Сравнение HJPNX с DXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Japan Fund (HJPNX) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ).
HJPNX управляется Hennessy. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г.. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности HJPNX и DXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HJPNX и DXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HJPNX Hennessy Japan Fund | 2.38% | 14.58% | 18.72% | 22.90% | -30.65% | -3.08% | 25.52% | 18.04% | -6.57% | 32.04% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 12.49% | 32.78% | 29.83% | 42.04% | 5.96% | 17.99% | 3.94% | 18.94% | -19.78% | 22.81% |
Доходность по периодам
С начала года, HJPNX показывает доходность 2.38%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 12.49%. За последние 10 лет акции HJPNX уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 9.01% против 17.51% соответственно.
HJPNX
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- 20.75%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 9.01%
DXJ
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 28.11%
- 1 год
- 50.78%
- 3 года*
- 35.37%
- 5 лет*
- 24.88%
- 10 лет*
- 17.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HJPNX и DXJ
HJPNX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии DXJ в 0.48%.
Доходность на риск
HJPNX vs. DXJ — Ранг доходности на риск
HJPNX
DXJ
Сравнение HJPNX c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Japan Fund (HJPNX) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HJPNX | DXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 2.24 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 2.88 | -1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.45 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 3.91 | -2.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.46 | 15.24 | -10.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HJPNX | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 2.24 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 1.32 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.86 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между HJPNX и DXJ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HJPNX и DXJ
Дивидендная доходность HJPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.53%, что больше доходности DXJ в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HJPNX Hennessy Japan Fund | 12.53% | 12.83% | 5.80% | 5.87% | 0.00% | 0.89% | 0.00% | 0.13% | 0.04% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 1.15% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
Просадки
Сравнение просадок HJPNX и DXJ
Максимальная просадка HJPNX за все время составила -59.65%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HJPNX и DXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| HJPNX | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.65% | -49.63% | -10.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.18% | -12.65% | -1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.72% | -22.19% | -22.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.72% | -39.14% | -5.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.36% | -4.69% | -3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.67% | -14.44% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 3.25% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности HJPNX и DXJ
Hennessy Japan Fund (HJPNX) имеет более высокую волатильность в 11.22% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что HJPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HJPNX | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.22% | 7.27% | +3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.09% | 13.82% | +4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.95% | 22.85% | +2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.91% | 18.93% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.79% | 20.51% | -1.72% |