Сравнение HJPNX с DXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Japan Fund (HJPNX) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ).
HJPNX управляется Hennessy. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г.. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности HJPNX и DXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HJPNX и DXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HJPNX Hennessy Japan Fund | 4.34% | 14.58% | 18.72% | 22.90% | -30.65% | -3.08% | 25.52% | 18.04% | -6.57% | 32.04% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 11.84% | 32.78% | 29.83% | 42.04% | 5.96% | 17.99% | 3.94% | 18.94% | -19.78% | 22.81% |
Доходность по периодам
С начала года, HJPNX показывает доходность 4.34%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 11.84%. За последние 10 лет акции HJPNX уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 9.22% против 17.53% соответственно.
HJPNX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 6.83%
- 1 год
- 22.72%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- 9.22%
DXJ
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 11.84%
- 6 месяцев
- 27.12%
- 1 год
- 49.43%
- 3 года*
- 34.98%
- 5 лет*
- 24.74%
- 10 лет*
- 17.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HJPNX и DXJ
HJPNX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии DXJ в 0.48%.
Доходность на риск
HJPNX vs. DXJ — Ранг доходности на риск
HJPNX
DXJ
Сравнение HJPNX c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Japan Fund (HJPNX) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HJPNX | DXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 2.18 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 2.82 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.44 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 3.95 | -2.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | 15.29 | -9.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HJPNX | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 2.18 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 1.31 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.86 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.41 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между HJPNX и DXJ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HJPNX и DXJ
Дивидендная доходность HJPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.30%, что больше доходности DXJ в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HJPNX Hennessy Japan Fund | 12.30% | 12.83% | 5.80% | 5.87% | 0.00% | 0.89% | 0.00% | 0.13% | 0.04% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 1.16% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
Просадки
Сравнение просадок HJPNX и DXJ
Максимальная просадка HJPNX за все время составила -59.65%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HJPNX и DXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| HJPNX | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.65% | -49.63% | -10.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.18% | -10.98% | -3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.72% | -22.19% | -22.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.72% | -39.14% | -5.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -5.24% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.67% | -14.44% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 3.26% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности HJPNX и DXJ
Hennessy Japan Fund (HJPNX) имеет более высокую волатильность в 10.50% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что HJPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HJPNX | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.50% | 7.23% | +3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.17% | 13.80% | +4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.97% | 22.84% | +2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.92% | 18.93% | +1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.79% | 20.50% | -1.71% |