Сравнение HMSFX с MDST
HMSFX (Hennessy Midstream Fund Investor Class) and MDST (Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF) are both funds - HMSFX is a MLPs fund tracking the Alerian US Midstream Energy Index, while MDST is a Energy Equities fund actively managed by Westwood. HMSFX is passively managed, while MDST is actively managed. Over the past year, HMSFX returned 19.09% vs 18.54% for MDST. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. HMSFX charges 1.75%/yr vs 0.80%/yr for MDST.
Доходность
Сравнение доходности HMSFX и MDST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HMSFX показывает доходность 18.28%, что значительно выше, чем у MDST с доходностью 15.71%.
HMSFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- 8.36%
- С начала года
- 18.28%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 19.14%
- 5 лет*
- 21.52%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.94%
MDST
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 0.53%
- 6 месяцев
- 8.66%
- С начала года
- 15.71%
- 1 год
- 18.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $1.81M | $1.73M | $1.78M |
Сравнение доходности по годам HMSFX и MDST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HMSFX Hennessy Midstream Fund Investor Class | 18.28% | -0.76% | 16.82% |
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 15.71% | 7.09% | 17.03% |
Correlation
The correlation between HMSFX and MDST is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2024 г. | 0.83 |
The correlation between HMSFX and MDST has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMSFX vs. MDST — Ранг доходности на риск
HMSFX
MDST
Сравнение HMSFX c MDST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HMSFX | MDST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.27 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 3.11 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 8.66 | -3.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HMSFX и MDST
Максимальная просадка HMSFX за все время составила -68.50%, что больше максимальной просадки MDST в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMSFX и MDST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMSFX | MDST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.50% | -14.19% | -54.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.91% | -5.98% | -0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -4.08% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.22% | -2.17% | -10.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 2.14% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMSFX и MDST
Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что HMSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMSFX | MDST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 3.79% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.21% | 9.23% | +2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.19% | 12.10% | +3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.86% | 16.04% | +3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.17% | 16.04% | +13.13% |
Сравнение комиссий HMSFX и MDST
HMSFX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии MDST в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMSFX и MDST
Дивидендная доходность HMSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что меньше доходности MDST в 9.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMSFX Hennessy Midstream Fund Investor Class | 7.83% | 8.89% | 8.12% | 10.11% | 11.23% | 12.99% | 15.54% | 9.26% | 4.74% |
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 9.41% | 10.22% | 6.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HMSFX and MDST have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HMSFX has higher volatility (5.40%) compared to MDST (3.79%). In terms of maximum drawdown, HMSFX dropped -68.50% vs MDST's -14.19%.
MDST currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HMSFX и MDST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор