- ISIN
- US4258871064
- CUSIP
- 425887106
- Эмитент
- Hennessy
- Дата выпуска
- 7 мар. 1996 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HBFBX
Hennessy Balanced Fund (HBFBX) прибавил 5.4% с начала года. Текущая цена акции HBFBX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HBFBX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,369.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Hennessy Balanced Fund (HBFBX) показал доход в 5.41% с начала года и 11.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HBFBX составила 5.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Hennessy Balanced Fund
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 5.66%
- 1 год
- 11.77%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- 5.94%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность HBFBX по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 мар. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.5 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший месяц был янв. 2009 г. с доходностью -9.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении HBFBX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -4.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.54% | 3.48% | -2.15% | -0.08% | 1.84% | -0.23% | 5.41% | ||||||
| 2025 | 2.48% | 2.33% | -0.18% | -2.46% | 0.76% | 1.45% | -0.50% | 1.74% | 0.48% | 1.06% | 3.07% | -0.63% | 9.90% |
| 2024 | 0.55% | -0.41% | 2.24% | -1.43% | 1.45% | -0.86% | 3.91% | 1.29% | 0.94% | -1.63% | 1.41% | -2.58% | 4.81% |
| 2023 | 1.20% | -1.93% | 1.50% | -0.14% | -2.17% | 1.89% | 2.69% | 0.30% | -1.93% | -0.98% | 3.37% | 3.81% | 7.62% |
| 2022 | 0.27% | -0.79% | 1.52% | -1.05% | 2.69% | -4.83% | 1.02% | -2.15% | -4.16% | 6.29% | 3.84% | 1.67% | 3.83% |
| 2021 | -0.26% | 2.58% | 4.16% | 0.16% | 1.53% | -0.78% | -0.72% | 0.64% | -2.23% | 1.14% | -2.33% | 4.14% | 8.07% |
Метрики бенчмарка
Hennessy Balanced Fund has an annualized alpha of 0.82%, beta of 0.42, and R2 of 0.69 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 08, 1996.
- This fund participated in 44.26% of S&P 500 Index downside but only 39.42% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.42 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.82%
- Бета
- 0.42
- R²
- 0.69
- Участие в росте
- 39.42%
- Участие в снижении
- 44.26%
Комиссия
Комиссия HBFBX составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HBFBX имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hennessy Balanced Fund (HBFBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBFBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.32 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 2.46 | +1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.59 | 10.92 | -1.33 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hennessy Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.24 | $0.24 | $0.63 | $0.54 | $1.09 | $0.46 | $0.11 | $0.63 | $0.64 | $0.94 | $0.95 | $0.31 |
Дивидендный доход | 1.77% | 1.90% | 5.40% | 4.62% | 9.50% | 3.79% | 0.95% | 5.20% | 5.51% | 7.62% | 7.76% | 2.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hennessy Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.24 |
| 2024 | $0.04 | $0.03 | $0.09 | $0.04 | $0.00 | $0.08 | $0.04 | $0.04 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.63 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.03 | $0.03 | $0.07 | $0.03 | $0.03 | $0.08 | $0.00 | $0.03 | $0.12 | $0.54 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.95 | $1.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.46 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hennessy Balanced Fund показал максимальную просадку в 41.61%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 707 торговых сессий.
Текущая просадка Hennessy Balanced Fund составляет 1.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -41.61%март 2009 г. | 1y 4mo | 2y 9mo | 4y 2moокт. 2007 г. - дек. 2011 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -17.82%окт. 2002 г. | 4mo 18d | 1y 2mo | 1y 6moмай 2002 г. - дек. 2003 г. |
Обвал COVID2020 | -17.24%март 2020 г. | 2mo 20d | 11mo 7d | 1y 1moянв. 2020 г. - февр. 2021 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -14.08%март 2000 г. | 10mo 4d | 12mo 2d | 1y 10moмай 1999 г. - март 2001 г. |
Медвежий рынок2022 | -10.22%сент. 2022 г. | 5mo 12d | 2mo 9d | 7mo 21dапр. 2022 г. - дек. 2022 г. |
Показатели просадок
| HBFBX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.61% | -56.78% | +15.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.20% | -9.10% | +5.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.10% | -18.90% | +12.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.22% | -25.43% | +15.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.24% | -33.92% | +16.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -3.21% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -10.71% | +6.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 2.04% | -0.78% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HBFBX
Добавьте Hennessy Balanced Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HBFBX