Сравнение HBFBX с HMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Balanced Fund (HBFBX) и Hennessy Midstream Fund (HMSIX).
HBFBX управляется Hennessy. Фонд был запущен 7 мар. 1996 г.. HMSIX управляется Hennessy. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности HBFBX и HMSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HBFBX и HMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBFBX Hennessy Balanced Fund | 3.41% | 9.90% | 4.81% | 7.62% | 3.83% | 8.07% | -2.98% | 9.71% | -1.30% |
HMSIX Hennessy Midstream Fund | 16.15% | -0.49% | 36.21% | 23.75% | 29.15% | 36.58% | -31.00% | 11.97% | -20.24% |
Доходность по периодам
С начала года, HBFBX показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у HMSIX с доходностью 16.15%.
HBFBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 6.17%
- 1 год
- 8.92%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 5.81%
HMSIX
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 16.15%
- 6 месяцев
- 17.23%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- 24.01%
- 5 лет*
- 23.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HBFBX и HMSIX
HBFBX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии HMSIX в 1.51%.
Доходность на риск
HBFBX vs. HMSIX — Ранг доходности на риск
HBFBX
HMSIX
Сравнение HBFBX c HMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Balanced Fund (HBFBX) и Hennessy Midstream Fund (HMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBFBX | HMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.36 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 0.58 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.09 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 0.46 | +1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | 0.77 | +5.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBFBX | HMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.36 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 1.16 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.36 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между HBFBX и HMSIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBFBX и HMSIX
Дивидендная доходность HBFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности HMSIX в 7.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBFBX Hennessy Balanced Fund | 1.40% | 1.90% | 5.40% | 4.62% | 9.50% | 3.79% | 0.95% | 5.20% | 5.51% | 7.62% | 7.76% | 2.53% |
HMSIX Hennessy Midstream Fund | 7.39% | 8.42% | 7.74% | 9.70% | 10.84% | 12.61% | 15.17% | 9.10% | 4.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HBFBX и HMSIX
Максимальная просадка HBFBX за все время составила -41.61%, что меньше максимальной просадки HMSIX в -68.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBFBX и HMSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HBFBX | HMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.61% | -68.43% | +26.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.78% | -15.22% | +10.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.22% | -21.17% | +10.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -2.18% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -12.46% | +8.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 9.07% | -7.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBFBX и HMSIX
Текущая волатильность для Hennessy Balanced Fund (HBFBX) составляет 1.39%, в то время как у Hennessy Midstream Fund (HMSIX) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что HBFBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HBFBX | HMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 4.05% | -2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.21% | 10.23% | -6.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.91% | 19.25% | -12.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.24% | 20.27% | -13.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.13% | 29.62% | -21.49% |