Сравнение HMSFX с HJPNX
HMSFX (Hennessy Midstream Fund Investor Class) and HJPNX (Hennessy Japan Fund) are both mutual funds - HMSFX is a MLPs fund tracking the Alerian US Midstream Energy Index, while HJPNX is a Japan Equities fund managed by Hennessy. Over the past 5 years, HMSFX returned 18.93%/yr vs 7.72%/yr for HJPNX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. HMSFX charges 1.75%/yr vs 1.44%/yr for HJPNX.
Доходность
Сравнение доходности HMSFX и HJPNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HMSFX показывает доходность 16.39%, что значительно ниже, чем у HJPNX с доходностью 20.44%.
HMSFX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 16.39%
- 6 месяцев
- 13.36%
- 1 год
- 17.98%
- 3 года*
- 21.51%
- 5 лет*
- 18.93%
- 10 лет*
- —
HJPNX
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 9.97%
- С начала года
- 20.44%
- 6 месяцев
- 20.50%
- 1 год
- 31.96%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 9.80%
Сравнение доходности по годам HMSFX и HJPNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMSFX Hennessy Midstream Fund Investor Class | 16.39% | -0.76% | 35.85% | 23.50% | 28.88% | 36.22% | -31.21% | 11.77% | -20.36% |
HJPNX Hennessy Japan Fund | 20.44% | 14.58% | 18.72% | 22.90% | -30.65% | -3.08% | 25.52% | 18.04% | -8.87% |
Correlation
The correlation between HMSFX and HJPNX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г. | 0.31 |
Over the past year, the correlation between HMSFX and HJPNX has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMSFX vs. HJPNX — Ранг доходности на риск
HMSFX
HJPNX
Сравнение HMSFX c HJPNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX) и Hennessy Japan Fund (HJPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMSFX | HJPNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 2.32 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 7.80 | -2.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMSFX | HJPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.45 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.37 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.45 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок HMSFX и HJPNX
Максимальная просадка HMSFX за все время составила -68.50%, что больше максимальной просадки HJPNX в -59.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMSFX и HJPNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMSFX | HJPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.50% | -59.65% | -8.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.98% | -14.18% | +7.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.38% | -20.06% | +3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.17% | -44.72% | +23.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.94% | 0.00% | -4.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.40% | -15.57% | +3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 4.21% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMSFX и HJPNX
Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Hennessy Japan Fund (HJPNX) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что HMSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HJPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMSFX | HJPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 4.26% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.63% | 16.68% | -5.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.12% | 22.64% | -7.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.24% | 21.00% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.39% | 18.80% | +10.59% |
Сравнение комиссий HMSFX и HJPNX
HMSFX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии HJPNX в 1.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMSFX и HJPNX
Дивидендная доходность HMSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что меньше доходности HJPNX в 10.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HJPNX Hennessy Japan Fund | 10.65% | 12.83% | 5.80% | 5.87% | 0.00% | 0.89% | 0.00% | 0.13% | 0.04% | 0.02% |
HMSFX Hennessy Midstream Fund Investor Class | 7.95% | 8.89% | 8.12% | 10.11% | 11.23% | 12.99% | 15.54% | 9.26% | 4.74% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HMSFX and HJPNX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HMSFX has higher volatility (6.03%) compared to HJPNX (4.26%). In terms of maximum drawdown, HMSFX dropped -68.50% vs HJPNX's -59.65%.
HJPNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HMSFX и HJPNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор