Сравнение HJPNX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Japan Fund (HJPNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
HJPNX управляется Hennessy. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HJPNX или VOO.
Основные характеристики
| HJPNX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.85% | 19.30% |
| Дох-ть за 1 год | 24.71% | 28.36% |
| Дох-ть за 3 года | -2.31% | 10.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.95% | 15.26% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.61% | 12.92% |
| Коэф-т Шарпа | 1.19 | 2.26 |
| Дневная вол-ть | 22.01% | 12.63% |
| Макс. просадка | -59.51% | -33.99% |
| Текущая просадка | -8.08% | -0.28% |
Корреляция
Корреляция между HJPNX и VOO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HJPNX и VOO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HJPNX показывает доходность 19.85%, а VOO немного ниже – 19.30%. За последние 10 лет акции HJPNX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.61% против 12.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HJPNX и VOO
HJPNX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HJPNX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Japan Fund (HJPNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HJPNX и VOO
Дивидендная доходность HJPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности VOO в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HJPNX Hennessy Japan Fund | 4.90% | 5.87% | 0.00% | 0.89% | 0.00% | 0.13% | 0.04% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок HJPNX и VOO
Максимальная просадка HJPNX за все время составила -59.51%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HJPNX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HJPNX и VOO
Hennessy Japan Fund (HJPNX) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что HJPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.