PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMSFX с HFMDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMSFX с HFMDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HMSFX (Hennessy Midstream Fund Investor Class) and HFMDX (Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund) are both mutual funds - HMSFX is a MLPs fund tracking the Alerian US Midstream Energy Index, while HFMDX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Hennessy. Over the past 5 years, HMSFX returned 18.93%/yr vs 16.01%/yr for HFMDX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HMSFX charges 1.75%/yr vs 1.36%/yr for HFMDX.

Доходность

Сравнение доходности HMSFX и HFMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX) и Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HMSFX показывает доходность 16.39%, а HFMDX немного ниже – 16.28%.

HMSFX

1 день
0.08%
1 месяц
-1.54%
С начала года
16.39%
6 месяцев
13.36%
1 год
17.98%
3 года*
21.51%
5 лет*
18.93%
10 лет*
—

HFMDX

1 день
-0.67%
1 месяц
0.34%
С начала года
16.28%
6 месяцев
16.34%
1 год
26.81%
3 года*
24.01%
5 лет*
16.01%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMSFX и HFMDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HMSFX
Hennessy Midstream Fund Investor Class		16.39%-0.76%35.85%23.50%28.88%36.22%-31.21%11.77%-20.36%
HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund		16.28%2.68%34.13%30.83%2.72%27.23%23.37%15.76%-21.94%

Correlation

The correlation between HMSFX and HFMDX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г.

0.56

The correlation between HMSFX and HFMDX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Midstream Fund Investor Class

Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund

Часто сравнивают с HMSFX:
HMSFX с MDSTHMSFX с MLPDXHMSFX с HBFBXHMSFX с MLPAXHMSFX с MLPLXHMSFX с AMLPHMSFX с MLPFX
Часто сравнивают с HFMDX:
HFMDX с DVSMXHFMDX с SFILXHFMDX с FCPGXHFMDX с VSCAXHFMDX с VLIFXHFMDX с FHARXHFMDX с HFCGX

Доходность на риск

HMSFX vs. HFMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMSFX
Ранг доходности на риск HMSFX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMSFX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMSFX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMSFX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMSFX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMSFX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
HFMDX
Ранг доходности на риск HFMDX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFMDX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFMDX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFMDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFMDX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFMDX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMSFX c HFMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX) и Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMSFXHFMDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
1.26

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
1.79

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

2.13

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.16

7.16

-2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMSFX vs. HFMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMSFX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFMDX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMSFX и HFMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMSFXHFMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.26

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.69

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.44

-0.10

Просадки

Сравнение просадок HMSFX и HFMDX

Максимальная просадка HMSFX за все время составила -68.50%, что больше максимальной просадки HFMDX в -61.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMSFX и HFMDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMSFXHFMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.50%

-61.25%

-7.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.98%

-12.66%

+5.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.38%

-27.76%

+11.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.17%

-27.76%

+6.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-2.44%

-2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.40%

-12.25%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.75%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности HMSFX и HFMDX

Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX) и Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) имеют волатильность 6.03% и 6.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMSFXHFMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

6.22%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

15.82%

-4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

21.46%

-6.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.24%

23.35%

-3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.39%

25.09%

+4.30%

Сравнение комиссий HMSFX и HFMDX

HMSFX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии HFMDX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMSFX и HFMDX

Дивидендная доходность HMSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что больше доходности HFMDX в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund		0.62%0.72%18.84%9.61%21.66%1.73%0.00%0.00%40.95%18.56%0.64%0.91%
HMSFX
Hennessy Midstream Fund Investor Class		7.95%8.89%8.12%10.11%11.23%12.99%15.54%9.26%4.74%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HMSFX and HFMDX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFMDX has higher volatility (6.22%) compared to HMSFX (6.03%). In terms of maximum drawdown, HMSFX dropped -68.50% vs HFMDX's -61.25%.

HFMDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMSFX и HFMDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор