PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBFBX с HNRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBFBX с HNRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Balanced Fund (HBFBX) и Hennessy Energy Transition Fund (HNRIX).

HBFBX управляется Hennessy. Фонд был запущен 7 мар. 1996 г.. HNRIX управляется Hennessy. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности HBFBX и HNRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Balanced Fund (HBFBX) и Hennessy Energy Transition Fund (HNRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBFBX и HNRIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HBFBX
Hennessy Balanced Fund		3.41%9.90%4.81%7.62%3.83%8.07%-2.98%9.71%-1.04%
HNRIX
Hennessy Energy Transition Fund		30.61%12.87%13.84%4.09%47.97%55.91%-25.63%6.05%-23.32%

Доходность по периодам

С начала года, HBFBX показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у HNRIX с доходностью 30.61%.

HBFBX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.17%
С начала года
3.41%
6 месяцев
6.17%
1 год
8.92%
3 года*
8.37%
5 лет*
6.15%
10 лет*
5.81%

HNRIX

1 день
-0.59%
1 месяц
6.31%
С начала года
30.61%
6 месяцев
34.64%
1 год
36.82%
3 года*
22.56%
5 лет*
24.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Balanced Fund

Hennessy Energy Transition Fund

Часто сравнивают с HBFBX:
HBFBX с GILDHBFBX с HFCSXHBFBX с HJPNXHBFBX с GASFXHBFBX с HTECXHBFBX с HMSIXHBFBX с AAAAX
Часто сравнивают с HNRIX:
HNRIX с HTECXHNRIX с GASFXHNRIX с HFCSXHNRIX с HMSIXHNRIX с HFLGXHNRIX с PGJZXHNRIX с FSENX

Сравнение комиссий HBFBX и HNRIX

HBFBX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии HNRIX в 1.92%.

HNRIX
Hennessy Energy Transition Fund
HBFBX
Hennessy Balanced Fund

Доходность на риск

HBFBX vs. HNRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBFBX
Ранг доходности на риск HBFBX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBFBX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBFBX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBFBX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBFBX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBFBX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
HNRIX
Ранг доходности на риск HNRIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNRIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNRIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNRIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNRIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNRIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBFBX c HNRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Balanced Fund (HBFBX) и Hennessy Energy Transition Fund (HNRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBFBXHNRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.61

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.10

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.11

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

7.46

-1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBFBX vs. HNRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBFBX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HNRIX равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBFBX и HNRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBFBXHNRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.61

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.92

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.37

+0.11

Корреляция

Корреляция между HBFBX и HNRIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBFBX и HNRIX

Дивидендная доходность HBFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности HNRIX в 0.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBFBX
Hennessy Balanced Fund		1.40%1.90%5.40%4.62%9.50%3.79%0.95%5.20%5.51%7.62%7.76%2.53%
HNRIX
Hennessy Energy Transition Fund		0.59%0.77%0.14%0.00%0.76%13.34%0.00%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HBFBX и HNRIX

Максимальная просадка HBFBX за все время составила -41.61%, что меньше максимальной просадки HNRIX в -74.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBFBX и HNRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HBFBXHNRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.61%

-74.75%

+33.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.78%

-18.59%

+13.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.22%

-28.56%

+18.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-2.26%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-15.52%

+11.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

5.25%

-3.80%

Волатильность

Сравнение волатильности HBFBX и HNRIX

Текущая волатильность для Hennessy Balanced Fund (HBFBX) составляет 1.39%, в то время как у Hennessy Energy Transition Fund (HNRIX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что HBFBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HNRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBFBXHNRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

4.47%

-3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.21%

13.25%

-9.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.91%

23.68%

-16.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.24%

26.80%

-19.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.13%

35.06%

-26.93%