PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HMC с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности HMC и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Honda Motor Co., Ltd. (HMC) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HMC показывает доходность -10.31%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции HMC уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 3.39% против 24.39% соответственно.


HMC

1 день
-2.33%
1 месяц
8.49%
С начала года
-10.31%
6 месяцев
-14.52%
1 год
-7.49%
3 года*
-3.17%
5 лет*
-1.36%
10 лет*
3.39%

MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.75%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMC и MSFT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HMC
Honda Motor Co., Ltd.
-10.31%8.04%-5.14%39.86%-16.69%3.61%2.88%10.34%-20.81%20.02%
MSFT
Microsoft Corporation
-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between HMC and MSFT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г.

0.24

The correlation between HMC and MSFT shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HMC:

$35.37B

MSFT:

$2.91T

EPS

HMC:

-¥321.49

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/S

HMC:

0.26

MSFT:

9.16

Коэффициент P/B

HMC:

0.48

MSFT:

7.02

Общая выручка (12 мес.)

HMC:

¥22.00T

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

HMC:

¥3.63T

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

HMC:

¥1.01T

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Honda Motor Co., Ltd.

Microsoft Corporation

Доходность на риск

HMC vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HMC
Ранг доходности на риск HMC: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMC: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMC: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMC: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMC: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMC: 3535
Ранг коэф-та Мартина

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMC c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honda Motor Co., Ltd. (HMC) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HMCMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.89

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

-0.53

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.48

-1.08

+0.60

HMC vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMC на текущий момент составляет -0.25, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMC и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HMC и MSFT

Максимальная просадка HMC за все время составила -90.46%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMC и MSFT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HMCMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.46%

-69.38%

-21.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.18%

-33.91%

+2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.41%

-33.91%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.41%

-37.15%

+1.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.12%

-37.15%

-5.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.60%

-27.46%

+2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.10%

-21.78%

-14.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.68%

16.48%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности HMC и MSFT

Honda Motor Co., Ltd. (HMC) имеет более высокую волатильность в 11.78% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.52%. Это указывает на то, что HMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HMCMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.78%

10.52%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.37%

22.31%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.52%

25.42%

+5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.96%

26.66%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.47%

27.06%

-1.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMC и MSFT

Дивидендная доходность HMC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности MSFT в 0.91%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMC
Honda Motor Co., Ltd.
2.58%4.67%3.19%3.29%4.00%3.08%2.72%2.90%2.27%2.45%2.87%2.86%
MSFT
Microsoft Corporation
0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HMC и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Honda Motor Co., Ltd. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.001.00T2.00T3.00T4.00T5.00T6.00T20222023202420252026
5.93T
82.89B
(HMC) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. HMC значения в JPY, MSFT значения в USD

Сравнение рентабельности HMC и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Honda Motor Co., Ltd. и Microsoft Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
6.4%
67.6%
Активы портфеля
HMC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honda Motor Co., Ltd. сообщила о валовой прибыли в 378.92B при выручке в 5.93T, что соответствует валовой рентабельности в 6.4%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

HMC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honda Motor Co., Ltd. сообщила об операционной прибыли в -1.02T при выручке в 5.93T, что соответствует операционной рентабельности -17.3%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

HMC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honda Motor Co., Ltd. сообщила о чистой прибыли в -905.72B при выручке в 5.93T, что соответствует чистой рентабельности -15.3%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.


Часто задаваемые вопросы


HMC and MSFT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HMC has higher volatility (11.78%) compared to MSFT (10.52%). In terms of maximum drawdown, HMC dropped -90.46% vs MSFT's -69.38%.

HMC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMC и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор