PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Hennessy Balanced Fund (HBFBX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Hennessy Balanced Fund (HBFBX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4258871064

CUSIP

425887106

Эмитент

Hennessy

Дата выпуска

7 мар. 1996 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия HBFBX составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Balanced Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Hennessy Balanced Fund (HBFBX) показал доход в 2.88% с начала года и 6.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HBFBX составила 4.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

HBFBX

С начала года

2.88%

1 месяц

0.76%

6 месяцев

0.22%

1 год

6.66%

3 года

4.33%

5 лет

5.76%

10 лет

4.64%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HBFBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.48%2.33%-0.18%-2.46%0.76%2.88%
20240.55%-0.41%2.24%-1.43%1.81%-0.86%3.91%1.29%0.94%-1.63%1.41%-2.58%5.17%
20231.20%-1.93%1.50%-0.14%-2.17%1.89%2.69%0.30%-1.93%-0.67%3.06%3.81%7.64%
20220.27%-0.79%1.52%-1.05%2.69%-4.83%1.20%-2.15%-4.16%6.29%3.84%-2.19%0.06%
2021-0.26%2.58%4.16%0.16%1.53%-0.78%-0.72%0.64%-2.23%1.15%-2.33%4.14%8.08%
2020-3.05%-4.58%-5.08%4.42%0.72%-1.36%0.73%1.17%-1.70%-1.45%6.46%1.34%-2.98%
20192.49%2.26%1.11%0.33%-2.51%3.21%0.32%-1.77%1.21%0.32%1.29%1.20%9.71%
20182.04%-2.71%-0.77%0.75%0.08%0.43%1.15%0.81%0.79%-1.44%2.67%-3.54%0.06%
2017-0.16%2.13%-0.88%0.41%-0.16%0.33%2.10%0.00%1.79%0.16%1.32%1.06%8.34%
2016-0.99%0.17%3.70%0.64%0.24%1.84%1.26%-0.31%0.47%-1.63%2.45%1.13%9.21%
2015-1.53%2.95%-1.78%1.38%-0.08%-1.76%0.41%-3.25%-1.12%5.01%-0.24%0.04%-0.26%
2014-2.29%1.53%1.22%1.02%0.08%0.32%-0.08%1.09%-0.25%-0.15%1.62%-1.45%2.61%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HBFBX составляет 69, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HBFBX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HBFBX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBFBX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBFBX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBFBX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBFBX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hennessy Balanced Fund (HBFBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Hennessy Balanced Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.90
  • За 5 лет: 0.72
  • За 10 лет: 0.56
  • За всё время: 0.38

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Hennessy Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.45$0.63$0.55$0.67$0.46$0.11$0.63$0.64$0.94$0.95$0.31$0.62

Дивидендный доход

3.73%5.39%4.63%5.83%3.79%0.96%5.19%5.51%7.63%7.76%2.54%4.99%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hennessy Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06
2024$0.04$0.03$0.09$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.08$0.00$0.00$0.21$0.63
2023$0.03$0.03$0.06$0.03$0.03$0.07$0.03$0.03$0.08$0.04$0.00$0.12$0.55
2022$0.00$0.00$0.00$0.01$0.02$0.01$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.51$0.67
2021$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.46
2020$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.11
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.53$0.63
2018$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.58$0.64
2017$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.90$0.94
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.92$0.95
2015$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.28$0.31
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.61$0.62

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Hennessy Balanced Fund показал максимальную просадку в 41.61%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 707 торговых сессий.

Текущая просадка Hennessy Balanced Fund составляет 2.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.61%15 окт. 2007 г.3519 мар. 2009 г.70723 дек. 2011 г.1058
-17.82%24 мая 2002 г.959 окт. 2002 г.30018 дек. 2003 г.395
-17.24%3 янв. 2020 г.5523 мар. 2020 г.23223 февр. 2021 г.287
-13.71%11 мая 1999 г.2147 мар. 2000 г.2517 мар. 2001 г.465
-10.06%21 апр. 2022 г.11330 сент. 2022 г.23031 авг. 2023 г.343
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...