Сравнение HMC с MSFT
HMC (Honda Motor Co., Ltd.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. HMC operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, HMC returned 3.39%/yr vs 24.39%/yr for MSFT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HMC и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HMC показывает доходность -10.31%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции HMC уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 3.39% против 24.39% соответственно.
HMC
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- 8.49%
- С начала года
- -10.31%
- 6 месяцев
- -14.52%
- 1 год
- -7.49%
- 3 года*
- -3.17%
- 5 лет*
- -1.36%
- 10 лет*
- 3.39%
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
Сравнение доходности по годам HMC и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMC Honda Motor Co., Ltd. | -10.31% | 8.04% | -5.14% | 39.86% | -16.69% | 3.61% | 2.88% | 10.34% | -20.81% | 20.02% |
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between HMC and MSFT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г. | 0.24 |
The correlation between HMC and MSFT shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HMC:
$35.37B
MSFT:
$2.91T
HMC:
-¥321.49
MSFT:
$16.79
HMC:
0.26
MSFT:
9.16
HMC:
0.48
MSFT:
7.02
HMC:
¥22.00T
MSFT:
$318.27B
HMC:
¥3.63T
MSFT:
$217.41B
HMC:
¥1.01T
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMC vs. MSFT — Ранг доходности на риск
HMC
MSFT
Сравнение HMC c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honda Motor Co., Ltd. (HMC) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HMC | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.89 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | -0.53 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | -1.08 | +0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HMC и MSFT
Максимальная просадка HMC за все время составила -90.46%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMC и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMC | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.46% | -69.38% | -21.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.18% | -33.91% | +2.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.41% | -33.91% | -1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.41% | -37.15% | +1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.12% | -37.15% | -5.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.60% | -27.46% | +2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.10% | -21.78% | -14.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.68% | 16.48% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMC и MSFT
Honda Motor Co., Ltd. (HMC) имеет более высокую волатильность в 11.78% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.52%. Это указывает на то, что HMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMC | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.78% | 10.52% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.37% | 22.31% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.52% | 25.42% | +5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.96% | 26.66% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.47% | 27.06% | -1.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMC и MSFT
Дивидендная доходность HMC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности MSFT в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMC Honda Motor Co., Ltd. | 2.58% | 4.67% | 3.19% | 3.29% | 4.00% | 3.08% | 2.72% | 2.90% | 2.27% | 2.45% | 2.87% | 2.86% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HMC и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Honda Motor Co., Ltd. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HMC и MSFT
HMC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honda Motor Co., Ltd. сообщила о валовой прибыли в 378.92B при выручке в 5.93T, что соответствует валовой рентабельности в 6.4%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
HMC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honda Motor Co., Ltd. сообщила об операционной прибыли в -1.02T при выручке в 5.93T, что соответствует операционной рентабельности -17.3%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
HMC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honda Motor Co., Ltd. сообщила о чистой прибыли в -905.72B при выручке в 5.93T, что соответствует чистой рентабельности -15.3%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
HMC and MSFT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HMC has higher volatility (11.78%) compared to MSFT (10.52%). In terms of maximum drawdown, HMC dropped -90.46% vs MSFT's -69.38%.
HMC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HMC и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор