График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Hennessy Balanced Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Hennessy Balanced Fund (HBFBX) показал доход в 3.41% с начала года и 8.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HBFBX составила 5.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Hennessy Balanced Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 7.04%
- 1 год
- 8.57%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 5.81%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 мар. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.5 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший месяц был янв. 2009 г. с доходностью -9.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении HBFBX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -4.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.54% | 3.48% | -2.54% | 3.41% | |||||||||
| 2025 | 2.48% | 2.33% | -0.18% | -2.46% | 0.76% | 1.45% | -0.50% | 1.74% | 0.48% | 1.06% | 3.07% | -0.63% | 9.90% |
| 2024 | 0.55% | -0.41% | 2.24% | -1.43% | 1.45% | -0.86% | 3.91% | 1.29% | 0.94% | -1.63% | 1.41% | -2.58% | 4.81% |
| 2023 | 1.20% | -1.93% | 1.50% | -0.14% | -2.17% | 1.89% | 2.69% | 0.30% | -1.93% | -0.98% | 3.37% | 3.81% | 7.62% |
| 2022 | 0.27% | -0.79% | 1.52% | -1.05% | 2.69% | -4.83% | 1.02% | -2.15% | -4.16% | 6.29% | 3.84% | 1.67% | 3.83% |
| 2021 | -0.26% | 2.58% | 4.16% | 0.16% | 1.53% | -0.78% | -0.72% | 0.64% | -2.23% | 1.14% | -2.33% | 4.14% | 8.07% |
Метрики бенчмарка
Hennessy Balanced Fund: годовая альфа составляет 0.93%, бета — 0.42, а R² — 0.70 относительно S&P 500 Index с 11.03.1996.
- Этот фонд участвовал в 44.43% снижения S&P 500 Index, но только в 40.05% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.42 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 0.93%
- Бета
- 0.42
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 40.05%
- Участие в снижении
- 44.43%
Комиссия
Комиссия HBFBX составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HBFBX имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hennessy Balanced Fund (HBFBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HBFBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 0.90 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.39 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.40 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 6.61 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для HBFBX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hennessy Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.18 | $0.24 | $0.63 | $0.54 | $1.09 | $0.46 | $0.11 | $0.63 | $0.64 | $0.94 | $0.95 | $0.31 |
Дивидендный доход | 1.40% | 1.90% | 5.40% | 4.62% | 9.50% | 3.79% | 0.95% | 5.20% | 5.51% | 7.62% | 7.76% | 2.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hennessy Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.24 |
| 2024 | $0.04 | $0.03 | $0.09 | $0.04 | $0.00 | $0.08 | $0.04 | $0.04 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.63 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.03 | $0.03 | $0.07 | $0.03 | $0.03 | $0.08 | $0.00 | $0.03 | $0.12 | $0.54 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.95 | $1.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.46 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Hennessy Balanced Fund показал максимальную просадку в 41.61%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 707 торговых сессий.
Текущая просадка Hennessy Balanced Fund составляет 2.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.61% | 15 окт. 2007 г. | 352 | 9 мар. 2009 г. | 707 | 23 дек. 2011 г. | 1059 |
| -17.82% | 24 мая 2002 г. | 96 | 9 окт. 2002 г. | 301 | 18 дек. 2003 г. | 397 |
| -17.24% | 3 янв. 2020 г. | 55 | 23 мар. 2020 г. | 232 | 23 февр. 2021 г. | 287 |
| -14.08% | 11 мая 1999 г. | 209 | 7 мар. 2000 г. | 252 | 7 мар. 2001 г. | 461 |
| -10.22% | 21 апр. 2022 г. | 114 | 30 сент. 2022 г. | 48 | 8 дек. 2022 г. | 162 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...