PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMSFX с MDST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMSFX с MDST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HMSFX (Hennessy Midstream Fund Investor Class) and MDST (Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF) are both funds - HMSFX is a MLPs fund tracking the Alerian US Midstream Energy Index, while MDST is a Energy Equities fund actively managed by Westwood. HMSFX is passively managed, while MDST is actively managed. Over the past year, HMSFX returned 15.66% vs 17.62% for MDST. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. HMSFX charges 1.75%/yr vs 0.80%/yr for MDST.

Доходность

Сравнение доходности HMSFX и MDST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HMSFX показывает доходность 16.30%, что значительно выше, чем у MDST с доходностью 14.94%.

HMSFX

1 день
1.49%
1 месяц
-1.91%
С начала года
16.30%
6 месяцев
15.01%
1 год
15.66%
3 года*
21.48%
5 лет*
19.37%
10 лет*
—

MDST

1 день
0.14%
1 месяц
-0.74%
С начала года
14.94%
6 месяцев
14.77%
1 год
17.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMSFX и MDST

2026 (YTD)20252024
HMSFX
Hennessy Midstream Fund Investor Class		16.30%-0.76%17.23%
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		14.94%7.09%17.29%

Correlation

The correlation between HMSFX and MDST is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2024 г.

0.84

The correlation between HMSFX and MDST has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Midstream Fund Investor Class

Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF

Часто сравнивают с HMSFX:
HMSFX с MLPDXHMSFX с HBFBXHMSFX с MLPAXHMSFX с MLPLXHMSFX с AMLPHMSFX с MLPFXHMSFX с TYG
Часто сравнивают с MDST:
MDST с MLPIMDST с WEEIMDST с AMZAMDST с SLNZMDST с ICAPMDST с MLPXMDST с MLPRX.PA

Доходность на риск

HMSFX vs. MDST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMSFX
Ранг доходности на риск HMSFX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMSFX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMSFX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMSFX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMSFX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMSFX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
MDST
Ранг доходности на риск MDST: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDST: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDST: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDST: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDST: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDST: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMSFX c MDST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMSFXMDSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
1.47

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
2.13

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.27

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

2.63

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.20

7.46

-3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMSFX vs. MDST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMSFX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа MDST равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMSFX и MDST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMSFXMDSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.47

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.16

-0.82

Просадки

Сравнение просадок HMSFX и MDST

Максимальная просадка HMSFX за все время составила -68.50%, что больше максимальной просадки MDST в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMSFX и MDST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMSFXMDSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.50%

-14.19%

-54.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.98%

-6.74%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.38%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-3.53%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.41%

-2.17%

-10.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

2.37%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности HMSFX и MDST

Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что HMSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMSFXMDSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

4.87%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

8.36%

+3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.17%

12.12%

+3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.24%

16.11%

+4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.40%

16.11%

+13.29%

Сравнение комиссий HMSFX и MDST

HMSFX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии MDST в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMSFX и MDST

Дивидендная доходность HMSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что меньше доходности MDST в 9.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HMSFX
Hennessy Midstream Fund Investor Class		7.96%8.89%8.12%10.11%11.23%12.99%15.54%9.26%4.74%
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		9.33%10.22%6.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HMSFX and MDST have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HMSFX has higher volatility (6.12%) compared to MDST (4.87%). In terms of maximum drawdown, HMSFX dropped -68.50% vs MDST's -14.19%.

MDST currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMSFX и MDST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор