Сравнение HBFBX с HFCSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Balanced Fund (HBFBX) и Hennessy Focus Fund (HFCSX).
HBFBX управляется Hennessy. Фонд был запущен 7 мар. 1996 г.. HFCSX управляется Hennessy. Фонд был запущен 3 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности HBFBX и HFCSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HBFBX и HFCSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBFBX Hennessy Balanced Fund | 3.41% | 9.90% | 4.81% | 7.62% | 3.83% | 8.07% | -2.98% | 9.71% | 0.06% | 8.34% |
HFCSX Hennessy Focus Fund | -1.28% | 28.30% | 14.67% | 20.99% | -24.92% | 32.04% | 5.47% | 34.96% | -10.93% | 19.27% |
Доходность по периодам
С начала года, HBFBX показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у HFCSX с доходностью -1.28%. За последние 10 лет акции HBFBX уступали акциям HFCSX по среднегодовой доходности: 5.81% против 10.64% соответственно.
HBFBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 6.17%
- 1 год
- 8.92%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 5.81%
HFCSX
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 32.72%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 10.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HBFBX и HFCSX
HBFBX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии HFCSX в 1.49%.
Доходность на риск
HBFBX vs. HFCSX — Ранг доходности на риск
HBFBX
HFCSX
Сравнение HBFBX c HFCSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Balanced Fund (HBFBX) и Hennessy Focus Fund (HFCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBFBX | HFCSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.08 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.65 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.61 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | 3.97 | +2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBFBX | HFCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.08 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.40 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.48 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.44 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между HBFBX и HFCSX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBFBX и HFCSX
Дивидендная доходность HBFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности HFCSX в 49.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBFBX Hennessy Balanced Fund | 1.40% | 1.90% | 5.40% | 4.62% | 9.50% | 3.79% | 0.95% | 5.20% | 5.51% | 7.62% | 7.76% | 2.53% |
HFCSX Hennessy Focus Fund | 49.09% | 48.46% | 15.94% | 24.51% | 15.15% | 17.19% | 35.80% | 10.78% | 22.20% | 0.01% | 0.00% | 0.20% |
Просадки
Сравнение просадок HBFBX и HFCSX
Максимальная просадка HBFBX за все время составила -41.61%, что меньше максимальной просадки HFCSX в -59.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBFBX и HFCSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HBFBX | HFCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.61% | -59.41% | +17.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.78% | -19.90% | +15.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.22% | -33.13% | +22.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.24% | -47.07% | +29.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -12.83% | +10.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -9.86% | +5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 8.05% | -6.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBFBX и HFCSX
Текущая волатильность для Hennessy Balanced Fund (HBFBX) составляет 1.39%, в то время как у Hennessy Focus Fund (HFCSX) волатильность равна 9.69%. Это указывает на то, что HBFBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HBFBX | HFCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 9.69% | -8.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.21% | 22.03% | -17.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.91% | 30.58% | -23.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.24% | 22.31% | -15.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.13% | 22.32% | -14.19% |