PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HJPNX с NFTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HJPNX с NFTY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Japan Fund (HJPNX) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY).

HJPNX управляется Hennessy. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г.. NFTY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NIFTY 50 Equal Weight Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности HJPNX и NFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Japan Fund (HJPNX) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HJPNX и NFTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HJPNX
Hennessy Japan Fund		2.38%14.58%18.72%22.90%-30.65%-3.08%25.52%18.04%-6.57%32.04%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-11.54%5.47%5.18%24.00%-3.46%26.83%10.04%0.58%-1.51%21.78%

Доходность по периодам

С начала года, HJPNX показывает доходность 2.38%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -11.54%. За последние 10 лет акции HJPNX превзошли акции NFTY по среднегодовой доходности: 9.01% против 7.60% соответственно.

HJPNX

1 день
4.00%
1 месяц
-3.85%
С начала года
2.38%
6 месяцев
4.49%
1 год
20.75%
3 года*
16.90%
5 лет*
3.66%
10 лет*
9.01%

NFTY

1 день
-0.40%
1 месяц
-8.21%
С начала года
-11.54%
6 месяцев
-8.94%
1 год
-5.66%
3 года*
8.12%
5 лет*
5.79%
10 лет*
7.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Japan Fund

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с HJPNX:
HJPNX с VOOHJPNX с EWJHJPNX с DXJHJPNX с MINDXHJPNX с JPXNHJPNX с VTIHJPNX с VUAA.L
Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с ^BSE500NFTY с QQQ

Сравнение комиссий HJPNX и NFTY

HJPNX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии NFTY в 0.80%.

HJPNX
Hennessy Japan Fund
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Доходность на риск

HJPNX vs. NFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HJPNX
Ранг доходности на риск HJPNX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HJPNX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HJPNX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HJPNX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HJPNX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HJPNX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HJPNX c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Japan Fund (HJPNX) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HJPNXNFTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

-0.36

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

-0.43

+1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

0.95

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

-0.39

+1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.46

-1.37

+5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HJPNX vs. NFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HJPNX на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа NFTY равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HJPNX и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HJPNXNFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

-0.36

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.33

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.37

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.27

+0.14

Корреляция

Корреляция между HJPNX и NFTY составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HJPNX и NFTY

Дивидендная доходность HJPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.53%, что больше доходности NFTY в 2.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HJPNX
Hennessy Japan Fund		12.53%12.83%5.80%5.87%0.00%0.89%0.00%0.13%0.04%0.02%0.00%0.00%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		2.00%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%

Просадки

Сравнение просадок HJPNX и NFTY

Максимальная просадка HJPNX за все время составила -59.65%, что больше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HJPNX и NFTY.

Загрузка...

Показатели просадок

HJPNXNFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.65%

-47.67%

-11.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.18%

-16.14%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.72%

-21.55%

-23.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.72%

-47.67%

+2.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.36%

-19.14%

+10.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.67%

-9.51%

-6.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

4.59%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности HJPNX и NFTY

Hennessy Japan Fund (HJPNX) имеет более высокую волатильность в 11.22% по сравнению с First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) с волатильностью 7.42%. Это указывает на то, что HJPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HJPNXNFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.22%

7.42%

+3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.09%

11.42%

+6.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.95%

15.79%

+9.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.91%

17.53%

+3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

20.72%

-1.93%