PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMSFX с HMSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HMSFX с HMSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX) и Hennessy Midstream Fund (HMSIX).

HMSFX - это пассивный фонд от Hennessy, который отслеживает доходность Alerian US Midstream Energy Index. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г.. HMSIX управляется Hennessy. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности HMSFX и HMSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX) и Hennessy Midstream Fund (HMSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HMSFX и HMSIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HMSFX
Hennessy Midstream Fund Investor Class		17.51%-0.76%35.85%23.50%28.88%36.22%-31.21%11.77%-20.36%
HMSIX
Hennessy Midstream Fund		17.65%-0.49%36.21%23.75%29.15%36.58%-31.00%11.97%-20.24%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HMSFX показывает доходность 17.51%, а HMSIX немного выше – 17.65%.

HMSFX

1 день
-0.67%
1 месяц
4.04%
С начала года
17.51%
6 месяцев
18.36%
1 год
8.02%
3 года*
24.20%
5 лет*
23.77%
10 лет*
—

HMSIX

1 день
-0.63%
1 месяц
2.10%
С начала года
17.65%
6 месяцев
18.74%
1 год
7.67%
3 года*
24.54%
5 лет*
24.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Midstream Fund Investor Class

Hennessy Midstream Fund

Часто сравнивают с HMSFX:
HMSFX с MDSTHMSFX с AMLPHMSFX с MLPAXHMSFX с MLPLXHMSFX с EMOHMSFX с NMLHMSFX с MLPDX
Часто сравнивают с HMSIX:
HMSIX с AMLPHMSIX с ENFRHMSIX с MLPXHMSIX с LSYAXHMSIX с EMLPHMSIX с AMZAHMSIX с TPYP

Сравнение комиссий HMSFX и HMSIX

HMSFX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии HMSIX в 1.51%.

HMSFX
Hennessy Midstream Fund Investor Class
HMSIX
Hennessy Midstream Fund

Доходность на риск

HMSFX vs. HMSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMSFX
Ранг доходности на риск HMSFX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMSFX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMSFX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMSFX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMSFX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMSFX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
HMSIX
Ранг доходности на риск HMSIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMSIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMSIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMSIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMSIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMSIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMSFX c HMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX) и Hennessy Midstream Fund (HMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMSFXHMSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.44

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

0.67

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.10

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

0.56

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.88

0.94

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMSFX vs. HMSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMSFX на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HMSIX равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMSFX и HMSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMSFXHMSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.44

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.18

1.19

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.37

-0.01

Корреляция

Корреляция между HMSFX и HMSIX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMSFX и HMSIX

Дивидендная доходность HMSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.72%, что больше доходности HMSIX в 7.29%

TTM20252024202320222021202020192018
HMSFX
Hennessy Midstream Fund Investor Class		7.72%8.89%8.12%10.11%11.23%12.99%15.54%9.26%4.74%
HMSIX
Hennessy Midstream Fund		7.29%8.42%7.74%9.70%10.84%12.61%15.17%9.10%4.67%

Просадки

Сравнение просадок HMSFX и HMSIX

Максимальная просадка HMSFX за все время составила -68.50%, примерно равная максимальной просадке HMSIX в -68.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMSFX и HMSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HMSFXHMSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.50%

-68.43%

-0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-15.22%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.17%

-21.17%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-0.91%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.63%

-12.47%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.17%

9.07%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности HMSFX и HMSIX

Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX) и Hennessy Midstream Fund (HMSIX) имеют волатильность 4.26% и 4.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HMSFXHMSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

4.23%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.31%

10.22%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.31%

19.24%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

20.26%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.61%

29.62%

-0.01%