- ISIN
- US4258941024
- CUSIP
- 425894102
- Эмитент
- Hennessy
- Дата выпуска
- 30 окт. 2003 г.
- Категория
- Japan Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HJPNX
Hennessy Japan Fund (HJPNX) прибавил 22.7% с начала года. Текущая цена акции HJPNX — $52. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HJPNX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,491.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Hennessy Japan Fund (HJPNX) показал доход в 22.71% с начала года и 38.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HJPNX составила 10.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Hennessy Japan Fund
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 6.36%
- С начала года
- 22.71%
- 6 месяцев
- 21.66%
- 1 год
- 38.90%
- 3 года*
- 21.31%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 10.28%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность HJPNX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 нояб. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2004 г. с доходностью +17.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.9%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении HJPNX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 17 мар. 2011 г. с доходностью +20.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.51% | 6.20% | -6.86% | 6.17% | 8.35% | 4.18% | 22.71% | ||||||
| 2025 | -0.19% | -1.30% | -0.92% | 2.21% | 3.77% | 2.91% | -3.53% | 5.45% | 4.35% | 3.11% | -3.57% | 1.89% | 14.58% |
| 2024 | 2.45% | 8.28% | 4.08% | -5.13% | 4.16% | 2.29% | 3.28% | 3.02% | 0.30% | -6.55% | 4.58% | -2.45% | 18.72% |
| 2023 | 6.17% | -4.08% | 5.20% | 0.23% | 3.13% | 5.09% | 1.26% | -1.75% | -3.47% | -2.45% | 7.15% | 5.20% | 22.90% |
| 2022 | -11.09% | -4.96% | -3.48% | -12.83% | 2.43% | -8.04% | 8.10% | -3.97% | -10.11% | 1.80% | 12.71% | -3.29% | -30.65% |
| 2021 | -1.83% | -0.57% | -2.51% | -1.75% | 0.67% | -0.66% | 1.09% | 4.70% | 2.88% | -2.53% | -1.80% | -0.54% | -3.08% |
Метрики бенчмарка
Hennessy Japan Fund has an annualized alpha of 3.63%, beta of 0.65, and R2 of 0.39 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 04, 2003.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (65.15%) than losses (58.93%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.65 may look defensive, but with R2 of 0.39 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.39 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.63%
- Бета
- 0.65
- R²
- 0.39
- Участие в росте
- 65.15%
- Участие в снижении
- 58.93%
Комиссия
Комиссия HJPNX составляет 1.44%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HJPNX имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hennessy Japan Fund (HJPNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HJPNX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 2.46 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.46 | 10.92 | -1.46 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hennessy Japan Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.44 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.44 | $5.44 | $2.42 | $2.18 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.05 | $0.01 | $0.01 |
Дивидендный доход | 10.45% | 12.83% | 5.80% | 5.87% | 0.00% | 0.89% | 0.00% | 0.13% | 0.04% | 0.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hennessy Japan Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.44 | $5.44 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.42 | $2.42 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.18 | $2.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hennessy Japan Fund показал максимальную просадку в 59.65%, зарегистрированную 3 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1330 торговых сессий.
Текущая просадка Hennessy Japan Fund составляет 0.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -59.65%март 2009 г. | 2y 10mo | 5y 3mo | 8y 2moапр. 2006 г. - июнь 2014 г. |
Медвежий рынок2022 | -44.72%окт. 2022 г. | 1y 28d | 2y 10mo | 3y 11moсент. 2021 г. - авг. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -27.51%март 2020 г. | 1mo 23d | 2mo 18d | 4mo 11dянв. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -17.73%дек. 2018 г. | 2mo 22d | 11mo 6d | 1y 1moокт. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Коррекция 2004 года2004 | -16.66%май 2004 г. | 1mo 2d | 1mo 14d | 2mo 16dапр. 2004 г. - июнь 2004 г. |
Показатели просадок
| HJPNX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.65% | -56.78% | -2.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.18% | -9.10% | -5.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.06% | -18.90% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.72% | -25.43% | -19.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.72% | -33.92% | -10.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -3.21% | +2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.54% | -10.71% | -4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 2.04% | +2.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HJPNX
Добавьте Hennessy Japan Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HJPNX