Сравнение HMSFX с MDST

С начала года, HMSFX показывает доходность 17.51%, что значительно выше, чем у MDST с доходностью 11.80%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HMSFX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии MDST в 0.80%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HMSFX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа MDST равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMSFX и MDST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HMSFX и MDST составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность HMSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.72%, что меньше доходности MDST в 9.44%

Максимальная просадка HMSFX за все время составила -68.50%, что больше максимальной просадки MDST в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMSFX и MDST.

Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что HMSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.