Сравнение HJPNX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Japan Fund (HJPNX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
HJPNX управляется Hennessy. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности HJPNX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HJPNX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HJPNX Hennessy Japan Fund | 4.34% | 14.58% | 18.72% | 22.90% | -30.65% | -3.08% | 25.52% | 18.04% | -6.57% | 32.04% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.13% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, HJPNX показывает доходность 4.34%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.13%. За последние 10 лет акции HJPNX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.22% против 13.75% соответственно.
HJPNX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 6.83%
- 1 год
- 22.72%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- 9.22%
VTI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -1.24%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HJPNX и VTI
HJPNX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
HJPNX vs. VTI — Ранг доходности на риск
HJPNX
VTI
Сравнение HJPNX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Japan Fund (HJPNX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HJPNX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.94 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.47 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.53 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | 7.16 | -1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HJPNX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.94 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.62 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.75 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.48 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между HJPNX и VTI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HJPNX и VTI
Дивидендная доходность HJPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.30%, что больше доходности VTI в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HJPNX Hennessy Japan Fund | 12.30% | 12.83% | 5.80% | 5.87% | 0.00% | 0.89% | 0.00% | 0.13% | 0.04% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.16% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок HJPNX и VTI
Максимальная просадка HJPNX за все время составила -59.65%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HJPNX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| HJPNX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.65% | -55.45% | -4.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.18% | -8.92% | -5.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.72% | -25.36% | -19.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.72% | -35.00% | -9.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -5.39% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.67% | -8.08% | -7.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 2.62% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности HJPNX и VTI
Hennessy Japan Fund (HJPNX) имеет более высокую волатильность в 10.50% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что HJPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HJPNX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.50% | 5.41% | +5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.17% | 9.75% | +8.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.97% | 19.02% | +5.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.92% | 17.40% | +3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.79% | 18.28% | +0.51% |