PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBFBX с HMSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HBFBX с HMSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HBFBX (Hennessy Balanced Fund) and HMSIX (Hennessy Midstream Fund) are both mutual funds - HBFBX is a Diversified Portfolio fund managed by Hennessy, while HMSIX is a Energy Equities fund managed by Hennessy. Over the past 5 years, HBFBX returned 6.13%/yr vs 19.67%/yr for HMSIX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HBFBX charges 0.49%/yr vs 1.51%/yr for HMSIX.

Доходность

Сравнение доходности HBFBX и HMSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Balanced Fund (HBFBX) и Hennessy Midstream Fund (HMSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HBFBX показывает доходность 5.73%, что значительно ниже, чем у HMSIX с доходностью 16.42%.

HBFBX

1 день
0.23%
1 месяц
2.47%
С начала года
5.73%
6 месяцев
5.32%
1 год
12.67%
3 года*
9.60%
5 лет*
6.13%
10 лет*
5.95%

HMSIX

1 день
1.48%
1 месяц
-1.95%
С начала года
16.42%
6 месяцев
15.10%
1 год
15.99%
3 года*
21.80%
5 лет*
19.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HBFBX и HMSIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HBFBX
Hennessy Balanced Fund		5.73%9.90%4.81%7.62%3.83%8.07%-2.98%9.71%-1.30%
HMSIX
Hennessy Midstream Fund		16.42%-0.49%36.21%23.75%29.15%36.58%-31.00%11.97%-20.24%

Correlation

The correlation between HBFBX and HMSIX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г.

0.56

Over the past year, the correlation between HBFBX and HMSIX has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Balanced Fund

Hennessy Midstream Fund

Часто сравнивают с HBFBX:
HBFBX с GILDHBFBX с HFCSXHBFBX с HMSFXHBFBX с HTECXHBFBX с HNRIXHBFBX с GASFXHBFBX с HJPNX
Часто сравнивают с HMSIX:
HMSIX с ENFRHMSIX с AMLPHMSIX с MLPXHMSIX с LSYAXHMSIX с AMZAHMSIX с EMLPHMSIX с TPYP

Доходность на риск

HBFBX vs. HMSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBFBX
Ранг доходности на риск HBFBX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBFBX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBFBX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBFBX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBFBX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBFBX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
HMSIX
Ранг доходности на риск HMSIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMSIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMSIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMSIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMSIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMSIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBFBX c HMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Balanced Fund (HBFBX) и Hennessy Midstream Fund (HMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBFBXHMSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
0.87

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
1.26

+2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.16

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

1.89

+2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.22

4.36

+5.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBFBX vs. HMSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBFBX на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа HMSIX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBFBX и HMSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBFBXHMSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

0.87

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.98

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.36

+0.12

Просадки

Сравнение просадок HBFBX и HMSIX

Максимальная просадка HBFBX за все время составила -41.61%, что меньше максимальной просадки HMSIX в -68.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBFBX и HMSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HBFBXHMSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.61%

-68.43%

+26.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.20%

-6.93%

+3.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.10%

-16.29%

+10.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.22%

-21.17%

+10.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-5.08%

+4.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-12.25%

+8.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

3.82%

-2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности HBFBX и HMSIX

Текущая волатильность для Hennessy Balanced Fund (HBFBX) составляет 1.78%, в то время как у Hennessy Midstream Fund (HMSIX) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что HBFBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HBFBXHMSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

6.20%

-4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

11.62%

-7.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.54%

15.10%

-9.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.23%

20.26%

-13.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.14%

29.41%

-21.27%

Сравнение комиссий HBFBX и HMSIX

HBFBX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии HMSIX в 1.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBFBX и HMSIX

Дивидендная доходность HBFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности HMSIX в 7.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBFBX
Hennessy Balanced Fund		1.77%1.90%5.40%4.62%9.50%3.79%0.95%5.20%5.51%7.62%7.76%2.53%
HMSIX
Hennessy Midstream Fund		7.51%8.42%7.74%9.70%10.84%12.61%15.17%9.10%4.67%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HBFBX and HMSIX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HMSIX has higher volatility (6.20%) compared to HBFBX (1.78%). In terms of maximum drawdown, HBFBX dropped -41.61% vs HMSIX's -68.43%.

HBFBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HBFBX и HMSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор