PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HJPNX с NFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HJPNX с NFTY

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HJPNX (Hennessy Japan Fund) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both funds - HJPNX is a Japan Equities fund managed by Hennessy, while NFTY is a India Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index. Over the past 10 years, HJPNX returned 10.05%/yr vs 7.28%/yr for NFTY. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. HJPNX charges 1.44%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.

Доходность

Сравнение доходности HJPNX и NFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Japan Fund (HJPNX) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HJPNX показывает доходность 21.67%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -7.91%. За последние 10 лет акции HJPNX превзошли акции NFTY по среднегодовой доходности: 10.05% против 7.28% соответственно.

HJPNX

1 день
-1.23%
1 месяц
0.76%
6 месяцев
16.03%
С начала года
21.67%
1 год
37.01%
3 года*
20.22%
5 лет*
7.72%
10 лет*
10.05%

NFTY

1 день
0.48%
1 месяц
-0.31%
6 месяцев
-6.35%
С начала года
-7.91%
1 год
-8.24%
3 года*
4.78%
5 лет*
5.67%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HJPNX и NFTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HJPNX
Hennessy Japan Fund		21.67%14.58%18.72%22.90%-30.65%-3.08%25.52%18.04%-6.57%32.04%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-7.91%5.47%5.18%24.00%-3.46%26.83%10.04%0.58%-1.51%21.78%

Correlation

The correlation between HJPNX and NFTY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2012 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Japan Fund

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с HJPNX:
HJPNX с MINDXHJPNX с VOOHJPNX с EWJHJPNX с JPXNHJPNX с DXJHJPNX с VTIHJPNX с RYEIX
Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с QQQNFTY с SMIN

Доходность на риск

HJPNX vs. NFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HJPNX
Ранг доходности на риск HJPNX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HJPNX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HJPNX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HJPNX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HJPNX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HJPNX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HJPNX c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Japan Fund (HJPNX) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HJPNXNFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
-0.56

+2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
-0.76

+2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.92

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

-0.51

+3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.84

-1.22

+10.06

HJPNX vs. NFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HJPNX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа NFTY равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HJPNX и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HJPNX и NFTY

Максимальная просадка HJPNX за все время составила -59.65%, что больше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HJPNX и NFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HJPNXNFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.65%

-47.67%

-11.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.18%

-16.14%

+1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.06%

-21.55%

+1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.72%

-21.55%

-23.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.72%

-47.67%

+2.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-15.82%

+14.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.50%

-9.63%

-5.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

6.81%

-2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности HJPNX и NFTY

Hennessy Japan Fund (HJPNX) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что HJPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HJPNXNFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

3.05%

+3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.73%

12.59%

+5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.51%

14.71%

+8.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.26%

17.40%

+3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

20.63%

-1.75%

Сравнение комиссий HJPNX и NFTY

HJPNX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии NFTY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HJPNX и NFTY

Дивидендная доходность HJPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.54%, что больше доходности NFTY в 1.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HJPNX
Hennessy Japan Fund		10.54%12.83%5.80%5.87%0.00%0.89%0.00%0.13%0.04%0.02%0.00%0.00%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.92%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%

Часто задаваемые вопросы

HJPNX and NFTY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HJPNX has higher volatility (7.02%) compared to NFTY (3.05%). In terms of maximum drawdown, HJPNX dropped -59.65% vs NFTY's -47.67%.

HJPNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HJPNX и NFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор