PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMSFX с HMSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMSFX с HMSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HMSFX (Hennessy Midstream Fund Investor Class) and HMSIX (Hennessy Midstream Fund) are both mutual funds - HMSFX is a MLPs fund tracking the Alerian US Midstream Energy Index, while HMSIX is a Energy Equities fund managed by Hennessy. Over the past 5 years, HMSFX returned 19.37%/yr vs 19.67%/yr for HMSIX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. HMSFX charges 1.75%/yr vs 1.51%/yr for HMSIX.

Доходность

Сравнение доходности HMSFX и HMSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX) и Hennessy Midstream Fund (HMSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HMSFX показывает доходность 16.30%, а HMSIX немного выше – 16.42%.

HMSFX

1 день
1.49%
1 месяц
-1.91%
С начала года
16.30%
6 месяцев
15.01%
1 год
15.66%
3 года*
21.48%
5 лет*
19.37%
10 лет*
—

HMSIX

1 день
1.48%
1 месяц
-1.95%
С начала года
16.42%
6 месяцев
15.10%
1 год
15.99%
3 года*
21.80%
5 лет*
19.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMSFX и HMSIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HMSFX
Hennessy Midstream Fund Investor Class		16.30%-0.76%35.85%23.50%28.88%36.22%-31.21%11.77%-20.36%
HMSIX
Hennessy Midstream Fund		16.42%-0.49%36.21%23.75%29.15%36.58%-31.00%11.97%-20.24%

Correlation

The correlation between HMSFX and HMSIX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г.

1.00

The correlation between HMSFX and HMSIX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Midstream Fund Investor Class

Hennessy Midstream Fund

Часто сравнивают с HMSFX:
HMSFX с MDSTHMSFX с MLPDXHMSFX с HBFBXHMSFX с MLPAXHMSFX с MLPLXHMSFX с AMLPHMSFX с MLPFX
Часто сравнивают с HMSIX:
HMSIX с ENFRHMSIX с AMLPHMSIX с MLPXHMSIX с LSYAXHMSIX с AMZAHMSIX с EMLPHMSIX с TPYP

Доходность на риск

HMSFX vs. HMSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMSFX
Ранг доходности на риск HMSFX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMSFX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMSFX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMSFX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMSFX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMSFX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
HMSIX
Ранг доходности на риск HMSIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMSIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMSIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMSIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMSIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMSIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMSFX c HMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX) и Hennessy Midstream Fund (HMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMSFXHMSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
0.87

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
1.26

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.16

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

1.89

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.20

4.36

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMSFX vs. HMSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMSFX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HMSIX равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMSFX и HMSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMSFXHMSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.87

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.98

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.36

-0.01

Просадки

Сравнение просадок HMSFX и HMSIX

Максимальная просадка HMSFX за все время составила -68.50%, примерно равная максимальной просадке HMSIX в -68.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMSFX и HMSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMSFXHMSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.50%

-68.43%

-0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.98%

-6.93%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.38%

-16.29%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.17%

-21.17%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-5.08%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.41%

-12.25%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

3.82%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности HMSFX и HMSIX

Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX) и Hennessy Midstream Fund (HMSIX) имеют волатильность 6.12% и 6.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMSFXHMSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

6.20%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

11.62%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.17%

15.10%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.24%

20.26%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.40%

29.41%

-0.01%

Сравнение комиссий HMSFX и HMSIX

HMSFX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии HMSIX в 1.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMSFX и HMSIX

Дивидендная доходность HMSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что больше доходности HMSIX в 7.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HMSFX
Hennessy Midstream Fund Investor Class		7.96%8.89%8.12%10.11%11.23%12.99%15.54%9.26%4.74%
HMSIX
Hennessy Midstream Fund		7.51%8.42%7.74%9.70%10.84%12.61%15.17%9.10%4.67%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, HMSFX and HMSIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HMSIX has higher volatility (6.20%) compared to HMSFX (6.12%). In terms of maximum drawdown, HMSFX dropped -68.50% vs HMSIX's -68.43%.

HMSIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMSFX и HMSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор