Сравнение HJPNX с JPXN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Japan Fund (HJPNX) и iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN).
HJPNX управляется Hennessy. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г.. JPXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPX-Nikkei Index 400. Фонд был запущен 26 окт. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности HJPNX и JPXN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HJPNX и JPXN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HJPNX Hennessy Japan Fund | 4.34% | 14.58% | 18.72% | 22.90% | -30.65% | -3.08% | 25.52% | 18.04% | -6.57% | 32.04% |
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 6.58% | 26.03% | 6.48% | 19.69% | -16.29% | 0.16% | 15.12% | 19.40% | -14.87% | 24.41% |
Доходность по периодам
С начала года, HJPNX показывает доходность 4.34%, что значительно ниже, чем у JPXN с доходностью 6.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HJPNX имеют среднегодовую доходность 9.22%, а акции JPXN немного отстают с 8.85%.
HJPNX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 6.83%
- 1 год
- 22.72%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- 9.22%
JPXN
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 6.58%
- 6 месяцев
- 10.87%
- 1 год
- 31.05%
- 3 года*
- 16.64%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 8.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HJPNX и JPXN
HJPNX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии JPXN в 0.48%.
Доходность на риск
HJPNX vs. JPXN — Ранг доходности на риск
HJPNX
JPXN
Сравнение HJPNX c JPXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Japan Fund (HJPNX) и iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HJPNX | JPXN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.51 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 2.14 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.35 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | 8.90 | -3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HJPNX | JPXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.51 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.40 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.52 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.25 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между HJPNX и JPXN составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HJPNX и JPXN
Дивидендная доходность HJPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.30%, что больше доходности JPXN в 2.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HJPNX Hennessy Japan Fund | 12.30% | 12.83% | 5.80% | 5.87% | 0.00% | 0.89% | 0.00% | 0.13% | 0.04% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 2.95% | 3.14% | 2.29% | 2.57% | 1.47% | 2.63% | 1.27% | 1.92% | 1.60% | 1.50% | 2.07% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок HJPNX и JPXN
Максимальная просадка HJPNX за все время составила -59.65%, что больше максимальной просадки JPXN в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HJPNX и JPXN.
Загрузка...
Показатели просадок
| HJPNX | JPXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.65% | -55.54% | -4.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.18% | -13.11% | -1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.72% | -33.21% | -11.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.72% | -33.21% | -11.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -8.75% | +2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.67% | -15.14% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 3.47% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности HJPNX и JPXN
Hennessy Japan Fund (HJPNX) имеет более высокую волатильность в 10.50% по сравнению с iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) с волатильностью 8.51%. Это указывает на то, что HJPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HJPNX | JPXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.50% | 8.51% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.17% | 14.48% | +3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.97% | 20.72% | +4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.92% | 17.59% | +3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.79% | 17.07% | +1.72% |