Сравнение HJPNX с EWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Japan Fund (HJPNX) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ).
HJPNX управляется Hennessy. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г.. EWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности HJPNX и EWJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HJPNX и EWJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HJPNX Hennessy Japan Fund | 2.38% | 14.58% | 18.72% | 22.90% | -30.65% | -3.08% | 25.52% | 18.04% | -6.57% | 32.04% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 7.11% | 25.84% | 7.03% | 20.29% | -17.72% | 1.16% | 15.40% | 19.34% | -14.10% | 24.27% |
Доходность по периодам
С начала года, HJPNX показывает доходность 2.38%, что значительно ниже, чем у EWJ с доходностью 7.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HJPNX имеют среднегодовую доходность 9.01%, а акции EWJ немного впереди с 9.04%.
HJPNX
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- 20.75%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 9.01%
EWJ
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 7.11%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 32.61%
- 3 года*
- 17.20%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HJPNX и EWJ
HJPNX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии EWJ в 0.49%.
Доходность на риск
HJPNX vs. EWJ — Ранг доходности на риск
HJPNX
EWJ
Сравнение HJPNX c EWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Japan Fund (HJPNX) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HJPNX | EWJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.49 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 2.12 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 2.35 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.46 | 8.67 | -4.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HJPNX | EWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.49 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.40 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.52 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.10 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между HJPNX и EWJ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HJPNX и EWJ
Дивидендная доходность HJPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.53%, что больше доходности EWJ в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HJPNX Hennessy Japan Fund | 12.53% | 12.83% | 5.80% | 5.87% | 0.00% | 0.89% | 0.00% | 0.13% | 0.04% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 4.22% | 4.52% | 2.34% | 2.03% | 1.23% | 2.08% | 1.04% | 2.03% | 1.71% | 1.25% | 1.95% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок HJPNX и EWJ
Максимальная просадка HJPNX за все время составила -59.65%, примерно равная максимальной просадке EWJ в -60.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HJPNX и EWJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| HJPNX | EWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.65% | -60.93% | +1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.18% | -13.59% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.72% | -33.14% | -11.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.72% | -33.14% | -11.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.36% | -7.97% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.67% | -21.84% | +6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 3.68% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности HJPNX и EWJ
Hennessy Japan Fund (HJPNX) имеет более высокую волатильность в 11.22% по сравнению с iShares MSCI Japan ETF (EWJ) с волатильностью 9.02%. Это указывает на то, что HJPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HJPNX | EWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.22% | 9.02% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.09% | 15.04% | +3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.95% | 21.96% | +2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.91% | 18.12% | +2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.79% | 17.32% | +1.47% |