7.15% | 9.29% |
Просадки
Сравнение просадок HMSIX и MLPA
Максимальная просадка HMSIX за все время составила -68.43%, что меньше максимальной просадки MLPA в -78.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMSIX и MLPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| HMSIX | MLPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.43% | -78.75% | +10.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.22% | -14.20% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.17% | -18.75% | -2.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -2.87% | +1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.47% | -20.50% | +8.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.07% | 5.73% | +3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMSIX и MLPA
Hennessy Midstream Fund (HMSIX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Global X MLP ETF (MLPA) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что HMSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HMSIX | MLPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 3.34% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 7.92% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.24% | 16.09% | +3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.26% | 18.41% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.62% | 27.64% | +1.98% |