PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBFBX с GILD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBFBX с GILD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Balanced Fund (HBFBX) и Gilead Sciences, Inc. (GILD).

HBFBX управляется Hennessy. Фонд был запущен 7 мар. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности HBFBX и GILD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Balanced Fund (HBFBX) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBFBX и GILD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HBFBX
Hennessy Balanced Fund		3.41%9.90%4.81%7.62%3.83%8.07%-2.98%9.71%0.06%8.34%
GILD
Gilead Sciences, Inc.		14.47%36.59%18.68%-1.99%23.63%29.95%-6.70%7.88%-9.92%2.96%

Доходность по периодам

С начала года, HBFBX показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у GILD с доходностью 14.47%. За последние 10 лет акции HBFBX уступали акциям GILD по среднегодовой доходности: 5.81% против 7.76% соответственно.

HBFBX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.17%
С начала года
3.41%
6 месяцев
6.17%
1 год
8.92%
3 года*
8.37%
5 лет*
6.15%
10 лет*
5.81%

GILD

1 день
-0.42%
1 месяц
-4.96%
С начала года
14.47%
6 месяцев
27.92%
1 год
28.18%
3 года*
22.94%
5 лет*
20.43%
10 лет*
7.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Balanced Fund

Gilead Sciences, Inc.

Часто сравнивают с HBFBX:
HBFBX с HFCSXHBFBX с HJPNXHBFBX с GASFXHBFBX с HNRIXHBFBX с HMSIXHBFBX с HTECXHBFBX с HFCGX
Часто сравнивают с GILD:
GILD с AMGNGILD с JNJGILD с ABBVGILD с BMYGILD с LLYGILD с MRKGILD с BIIB

Доходность на риск

HBFBX vs. GILD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBFBX
Ранг доходности на риск HBFBX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBFBX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBFBX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBFBX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBFBX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBFBX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
GILD
Ранг доходности на риск GILD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GILD: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILD: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILD: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILD: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBFBX c GILD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Balanced Fund (HBFBX) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBFBXGILDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.98

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.58

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.10

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

5.65

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBFBX vs. GILD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBFBX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GILD равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBFBX и GILD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBFBXGILDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.98

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.86

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.30

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.39

+0.08

Корреляция

Корреляция между HBFBX и GILD составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBFBX и GILD

Дивидендная доходность HBFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности GILD в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBFBX
Hennessy Balanced Fund		1.40%1.90%5.40%4.62%9.50%3.79%0.95%5.20%5.51%7.62%7.76%2.53%
GILD
Gilead Sciences, Inc.		2.28%2.57%3.33%3.70%3.40%3.91%4.67%3.88%3.65%2.90%2.57%1.27%

Просадки

Сравнение просадок HBFBX и GILD

Максимальная просадка HBFBX за все время составила -41.61%, что меньше максимальной просадки GILD в -70.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBFBX и GILD.

Загрузка...

Показатели просадок

HBFBXGILDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.61%

-70.83%

+29.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.78%

-13.77%

+8.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.22%

-26.59%

+16.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.24%

-36.01%

+18.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-9.82%

+7.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-22.20%

+18.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

5.12%

-3.67%

Волатильность

Сравнение волатильности HBFBX и GILD

Текущая волатильность для Hennessy Balanced Fund (HBFBX) составляет 1.39%, в то время как у Gilead Sciences, Inc. (GILD) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что HBFBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBFBXGILDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

6.34%

-4.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.21%

18.92%

-14.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.91%

29.00%

-22.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.24%

23.89%

-16.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.13%

25.63%

-17.50%