Сравнение HMSFX с HFMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX) и Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX).

HMSFX - это пассивный фонд от Hennessy, который отслеживает доходность Alerian US Midstream Energy Index. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г.. HFMDX управляется Hennessy. Фонд был запущен 17 сент. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности HMSFX и HFMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX) и Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HMSFX и HFMDX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
HMSFX Hennessy Midstream Fund Investor Class	16.01%	-0.76%	35.85%	23.50%	28.88%	36.22%	-31.21%	11.77%	-20.36%
HFMDX Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund	-1.39%	2.68%	34.13%	30.83%	2.72%	27.23%	23.37%	15.76%	-21.94%

Доходность по периодам

С начала года, HMSFX показывает доходность 16.01%, что значительно выше, чем у HFMDX с доходностью -1.39%.

HMSFX

1 день: -1.27%

1 месяц: 0.77%

С начала года: 16.01%

6 месяцев: 17.05%

1 год: 5.93%

3 года*: 23.67%

5 лет*: 23.06%

10 лет*: —

HFMDX

1 день: 3.56%

1 месяц: -6.47%

С начала года: -1.39%

6 месяцев: -0.77%

1 год: 11.96%

3 года*: 17.64%

5 лет*: 12.98%

10 лет*: 12.05%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Hennessy Midstream Fund Investor Class

Название символа

Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund

Часто сравнивают с HMSFX:

HMSFX с MDST HMSFX с AMLP HMSFX с MLPAX HMSFX с MLPLX HMSFX с EMO HMSFX с NML HMSFX с MLPFX

Часто сравнивают с HFMDX:

HFMDX с DVSMX HFMDX с SFILX HFMDX с FCPGX HFMDX с VSCAX HFMDX с VLIFX HFMDX с FHARX HFMDX с TMCIX

Сравнение комиссий HMSFX и HFMDX

HMSFX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии HFMDX в 1.36%.

HMSFX

Hennessy Midstream Fund Investor Class

HFMDX

Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund

Доходность на риск

HMSFX vs. HFMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HMSFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HFMDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMSFX c HFMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX) и Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HMSFX	HFMDX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.35	0.50	-0.16
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.56	0.86	-0.30
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.08	1.11	-0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.44	0.84	-0.40
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.72	2.72	-2.00
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMSFX vs. HFMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMSFX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа HFMDX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMSFX и HFMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HMSFX	HFMDX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.35	0.50	-0.16
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	1.14	0.56	+0.59
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.48	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.35	0.41	-0.06

Корреляция

Корреляция между HMSFX и HFMDX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMSFX и HFMDX

Дивидендная доходность HMSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что больше доходности HFMDX в 0.73%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
HMSFX Hennessy Midstream Fund Investor Class	7.82%	8.89%	8.12%	10.11%	11.23%	12.99%	15.54%	9.26%	4.74%	0.00%	0.00%	0.00%
HFMDX Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund	0.73%	0.72%	18.84%	9.61%	21.66%	1.73%	0.00%	0.00%	40.95%	18.56%	0.64%	0.91%

Просадки

Сравнение просадок HMSFX и HFMDX

Максимальная просадка HMSFX за все время составила -68.50%, что больше максимальной просадки HFMDX в -61.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMSFX и HFMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

	HMSFX	HFMDX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-68.50%	-61.25%	-7.25%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.26%	-14.22%	-1.04%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.17%	-27.76%	+6.59%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-56.14%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.15%	-9.56%	+7.41%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-12.62%	-12.33%	-0.29%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	9.17%	4.37%	+4.80%

Волатильность

Сравнение волатильности HMSFX и HFMDX

Текущая волатильность для Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX) составляет 4.10%, в то время как у Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что HMSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HMSFX	HFMDX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.10%	8.36%	-4.26%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.31%	16.56%	-6.25%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.31%	25.12%	-5.81%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.25%	23.35%	-3.10%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	29.61%	25.01%	+4.60%

Сравнение HMSFX с HFMDX

Доходность

Сравнение доходности HMSFX и HFMDX

Сравнение доходности по годам HMSFX и HFMDX

Доходность по периодам

HMSFX

HFMDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HMSFX и HFMDX

Доходность на риск

HMSFX vs. HFMDX — Ранг доходности на риск

HMSFX

HFMDX

Сравнение HMSFX c HFMDX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HMSFX vs. HFMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMSFX и HFMDX

Просадки

Сравнение просадок HMSFX и HFMDX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HMSFX и HFMDX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)