PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HJPNX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HJPNX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Japan Fund (HJPNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

HJPNX управляется Hennessy. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности HJPNX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Japan Fund (HJPNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HJPNX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HJPNX
Hennessy Japan Fund		2.38%14.58%18.72%22.90%-30.65%-3.08%25.52%18.04%-6.57%32.04%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, HJPNX показывает доходность 2.38%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции HJPNX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.01% против 14.14% соответственно.

HJPNX

1 день
4.00%
1 месяц
-3.85%
С начала года
2.38%
6 месяцев
4.49%
1 год
20.75%
3 года*
16.90%
5 лет*
3.66%
10 лет*
9.01%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Japan Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с HJPNX:
HJPNX с EWJHJPNX с DXJHJPNX с MINDXHJPNX с JPXNHJPNX с NFTYHJPNX с VTIHJPNX с VUAA.L
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий HJPNX и VOO

HJPNX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

HJPNX
Hennessy Japan Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

HJPNX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HJPNX
Ранг доходности на риск HJPNX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HJPNX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HJPNX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HJPNX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HJPNX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HJPNX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HJPNX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Japan Fund (HJPNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HJPNXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.01

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.53

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.55

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.46

7.31

-2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HJPNX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HJPNX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HJPNX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HJPNXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.01

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.71

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.79

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.83

-0.42

Корреляция

Корреляция между HJPNX и VOO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HJPNX и VOO

Дивидендная доходность HJPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.53%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HJPNX
Hennessy Japan Fund		12.53%12.83%5.80%5.87%0.00%0.89%0.00%0.13%0.04%0.02%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок HJPNX и VOO

Максимальная просадка HJPNX за все время составила -59.65%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HJPNX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

HJPNXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.65%

-33.99%

-25.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.18%

-11.98%

-2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.72%

-24.52%

-20.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.72%

-33.99%

-10.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.36%

-5.55%

-2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.67%

-3.72%

-11.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

2.55%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности HJPNX и VOO

Hennessy Japan Fund (HJPNX) имеет более высокую волатильность в 11.22% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что HJPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HJPNXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.22%

5.34%

+5.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.09%

9.47%

+8.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.95%

18.11%

+6.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.91%

16.82%

+4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

17.99%

+0.80%