PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBFBX с GASFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBFBX с GASFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Balanced Fund (HBFBX) и Hennessy Gas Utility Fund (GASFX).

HBFBX управляется Hennessy. Фонд был запущен 7 мар. 1996 г.. GASFX управляется Hennessy. Фонд был запущен 9 мая 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности HBFBX и GASFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Balanced Fund (HBFBX) и Hennessy Gas Utility Fund (GASFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBFBX и GASFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HBFBX
Hennessy Balanced Fund		3.41%9.90%4.81%7.62%3.83%8.07%-2.98%9.71%0.06%8.34%
GASFX
Hennessy Gas Utility Fund		13.22%10.42%24.98%0.27%13.68%19.60%-9.34%20.80%-3.47%7.04%

Доходность по периодам

С начала года, HBFBX показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у GASFX с доходностью 13.22%. За последние 10 лет акции HBFBX уступали акциям GASFX по среднегодовой доходности: 5.81% против 10.04% соответственно.

HBFBX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.17%
С начала года
3.41%
6 месяцев
6.17%
1 год
8.92%
3 года*
8.37%
5 лет*
6.15%
10 лет*
5.81%

GASFX

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.89%
С начала года
13.22%
6 месяцев
11.16%
1 год
16.05%
3 года*
16.48%
5 лет*
14.62%
10 лет*
10.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Balanced Fund

Hennessy Gas Utility Fund

Часто сравнивают с HBFBX:
HBFBX с GILDHBFBX с HFCSXHBFBX с HJPNXHBFBX с HTECXHBFBX с HMSIXHBFBX с HNRIXHBFBX с AAAAX
Часто сравнивают с GASFX:
GASFX с VTSAXGASFX с JEPQGASFX с BTC-USDGASFX с IAUMGASFX с FRURXGASFX с MMUFXGASFX с RYUIX

Сравнение комиссий HBFBX и GASFX

HBFBX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии GASFX в 1.00%.

GASFX
Hennessy Gas Utility Fund
HBFBX
Hennessy Balanced Fund

Доходность на риск

HBFBX vs. GASFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBFBX
Ранг доходности на риск HBFBX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBFBX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBFBX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBFBX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBFBX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBFBX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
GASFX
Ранг доходности на риск GASFX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GASFX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GASFX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GASFX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GASFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GASFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBFBX c GASFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Balanced Fund (HBFBX) и Hennessy Gas Utility Fund (GASFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBFBXGASFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.21

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.62

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.06

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

7.59

-1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBFBX vs. GASFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBFBX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GASFX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBFBX и GASFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBFBXGASFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.21

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.96

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.57

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.58

-0.10

Корреляция

Корреляция между HBFBX и GASFX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBFBX и GASFX

Дивидендная доходность HBFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности GASFX в 10.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBFBX
Hennessy Balanced Fund		1.40%1.90%5.40%4.62%9.50%3.79%0.95%5.20%5.51%7.62%7.76%2.53%
GASFX
Hennessy Gas Utility Fund		10.11%12.06%7.36%6.63%15.49%10.63%10.93%7.11%12.31%2.96%3.52%5.64%

Просадки

Сравнение просадок HBFBX и GASFX

Максимальная просадка HBFBX за все время составила -41.61%, что меньше максимальной просадки GASFX в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBFBX и GASFX.

Загрузка...

Показатели просадок

HBFBXGASFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.61%

-49.33%

+7.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.78%

-8.47%

+3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.22%

-18.25%

+8.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.24%

-37.23%

+19.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-1.12%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-7.88%

+3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

2.30%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности HBFBX и GASFX

Текущая волатильность для Hennessy Balanced Fund (HBFBX) составляет 1.39%, в то время как у Hennessy Gas Utility Fund (GASFX) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что HBFBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GASFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBFBXGASFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

3.41%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.21%

7.90%

-3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.91%

13.69%

-6.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.24%

15.33%

-8.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.13%

17.64%

-9.51%