PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBFBX с GILD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HBFBX с GILD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HBFBX (Hennessy Balanced Fund) is Diversified Portfolio fund managed by Hennessy, while GILD (Gilead Sciences, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, HBFBX returned 5.94%/yr vs 7.71%/yr for GILD. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HBFBX и GILD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Balanced Fund (HBFBX) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HBFBX показывает доходность 5.97%, а GILD немного ниже – 5.83%. За последние 10 лет акции HBFBX уступали акциям GILD по среднегодовой доходности: 5.94% против 7.71% соответственно.

HBFBX

1 день
0.53%
1 месяц
2.62%
С начала года
5.97%
6 месяцев
6.14%
1 год
13.21%
3 года*
9.84%
5 лет*
6.11%
10 лет*
5.94%

GILD

1 день
-0.02%
1 месяц
-5.24%
С начала года
5.83%
6 месяцев
7.86%
1 год
20.04%
3 года*
23.34%
5 лет*
18.21%
10 лет*
7.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HBFBX и GILD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HBFBX
Hennessy Balanced Fund		5.97%9.90%4.81%7.62%3.83%8.07%-2.98%9.71%0.06%8.34%
GILD
Gilead Sciences, Inc.		5.83%36.59%18.68%-1.99%23.63%29.95%-6.70%7.88%-9.92%2.96%

Correlation

The correlation between HBFBX and GILD is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 1996 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Balanced Fund

Gilead Sciences, Inc.

Часто сравнивают с HBFBX:
HBFBX с HFCSXHBFBX с HMSFXHBFBX с HNRIXHBFBX с HTECXHBFBX с GASFXHBFBX с HJPNXHBFBX с HMSIX
Часто сравнивают с GILD:
GILD с AMGNGILD с JNJGILD с ABBVGILD с BMYGILD с MRKGILD с LLYGILD с BIIB

Доходность на риск

HBFBX vs. GILD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBFBX
Ранг доходности на риск HBFBX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBFBX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBFBX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBFBX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBFBX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBFBX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
GILD
Ранг доходности на риск GILD: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GILD: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILD: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILD: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBFBX c GILD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Balanced Fund (HBFBX) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBFBXGILDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
0.77

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
1.30

+2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.15

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.12

1.14

+2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.49

2.82

+7.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBFBX vs. GILD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBFBX на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа GILD равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBFBX и GILD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBFBXGILDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

0.77

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.76

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.30

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.39

+0.10

Просадки

Сравнение просадок HBFBX и GILD

Максимальная просадка HBFBX за все время составила -41.61%, что меньше максимальной просадки GILD в -70.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBFBX и GILD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HBFBXGILDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.61%

-70.83%

+29.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.20%

-17.65%

+14.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.10%

-26.59%

+20.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.22%

-26.59%

+16.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.24%

-30.47%

+13.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-16.63%

+16.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-22.16%

+18.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

7.13%

-5.88%

Волатильность

Сравнение волатильности HBFBX и GILD

Текущая волатильность для Hennessy Balanced Fund (HBFBX) составляет 1.81%, в то время как у Gilead Sciences, Inc. (GILD) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что HBFBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HBFBXGILDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

6.88%

-5.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.13%

18.53%

-14.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.57%

26.31%

-20.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.23%

24.02%

-16.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.14%

25.48%

-17.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBFBX и GILD

Дивидендная доходность HBFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности GILD в 2.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GILD
Gilead Sciences, Inc.		2.47%2.57%3.33%3.70%3.40%3.91%4.67%3.88%3.65%2.90%2.57%1.27%
HBFBX
Hennessy Balanced Fund		1.76%1.90%5.40%4.62%9.50%3.79%0.95%5.20%5.51%7.62%7.76%2.53%

Часто задаваемые вопросы

HBFBX and GILD have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GILD has higher volatility (6.88%) compared to HBFBX (1.81%). In terms of maximum drawdown, HBFBX dropped -41.61% vs GILD's -70.83%.

HBFBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HBFBX и GILD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор